[中报]招商瑞利灵活配置混合(LOF)C (018007): 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告

时间:2024年08月30日 00:46:32 中财网

原标题:招商瑞利灵活配置混合(LOF)C : 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告



招商瑞利灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)2024年中期报告


2024年06月30日










基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2024年8月30日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。


1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 13
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 15
6.3 净资产变动表 .................................................................................................................. 16
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................ 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 48
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 48
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 51 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 52
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 53
§11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 54
11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 54
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 54


§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 
基金简称招商瑞利灵活配置混合(LOF) 
场内简称招商瑞利 LOF 
基金主代码161729 
交易代码161729 
基金运作方式契约型开放式 
基金合同生效日2019年 7月 18日 
基金管理人招商基金管理有限公司 
基金托管人中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额988,482,953.57份 
基金合同存续期不定期 
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 
上市日期2020年 1月 15日 
下属分级基金的基金简称招商瑞利灵活配置混合 (LOF)A招商瑞利灵活配置混合 (LOF)C
下属分级基金的场内简称招商瑞利 LOF-
下属分级基金的交易代码161729018007
报告期末下属分级基金的份 额总额623,311,893.95份365,171,059.62份
注:本基金从2023年2月24日起新增C类份额,C类份额自2023年2月27日起存续。

2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行 风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、货币政策运行情况、资本市场 的环境,在股票资产和其他类资产间进行相对灵活的配置。具体而言, 我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票 资产的配置比例。 2、股票投资策略:(1)A 股投资策略;(2)港股投资策略。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选 择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取 相应的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选 择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因
 素、税收因素和提前还款因素。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻 求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资 产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择, 追求稳定的当期收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实 现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 7、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基 金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提 高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观 经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流 动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久 期,降低投资组合的整体风险。 8、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略, 基于对基础 证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
业绩比较基准沪深 300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+ 中证全债指数收益率*30%
风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市 场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨 跌幅限制,港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险 (汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交 易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 招商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名潘西里王小飞
 联系电话0755-83196666021-60637103
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-887-9555021-60637228 
传真0755-83196475021-60635778 
注册地址深圳市福田区深南大道 7088号北京市西城区金融大街 25号 

办公地址深圳市福田区深南大道 7088号北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼
邮政编码518040100033
法定代表人王小青张金良
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com
基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构招商瑞利灵活配置混合(LOF) A:中国证券登记结算有限责任公 司 招商瑞利灵活配置混合(LOF) C:招商基金管理有限公司北京市西城区太平桥大街 17号 深圳市福田区深南大道 7088号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
1、招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年 1月 1日 - 2024年 6月 30日)
本期已实现收益-284,418,793.87
本期利润-331,658,375.69
加权平均基金份额本期利润-0.4691
本期加权平均净值利润率-24.86%
本期基金份额净值增长率-17.39%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年 6月 30日)
期末可供分配利润362,577,239.65
期末可供分配基金份额利润0.5817
期末基金资产净值1,092,680,545.60
期末基金份额净值1.7530
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率75.30%
2、招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年 1月 1日 - 2024年 6月 30日)
本期已实现收益-119,459,158.61
本期利润-141,141,859.93
加权平均基金份额本期利润-0.4290
本期加权平均净值利润率-22.83%
本期基金份额净值增长率-17.67%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年 6月 30日)
期末可供分配利润208,219,499.62
期末可供分配基金份额利润0.5702
期末基金资产净值636,474,575.97
期末基金份额净值1.7429
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率-31.55%
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
4、本基金从2023年2月24日起新增C类份额,C类份额自2023年2月27日起存续。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-8.87%1.01%-1.85%0.32%-7.02%0.69%
过去三个月-8.39%1.35%0.11%0.51%-8.50%0.84%
过去六个月-17.39%1.82%2.47%0.62%-19.86%1.20%
过去一年-28.70%1.51%-4.65%0.61%-24.05%0.90%
过去三年-22.23%1.48%-20.18%0.74%-2.05%0.74%
自基金合同 生效起至今75.30%1.48%-0.68%0.79%75.98%0.69%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-8.91%1.01%-1.85%0.32%-7.06%0.69%
过去三个月-8.56%1.34%0.11%0.51%-8.67%0.83%
过去六个月-17.67%1.82%2.47%0.62%-20.14%1.20%
过去一年-29.15%1.51%-4.65%0.61%-24.50%0.90%
自基金合同 生效起至今-31.55%1.50%-7.02%0.61%-24.53%0.89%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注:本基金从2023年2月24日起新增C类份额,C类份额自2023年2月27日起存续。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

目前,公司注册资本金为人民币 13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限说明
  任职日期离任日期  
陆文凯本基金 基金经 理2022年 8 月 20日-13男,硕士。2009年 10月至 2011年 5月 在德勤华永会计师事务所有限公司工 作;2011年 5月至 2013年 2月在上海申 银万国证券研究所有限公司工作,任助 理分析师;2013年 3月至 2015年 4月在 汇丰晋信基金管理有限公司工作,任高 级研究员;2015年 5月至 2018年 1月在 上海道仁资产管理有限公司工作,任投 资经理;2018年 1月至 2022年 3月在北 信瑞丰基金管理有限公司工作,任权益 投资部基金经理;2022年 3月加入招商 基金管理有限公司,现任投资管理四部 专业副总监兼招商瑞利灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)、招商产业升级 1 年持有期混合型证券投资基金、招商远 见回报 3年定期开放混合型证券投资基 金、招商产业精选股票型证券投资基金 基金经理。
周欣本基金 基金经 理助理2022年 4 月 12日-8男,经济学硕士。曾任中意资产管理有 限责任公司研究员、助理投资经理;2022 年 1月加入招商基金管理有限公司,现 任招商金安成长严选混合型证券投资基 金、招商蓝筹精选股票型证券投资基金、 招商品质生活混合型证券投资基金、招
     商品质升级混合型证券投资基金、招商 瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、招商瑞智优选灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)、招商制造业转型 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 助理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次,为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济在经历了一季度的平稳修复后,进入二季度压力再次逐渐显现,虽然伴随着相关逆周期政策持续推出,但经济整体仍然处于磨底状态。A股市场以农历春节为分水岭,开年至节前伴随着一定程度的流动性风险暴露,导致中小市值个股下跌较快,中证2000、国证2000中小盘宽基指数一度跌幅达到30%,因而带动其他宽基一定程度回调;临近节前市场开始企稳反弹延续至5月初,但进入5月下旬伴随着经济数据的走弱,持续回调至半年末。风格层面,仍然是红利和大盘价值相关资产表现较好,包括银行、电力、能源等方向有一定正收益;传统成长行业包括科技应用、消费等方向跌幅靠前。

本组合整体延续去年末以来配置结构,在市场出现较大幅度波动过程中作出一定调整。

行业配置层面,我们维持对于软件行业的看好观点,长期来看数字化会成为驱动经济持续增长的重要生产要素,虽然去年以来在需求端兑现较慢,但持续大幅回调后性价比仍然较高;另一方面,过去三年以来包括新能源、消费等成长方向在持续回调过程中开始逐步呈现出基本面和定价两个维度的底部特征,我们挑选包括锂电中游、医药、可选消费等方向进行左侧布局;此外同时也对总量相关但供给端受限的交运方向进行配置。市场在过去几年持续呈现出较强的风格分化特征,在这个过程中我们仍然坚持以估值、成长性为导向作出逆向布局,我们相信在持续回调时间、幅度都较大后,基本面在底部区域出现一定积极因素后,会在定价和基本面层面有所均值回归。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A类份额净值增长率为-17.39%,同期业绩基准增长率为 2.47%,C类份额净值增长率为-17.67%,同期业绩基准增长率为2.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2024年下半年经济依然维持稳定、局部承压,由于海外经济的走弱、政策的不确定,上半年对经济贡献较大的出口可能承受一定压力。内需方面,地产影响的相关产业链仍在底部震荡,不过同样也将提升逆周期政策的加速可能。由于去年同期基数较低,因此同比数据来看,经济的压力将好于感知,海外政治、货币政策的变化也是需要紧密跟踪的一个方面,或将对短期资产定价带来冲击。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资产附注号本期末 2024年 6月 30 日上年度末 2023年 12月 31日
资产:   
货币资金6.4.7.168,732,961.0652,472,588.96
结算备付金 16,767,653.1611,754,768.94
存出保证金 363,565.77635,222.63
交易性金融资产6.4.7.21,656,991,324.492,635,141,258.74
其中:股票投资 1,560,259,595.622,484,572,734.15
基金投资 --
债券投资 96,731,728.87150,568,524.59
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 8,452,215.295,665.27
应收股利 448,689.83713,277.76
应收申购款 303,703.101,571,861.01
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5--
资产总计 1,752,060,112.702,702,294,643.31
负债和净资产附注号本期末 2024年 6月 30 日上年度末 2023年 12月 31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 16,280,359.3410,321,840.82
应付赎回款 2,188,758.174,419,079.19
应付管理人报酬 1,798,834.172,785,091.47
应付托管费 299,805.68464,181.91
应付销售服务费 329,002.72371,113.27
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.62,008,231.051,472,378.03
负债合计 22,904,991.1319,833,684.69
净资产:   
实收基金6.4.7.7988,482,953.571,264,908,528.54
其他综合收益 --
未分配利润6.4.7.8740,672,168.001,417,552,430.08
净资产合计 1,729,155,121.572,682,460,958.62
负债和净资产总计 1,752,060,112.702,702,294,643.31
注:报告截止日2024年6月30日,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A份额净值1.7530元,基金份额总额623,311,893.95份;招商瑞利灵活配置混合(LOF)C份额净值1.7429元,基金份额总额365,171,059.62份;总份额合计988,482,953.57份。

6.2 利润表
会计主体:招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目附注号本期 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日上年度可比期间2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
一、营业总收入 -457,314,315.28-5,636,665.36
1.利息收入 189,621.15720,373.85
其中:存款利息收入6.4.7.9189,621.15720,373.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -389,178,520.42266,199,935.81
其中:股票投资收益6.4.7.10-403,872,258.35252,393,599.37
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.111,019,379.661,866,833.92
资产支持证券投资 收益6.4.7.12--
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1513,674,358.2711,939,502.52
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.16-68,922,283.14-279,872,701.49
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.17596,867.137,315,726.47
减:二、营业总支出 15,485,920.3432,708,941.03
1.管理人报酬6.4.10.2.111,586,340.9827,528,689.41
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费6.4.10.2.21,931,056.843,670,491.93
3.销售服务费6.4.10.2.31,835,909.981,375,135.34
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.18--
7.税金及附加 -4.96
8.其他费用6.4.7.19132,612.54134,619.39
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -472,800,235.62-38,345,606.39
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -472,800,235.62-38,345,606.39
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -472,800,235.62-38,345,606.39
注:根据最新《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求:上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。

6.3 净资产变动表
会计主体:招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日   
 实收基金其他综 合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产1,264,908,528.54-1,417,552,430.082,682,460,958.62
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资 产1,264,908,528.54-1,417,552,430.082,682,460,958.62
三、本期增减变动 额(减少以“-”号 填列)-276,425,574.97--676,880,262.08-953,305,837.05
(一)、综合收益总---472,800,235.62-472,800,235.62
    
(二)、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数(净资产 减少以“-”号填列)-276,425,574.97--204,080,026.46-480,505,601.43
其中:1.基金申购款131,393,214.22-121,883,836.08253,277,050.30
2.基金赎回 款-407,818,789.19--325,963,862.54-733,782,651.73
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动(净资产减少以 “-”号填列)----
(四)、其他综合收 益结转留存收益----
四、本期期末净资 产988,482,953.57-740,672,168.001,729,155,121.57
项目上年度可比期间 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日   
 实收基金其他综 合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产602,821,827.39-785,671,383.611,388,493,211.00
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资 产602,821,827.39-785,671,383.611,388,493,211.00
三、本期增减变动 额(减少以“-”号 填列)1,073,989,619.74-1,660,528,339.852,734,517,959.59
(一)、综合收益总 额---38,345,606.39-38,345,606.39
(二)、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数(净资产 减少以“-”号填列)1,073,989,619.74-1,698,873,946.242,772,863,565.98
其中:1.基金申购款2,358,417,311.91-3,748,163,020.916,106,580,332.82
2.基金赎回 款-1,284,427,692.17--2,049,289,074.67-3,333,716,766.84
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动(净资产减少以 “-”号填列)----
(四)、其他综合收 益结转留存收益----
四、本期期末净资 产1,676,811,447.13-2,446,199,723.464,123,011,170.59
报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
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