工商银行(601398):工商银行2024半年度资本管理第三支柱信息披露报告
资本管理第三支柱 信息披露 告 报 目录 引言 2 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 3 资本和总损失吸收能力的构成 6 信用风险 12 交易对手信用风险 16 资产证券化 17 市场风险 18 宏观审慎监管措施 19 杠杆率 20 流动性风险 23 引言 编制依据 本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。 资本监管指标计算范围 本集团并表资本监管指标计算范围包括中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）以及符合《商业银行资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。 资本计量方法 按照监管机构批准的资本计量高级方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法、零售信用风险暴露采用高级内部评级法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用标准法。 声明 本行已建立完善的资本管理第三支柱信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经本行高级管理层审核，并于2024年8月30日提交本行董事会审议通过。 本报告按照《商业银行资本管理办法》及相关规定而非财务会计准则编制，因此，报告中的部分信息不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 表格KM1：监管并表关键审慎监管指标 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 2024年3月31日 可用资本（数额） 1 核心一级资本净额 3,477,144 3,492,517 2 一级资本净额 3,832,172 3,847,493 3 资本净额 4,812,406 4,868,344 风险加权资产（数额） 4 风险加权资产合计 25,123,488 25,347,956 4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 25,123,488 25,347,956 资本充足率 5 核心一级资本充足率(%) 13.84 13.78 5a 核心一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 13.84 13.78 6 一级资本充足率(%) 15.25 15.18 6a 一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 15.25 15.18 7 资本充足率(%) 19.16 19.21 7a 资本充足率(%)（应用资本底线前） 19.16 19.21 其他各级资本要求 8 储备资本要求(%) 2.50 2.50 9 逆周期资本要求(%) – – 10 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行 附加资本要求(%) 1.50 1.50 11 其他各级资本要求(%)(8+9+10) 4.00 4.00 12 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占 风险加权资产的比例(%) 8.84 8.78 杠杆率 13 调整后表内外资产余额 49,146,136 50,111,419 14 杠杆率(%) 7.80 7.68 (1) 14a 杠杆率a(%) 7.80 7.68 (2) 14b 杠杆率b(%) 7.77 7.82 (3) 14c 杠杆率c(%) 7.77 7.82 (4) 流动性覆盖率 15 合格优质流动性资产 8,162,224 7,636,915 16 现金净流出量 6,115,727 6,039,295 17 流动性覆盖率(%) 133.65 126.61 净稳定资金比例 18 可用稳定资金合计 32,086,162 32,738,107 19 所需稳定资金合计 25,016,809 25,288,511 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 注： (1) 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。 (2) 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 (3) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 (4) 为最近一个季度内每日数值的简单算数平均值。 表格OV1：风险加权资产概况 单位：人民币百万元 风险加权资产 最低资本要求 2024年6月30日 2024年3月31日 2024年6月30日 1 信用风险 22,654,841 22,999,930 1,812,387 2 信用风险（不包括交易对手信用 风险、信用估值调整风险、 银行账簿资产管理产品和 银行账簿资产证券化） 22,254,729 22,516,753 1,780,378 3 其中：权重法 7,550,871 7,704,535 604,070 4 其中：证 券、商品、外汇 交易清算过程中 形成的风险暴露 8 21 1 5 其中：门 槛扣除项中未扣除 部分 379,004 369,523 30,320 6 其中：初级内部评级法 11,643,524 11,829,422 931,482 7 其中：监管映射法 – – – 8 其中：高级内部评级法 3,060,334 2,982,796 244,827 9 交易对手信用风险 204,862 266,650 16,389 10 其中：标准法 204,862 266,650 16,389 11 其中：现期风险暴露法 – – – 12 其中：其他方法 – – – 13 信用估值调整风险 38,962 61,547 3,117 14 银行账簿资产管理产品 143,862 140,791 11,509 15 其中：穿透法 79,373 76,604 6,350 16 其中：授权基础法 64,393 46,258 5,151 17 其中：适用1250%风险权重 1,298 18,914 104 18 银行账簿资产证券化 12,426 14,189 994 19 其中：资产证券化内部评级法 – – – 20 其中：资产证券化外部评级法 799 1,094 64 表格OV1：风险加权资产概况（续） 单位：人民币百万元 风险加权资产 最低资本要求 2024年6月30日 2024年3月31日 2024年6月30日 21 其中：资产证券化标准法 – – – 其中：适用1250%风险权重部分 11,627 13,095 930 22 市场风险 585,696 465,075 46,856 23 其中：标准法 585,696 465,075 46,856 24 其中：内部模型法 – – – 25 其中：简化标准法 – – – 26 交易账簿和银行账簿间转换的 资本要求 – – – 27 操作风险 1,882,951 1,882,951 150,636 28 因应用资本底线而导致的额外调整 – – 29 合计 25,123,488 25,347,956 2,009,879 资本和总损失吸收能力的构成 表格CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征请参见本行在本行网站披露的《资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征（2024年6月末）》。网页链接如下： https://www.icbc-ltd.com/column/1438058327061184580.html 表格CC1：资本构成 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 代码 核心一级资本 1 实收资本和资本公积可计入部分 504,548 e+g 2 留存收益 2,952,409 2a 盈余公积 428,457 h 2b 一般风险准备 561,845 i 2c 未分配利润 1,962,107 j 3 累计其他综合收益 30,284 4 少数股东资本可计入部分 3,794 5 扣除前的核心一级资本 3,491,035 核心一级资本：扣除项 6 审慎估值调整 – 7 商誉（扣除递延税负债） 8,598 a-c 8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 8,592 b-k-d9 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 – 10 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的 现金流储备 (3,299) 11 损失准备缺口 – 12 资产证券化销售利得 – 13 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的 未实现损益 – 14 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） – 15 直接或间接持有本银行的股票 – 16 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心 一级资本 – 表格CC1：资本构成（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 代码 17 对未并表金融机构小额少数资本投资中的 核心一级资本中应扣除金额 – 18 对未并表金融机构大额少数资本投资中的 核心一级资本中应扣除金额 – 19 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中 应扣除金额 – 20 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级 资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣 除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 – 21 其中：应 在对金融机构大额少数资本投资中 扣除的金额 – 22 其中：应 在其他依赖于银行未来盈利的净递延税 资产中扣除的金额 – 23 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 – 24 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 – 25 核心一级资本扣除项总和 13,891 26 核心一级资本净额 3,477,144 其他一级资本 27 其他一级资本工具及其溢价 354,331 28 其中：权益部分 354,331 29 其中：负债部分 – 30 少数股东资本可计入部分 697 31 扣除前的其他一级资本 355,028 其他一级资本：扣除项 32 直接或间接持有的本银行其他一级资本 – 33 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互 持有的其他一级资本 – 34 对未并表金融机构小额少数资本投资中的 其他一级资本中应扣除金额 – 资本和总损失吸收能力的构成 表格CC1：资本构成（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 代码 35 对未并表金融机构大额少数资本投资中的 其他一级资本 – 36 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 – 37 应从二级资本中扣除的未扣缺口 – 38 其他一级资本扣除项总和 – 39 其他一级资本净额 355,028 40 一级资本净额 3,832,172 二级资本 41 二级资本工具及其溢价 545,804 42 少数股东资本可计入部分 1,118 43 超额损失准备可计入部分 433,312 44 扣除前的二级资本 980,234 二级资本：扣除项 45 直接或间接持有的本银行的二级资本 – 46 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级 资本投资及TLAC非资本债务工具投资 – 47 对未并表金融机构小额少数资本投资中的 二级资本应扣除金额 – 47a对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务 工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） – 48 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 应扣除金额 – 48a对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务 工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） – 49 其他应在二级资本中扣除的项目合计 – 50 二级资本扣除项总和 – 51 二级资本净额 980,234 总资本净额 4,812,406 52 53 风险加权资产 25,123,488 资本充足率和其他各级资本要求 54 核心一级资本充足率 13.84% 55 一级资本充足率 15.25% 56 资本充足率 19.16% 57 其他各级资本要求(%) 4.00 表格CC1：资本构成（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 代码 58 其中：储备资本要求 2.50 59 其中：逆周期资本要求 – 60 其中：全 球系统重要性银行或国内系统重要性 银行附加资本要求 1.50 61 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权 资产的比例(%) 8.84 我国最低监管资本要求 62 核心一级资本充足率 5.00% 63 一级资本充足率 6.00% 64 资本充足率 8.00% 门槛扣除项中未扣除部分 65 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的 未扣除部分 165,770 65a对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务 工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行） 38,526 66 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 31,230 67 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 （扣除递延税负债） 97,484 可计入二级资本的超额损失准备的限额 68 权重法下，实际计提的超额损失准备金额 75,755 69 权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 75,755 70 内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额 357,557 71 内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 357,557 资本和总损失吸收能力的构成 表格CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 单位：人民币百万元 2024年6月30日 财务并表范围下 监管并表范围下 的资产负债表 的资产负债表 代码 资产 1 现金及存放中央银行款项 3,628,128 3,628,128 2 存放同业及其他金融机构款项 585,805 547,956 3 贵金属 179,389 179,389 4 拆出资金 675,596 675,596 5 衍生金融资产 150,410 150,410 6 买入返售款项 909,808 907,312 7 客户贷款及垫款 27,077,967 27,077,967 8 金融投资 12,988,922 12,708,554 9 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融投资 916,147 792,026 10 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融投资 2,641,676 2,506,209 11 以摊余成本计量的金融投资 9,431,099 9,410,319 12 长期股权投资 65,568 73,548 13 固定资产 273,886 273,804 14 在建工程 22,229 22,183 15 递延所得税资产 97,938 97,484 16 其他资产 460,890 452,268 17 其中：商誉 9,076 8,598 a 18 无形资产 23,030 22,746 b 其中：土地使用权 14,154 14,154 k 19 资产合计 47,116,536 46,794,599 负债 20 向中央银行借款 218,292 218,292 21 同业及其他金融机构存放款项 3,556,133 3,556,133 22 拆入资金 557,644 557,644 23 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 71,856 71,720 24 衍生金融负债 123,343 123,343 25 卖出回购款项 1,647,326 1,630,701 表格CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异（续） 单位：人民币百万元 2024年6月30日 财务并表范围下 监管并表范围下 的资产负债表 的资产负债表 代码 26 存款证 409,956 409,956 27 客户存款 34,107,316 34,108,440 28 应付职工薪酬 43,948 43,736 29 应交税费 42,337 42,284 30 已发行债务证券 1,588,738 1,583,684 31 递延所得税负债 4,522 4,459 32 其中：与 商誉相关的递延所得税负债 – – c 33 与无形资产相关的递延所得税负 债 – – d 34 其他负债 880,624 588,349 35 负债合计 43,252,035 42,938,741 股东权益 36 股本 356,407 356,407 37 其中：可计入核心一级资本的数额 356,407 356,407 e 38 其中：可计入其他一级资本的数额 – – f 39 其他权益工具 354,331 354,331 40 其中：优先股 134,614 134,614 41 永续债 219,717 219,717 42 资本公积 148,141 148,141 g 43 其他综合收益 24,948 30,284 44 盈余公积 428,809 428,457 h 45 一般准备 562,179 561,845 i 46 未分配利润 1,968,711 1,962,107 j 47 归属于母公司股东的权益 3,843,526 3,841,572 48 少数股东权益 20,975 14,286 股东权益合计 3,864,501 3,855,858 49 注： 按中国会计准则编制。 本集团财务并表和监管并表范围存在差异的被投资机构为工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛”）。根据《商业银行资本管理办法》相关规定，工银安盛属于财务并表范围但不属于监管并表范围。工银安盛截至2024年6月30日的相关情况请参见本行2024半年度报告。 信用风险 表格CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 表内外 风险暴露 转换前 加权平均信用 （转换后、 (2) 风险权重 表内资产余额 表外资产 转换系数 缓释后） 1 低于40% 15,328,088 119,015 77.12% 15,735,381 2 40 – 70% 2,859,537 376,166 71.24% 3,175,687 3 75% 876,843 178,914 34.27% 859,353 4 85% 50,960 47,291 16.88% 52,311 5 90 – 100% 3,072,494 615,049 31.30% 2,854,723 6 105 – 130% 32,615 15,458 35.11% 37,360 7 150% 317,596 2,421 41.66% 293,781 8 250% 284,191 – – 283,570 9 400% 4,796 – – 2,131 10 1250% 17,276 – – 17,259 11 合计 22,844,396 1,354,314 46.37% 23,311,556 注： (1) 上表披露数据为内部评级法未覆盖而使用权重法的风险暴露。 (2) 加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。 表格CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 潜在风险 信用风险 潜在 暴露的 用于计量 缓释后的 重置成本 风险暴露 附加因子 监管风险 违约 风险 (RC) (PFE) (Add-on) 暴露的α 风险暴露 加权资产 1 标准法（衍生工具） 24,002 168,849 1.4 269,990 122,273 2 现期暴露法（衍生工具） — — 1 — — 3 证券融资交易 39,860 54,770 4 合计 309,850 177,043 资产证券化 表格SEC1：银行账簿资产证券化 单位：人民币百万元 2024年6月30日 银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构 其中， 其中， 其中， 满足STC 满足STC 满足STC 传统型 标准的 合成型 小计 传统型 标准的 合成型 小计 传统型 标准的 合成型 小计1 零售类合计 41,686 – – 41,686 – – – – 2,993 – – 2,9932 其中：个 人住房抵押贷款 41,659 – – 41,659 – – – – 2,956 – – 2,9563 其中：信用卡 25 – – 25 – – – – – – – – 4 其中：其 他零售类 2 – – 2 – – – – 37 – – 37 5 其中：再 资产证券化 – – – – – – – – – 6 公司类合计 9 – – 9 – – – – 22 – – 22 7 其中：公司贷款 9 – – 9 – – – – – – – – 8 其中：商 用房地产抵押贷款 – – – – – – – – – – – –9 其中：租 赁及应收账款 – – – – – – – – 22 – – 22 10 其中：其 他公司类 – – – – – – – – – – – – 11 其中：再 资产证券化 – – – – – – – – – 表格SEC2：交易账簿资产证券化 本行交易账簿中不涉及资产证券化交易。 市场风险 表格MR1：标准法下市场风险资本要求 单位：人民币百万元 2024年6月30日 标准法下的资本要求 1 一般利率风险 5,442 2 股票风险 374 3 商品风险 273 4 汇率风险 4,460 5 信用利差风险－非证券化产品 14,259 6 信用利差风险－证券化（非相关性交易组合） – 7 信用利差风险－证券化（相关性交易组合） – 8 违约风险－非证券化产品 21,965 9 违约风险－证券化（非相关性交易组合） – 10 违约风险－资产证券化（相关性交易组合） – 11 剩余风险附加 83 12 合计 46,856 表格MR3：简化标准法下市场风险资本要求 本行不使用简化标准法计量市场风险资本。 宏观审慎监管措施 表格GSIB1：全球系统重要性银行评估指标 本集团上一年度及以往各期的全球系统重要性银行评估指标请参见本行在本行网站发布的年度报告。网页链接如下： https://www.icbc-ltd.com/column/1438058343653851145.html 杠杆率 表格LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 单位：人民币百万元 2024年6月30日 1 并表总资产 47,116,536 2 并表调整项 (321,937) 3 客户资产调整项 – 4 衍生工具调整项 256,629 5 证券融资交易调整项 6,128 6 表外项目调整项 2,102,671 7 资产证券化交易调整项 – 8 未结算金融资产调整项 – 9 现金池调整项 – 10 存款准备金调整项（如有） – 11 审慎估值和减值准备调整项 – 12 其他调整项 (13,891) 13 调整后表内外资产余额 49,146,136 表格LR2：杠杆率 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 2024年3月31日 表内资产余额 1 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） 46,611,944 45,719,5632 减：减值准备 (887,869) (868,046) 3 减：一级资本扣减项 (13,891) (13,614) 4 调整后的表内资产余额 （衍生工具和证券融资交易除外） 45,710,184 44,837,903 衍生工具资产余额 5 各类衍生工具的重置成本 （扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响） 55,708 80,3016 各类衍生工具的潜在风险暴露 337,701 307,899 7 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 – – 8 减：因提供合格保证金形成的应收资产 – – 9 减：为 客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍 生工具资产余额 – – 10 卖出信用衍生工具的名义本金 13,629 20,959 11 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 – – 12 衍生工具资产余额 407,038 409,159 证券融资交易资产余额 13 证券融资交易的会计资产余额 920,115 2,321,599 14 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 – – 15 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 6,128 8,601 16 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 – – 17 证券融资交易资产余额 926,243 2,330,200 杠杆率 表格LR2：杠杆率（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 2024年3月31日 表外项目余额 18 表外项目余额 8,371,744 8,239,912 19 减：因信用转换调整的表外项目余额 (6,243,801) (5,682,035) 20 减：减值准备 (25,272) (23,720) 21 调整后的表外项目余额 2,102,671 2,534,157 一级资本净额和调整后表内外资产余额 22 一级资本净额 3,832,172 3,847,493 23 调整后表内外资产余额 49,146,136 50,111,419 杠杆率 24 杠杆率 7.80% 7.68% (1) 24a杠杆率a 7.80% 7.68% 25 最低杠杆率要求 4.00% 4.00% 26 附加杠杆率要求 0.75% 0.75% 各类平均值的披露 27 证券融资交易的季日均余额 1,074,621 1,427,855 27a证券融资交易的季末余额 920,115 2,321,599 (2) 28 调整后表内外资产余额a 49,300,641 49,217,675 (3) 28a调整后表内外资产余额b 49,300,641 49,217,675 (4) 29 杠杆率b 7.77% 7.82% (5) 29a杠杆率c 7.77% 7.82% 注： (1) 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。 (2) 为考虑临时豁免存款准备金，并采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。 (3) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。 (4) 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 (5) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。 流动性风险 表格LIQ1：流动性覆盖率 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年第二季度 折算前数值 折算后数值 合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 8,162,224 现金流出 2 零售存款、小企业客户存款 18,250,433 1,821,460 3 其中：稳定存款 56,676 2,084 4 其中：欠稳定存款 18,193,757 1,819,376 5 无抵（质）押批发融资 18,097,333 6,465,879 6 其中：业务关系存款（不包括代理行业务） 8,875,553 2,160,0937 其中：非业务关系存款（所有的交易对手） 9,099,256 4,183,2628 其中：无抵（质）押债务 122,524 122,524 9 抵（质）押融资 15,136 10 其他项目 3,818,267 1,538,124 11 其中：与 衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的 现金流出 1,338,004 1,338,004 12 其中：与 抵（质）押债务工具融资流失相关的 现金流出 – – 13 其中：信用便利和流动性便利 2,480,263 200,120 14 其他契约性融资义务 96,224 96,201 15 或有融资义务 7,064,099 102,197 16 预期现金流出总量 10,038,997 现金流入 17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 1,199,710 1,113,22918 完全正常履约付款带来的现金流入 2,327,010 1,509,611 19 其他现金流入 1,302,949 1,300,430 20 预期现金流入总量 4,829,669 3,923,270 调整后数值 21 合格优质流动性资产 8,162,224 22 现金净流出量 6,115,727 23 流动性覆盖率(%) 133.65 注： 上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值。 流动性风险 2024年第二季度流动性覆盖率日均值133.65%，比上季度上升7.04个百分点，主要是合格优质流动性资产增加所致。合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的央行准备金以及符合监管规定的可纳入流动性覆盖率计算的一级和二级债券资产。 表格LIQ2：净稳定资金比例 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 折算前数值 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值 可用的稳定资金 1 资本 4,392,053 – – 433,312 4,825,365 2 监管资本 4,392,053 – – 433,312 4,825,365 3 其他资本工具 – – – – – 4 来自零售和小企业客户的存款 7,352,171 11,385,602 21,631 3,636 16,892,3585 稳定存款 33,145 57,216 14,816 1,812 101,730 6 欠稳定存款 7,319,026 11,328,386 6,815 1,824 16,790,628 7 批发融资 8,958,113 10,926,934 1,327,494 143,179 9,529,409 8 业务关系存款 8,591,957 619,153 10,766 1,410 4,612,348 9 其他批发融资 366,156 10,307,781 1,316,728 141,769 4,917,06110 相互依存的负债 – – – – – 11 其他负债 6,538 968,908 140,098 871,742 839,030 12 净稳定资金比例衍生产品负债 109,299 13 以上未包括的所有其它负债和权益 6,538 968,908 140,098 762,443 839,03014 可用的稳定资金合计 32,086,162 所需的稳定资金 15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 1,532,318 16 存放在金融机构的业务关系存款 222,526 9,268 2,517 7,803 125,22317 贷款和证券 1,689 5,634,564 5,004,744 20,858,545 22,214,71818 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 – 859,307 36,346 6,942 146,57719 由非一级资产担保或无担保的向 金融机构发放的贷款 – 1,282,945 189,375 148,687 442,758 表格LIQ2：净稳定资金比例（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年6月30日 折算前数值 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值 20 向零售和小企业客户、非金融机构、主权、 中央银行和公共部门实体等发放的贷款 – 2,879,852 4,554,065 13,476,657 15,076,30921 其中：风险权重不高于35% – 551,118 1,185,573 333,314 1,073,56422 住房抵押贷款 – 2,410 4,003 6,193,157 5,252,738 23 其中：风险权重不高于35% – 1,216 1,092 73,775 49,211 24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约 证券，包括交易所交易的权益类证券 1,689 610,050 220,955 1,033,102 1,296,33625 相互依存的资产 – – – – – 26 其他资产 311,098 463,057 25,320 319,744 901,075 27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 31,337 26,636 28 提供的衍生产品初始保证金及 提供给中央交易对手的违约基金 62,275 52,933 29 净稳定资金比例衍生产品资产 127,174 17,875 (1) 30 衍生产品附加要求 121,210 24,242 31 以上未包括的所有其它资产 279,761 463,057 25,320 130,295 779,38932 表外项目 9,992,428 243,475 33 所需的稳定资金合计 25,016,809 34 净稳定资金比例(%) 128.26 注： (1) 本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；不纳入第26项“其他资 产”合计。 流动性风险 表格LIQ2：净稳定资金比例（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年3月31日 折算前数值 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值 可用的稳定资金 1 资本 4,226,030 – – 524,171 4,750,201 2 监管资本 4,226,030 – – 524,171 4,750,201 3 其他资本工具 – – – – – 4 来自零售和小企业客户的存款 7,419,217 11,503,323 16,412 3,446 17,053,4595 稳定存款 32,011 57,695 9,397 1,707 95,855 6 欠稳定存款 7,387,206 11,445,628 7,015 1,739 16,957,604 7 批发融资 9,503,480 10,340,548 1,775,650 143,368 9,979,114 8 业务关系存款 9,103,420 599,555 10,658 1,804 4,858,621 9 其他批发融资 400,060 9,740,993 1,764,992 141,564 5,120,49310 相互依存的负债 – – – – – 11 其他负债 6,681 819,368 121,318 969,939 955,333 12 净稳定资金比例衍生产品负债 81,946 13 以上未包括的所有其它负债和权益 6,681 819,368 121,318 887,993 955,33314 可用的稳定资金合计 32,738,107 所需的稳定资金 15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 1,728,118 16 存放在金融机构的业务关系存款 229,230 331 3,769 7,813 124,72117 贷款和证券 2,228 7,259,636 4,004,999 20,813,812 22,095,76018 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 – 1,977,663 42,236 3,024 317,38119 由非一级资产担保或无担保的向 金融机构发放的贷款 – 1,359,076 250,421 185,876 519,287 20 向零售和小企业客户、非金融机构、主权、 中央银行和公共部门实体等发放的贷款 – 3,514,718 3,501,302 13,267,130 14,706,323表格LIQ2：净稳定资金比例（续） 单位：人民币百万元，百分比除外 2024年3月31日 折算前数值 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值 21 其中：风险权重不高于35% – 1,038,920 342,366 320,396 886,11822 住房抵押贷款 – 2,433 3,834 6,318,952 5,360,059 23 其中：风险权重不高于35% – 1,179 1,089 71,457 47,689 24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约 证券，包括交易所交易的权益类证券 2,228 405,746 207,206 1,038,830 1,192,71025 相互依存的资产 – – – – – 26 其他资产 305,070 478,908 28,902 440,640 1,101,044 27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 23,401 19,891 28 提供的衍生产品初始保证金及 提供给中央交易对手的违约基金 50,661 43,062 29 净稳定资金比例衍生产品资产 78,452 – (1) 30 衍生产品附加要求 92,112 18,422 31 以上未包括的所有其它资产 281,669 478,908 28,902 311,527 1,019,66932 表外项目 9,747,803 238,868 33 所需的稳定资金合计 25,288,511 34 净稳定资金比例(%) 129.46 注： (1) 本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；不纳入第26项“其他资 产”合计。 净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。2024年二季度末，净稳定资金比例128.26%，比上季度末下降1.20个百分点，主要是可用的稳定资金小幅减少所致。 中财网
 |