[中报]半导体 (512480): 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
原标题:半导体 : 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 投资基金 2024年中期报告 2024年 6月 30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 8月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 净资产变动表 ................................................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51 7.10本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 55 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 59 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 59 12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 59 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60 2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，国际政治局势动荡，俄乌战争、巴以冲突还在继续，英国平稳完成了大选和权力交接，而美国大选之前，前总统特朗普遭遇枪击，未来世界政治经济发展仍存在较大的不确定性，大宗商品价格在 1、2季度一度大幅上涨，给制造业带来一定的成本压力。在科技方面，各国均加大了在人工智能方面的投入，国内方面， 国家大基金三期成立，注册资本为 3440亿元，旨在引导社会资本加大对半导体集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向半导体集成电路全产业链。此次是国有六大商业银行首次出现在国家大基金的股东之列，反应了国家未来长期大力扶持发展以半导体产业为代表的高科技板块的决心。半导体板块在此消息的刺激下，迎来一波反弹。 整个上半年 A股整体在震荡中小幅上涨，大小盘分化较大，大盘股表现较好。上半年沪深 300指数上涨约 0.89%，创业板综指下跌 15.63%，半导体指数下跌 11.69%。 依据基金合同的约定，半导体 ETF基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证半导体指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 0.7093元，本报告期份额净值增长率为-11.78%，同期业绩比较基准收益率为-11.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年是选举大年，未来中美关系、中欧关系的发展有待观察，但中国与西方国家在高科技领域的竞争不可避免。三中全会之后，相信在中央的相应政策之下，国内消费、房地产行业会逐步复苏，相应的板块也存在投资机会，但当下投资还是要注意风险控制，也需要有耐心与信心。以半导体、人工智能、新能源等板块为代表的科技发展这条主线仍旧值得长期关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运相关领导（主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2024年 6月 30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 单位：人民币元
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 单位：人民币元
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：魏东，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 377号《关于准予国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 312,497,400.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0280号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 5月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 312,501,800.00份基金份额，其中认购资金利息折合 4,400.00份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。 根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2021年 3月 17日发布的《关于国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告》，本基金管理人已 2021年 3月 26为份额拆分日进行了基金份额拆分，份额拆分日经本基金托管人国泰君安证券复核。本基金拆分前的基金份额总额为 5,382,501,800.00份，基金份额净值为1.7665元。本基金基金份额拆分比例为 1:2，拆分后基金份额总额为 10,765,003,600.00份，拆分后基金份额净值为 0.8833元。 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股和备选成份股、非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率。（未完）  |