[中报]国联500 (515550): 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
原标题:国联500 : 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:国联基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2024年 08月 30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 13 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.............................................................................................. 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................. 16 6.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 18 6.4 报表附注 ............................................................................................................................. 20 §7 投资组合报告 .............................................................................................................................. 41 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ....................................................................................... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 61 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 62 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 64 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 64 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 64 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 64 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 65 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 67 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................ 67 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 67 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2024年6月30日，国联基金管理有限公司共管理87只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资型证券投资基金、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联智选先锋股票型证券投资基金、国联益诚 30 天持有期债券型发起式证券投资基金、国联利率债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行，公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，中证500指数下跌8.96%，本基金作为一只投资于中证500指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国联中证500ETF基金份额净值为1.0866元，本报告期内，基金份额净值增长率为-7.41%，同期业绩比较基准收益率为-8.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，世界经济格局步入“大分化”时代，国内与部分海外主要经济体宏观周期联动减弱，在增长、通胀、利率和私人部门杠杆率等维度持续分化。我国与欧美国家之间金融周期的不同步，以及持续大国竞争的贸易摩擦导致中美内部供需失衡，即中国需求不足，美国供给不足。年初至今国内经济有所恢复，但GDP同比增速环比减弱，整体呈现供给恢复好于需求，有效需求不足，微观主体盈利偏弱等问题。 展望下半年，经济仍处于疫情后的恢复期，关注三方面问题：（1）地产的走势；（2）居民资产负债表的修复；（3）出口的不确定性。下半年我国物价同比增速有望小幅回升，预计生猪去产能支撑猪价周期上行，内需边际改善；地产由于政策调整带来预期变化，主要关注存量房收储落地力度及节奏。 随着二季度业绩低于预期的股票逐渐出清，A股盈利同比增长有望稳步恢复。结构上，边际改善、高成长以及供给侧出清的行业存在投资机会。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分获得指数的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国联中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产变动表 会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 周妹云 李克 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(原名为中融中证500交易型开放式指数证券投资基金, 以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1304号文《关于准予中融中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》批准，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2019年11月15日募集成立。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》本基金自2023年9月8日起更名为国联中证500交易型开放式指数证券投资基金。 本基金募集期为2019年9月3日至2019年11月8日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金235,339,130.00元，折合235,339,130.00份国联中证500ETF基金份额。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币6,570.00元，折合6,570份国联中证500ETF基金份额，以上收到的实收基金共计人民币235,345,700.00元，折合235,345,700份国联中证500ETF基金份额，有效认购户数为3637户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。（未完）  |