[中报]科创板基 (506000): 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
原标题:科创板基 : 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 南方科创板3年定期开放混合型证券 投资基金2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12 §6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13 6.3 净资产变动表 .................................................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................ 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 40 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 42 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 44 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 46 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 47 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 47 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为69次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年全球股指分化，海外市场震荡上行，科技板块领涨。国内市场宽幅震荡，A股1月快速回撤，中小股票领跌，2月V型反弹，领涨全球，在政策提振之下，3-6月指数震荡。2月北向资金扭转了2023年8月以来的流出趋势，转为净流入，一季度贡献增量资金。上半年ETF多次逆势净流入，尤其是2月和6月市场震荡期间，成为A股主力增量资金。 市场风格来看，上半年 A股市场中，大盘跑赢小盘，价值优于成长。行业来看，银行、煤炭、家电等高股息收益靠前，全球定价大宗商品表现好，有色、石油石化行业涨幅领先，大消费、TMT整体疲软。从估值来看，目前A股整体估值处于历史底部区域，大部分行业的估值落在中低位置区间，尤其是科技成长板块。2022年之后价值风格持续跑赢成长风格已近3年，当前两者比值在历史较极端区间，当前成长资产处于非常有性价比的位置。 上半年国内宏观经济整体平稳，经济结构持续转型。一季度国内经济数据小幅超预期，二季度稳中略降。总体来看，生产偏强，投资平稳，其中制造业投资韧性高，地产投资筑底，固定资产投资随着二季度专项债发行提速而预期回暖。出口数据回升，消费延续弱复苏，城镇居民就业稳定。金融数据符合预期，仍在降准降息周期中。 以新质生产力为突出特点的现代化产业体系建设是持续强调的重点工作。中央经济工作会议对 2024年经济工作部署突出稳增长要求，强调“高质量发展是硬道理"。提出以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。今年两会延续了此前会议精神，同时 6月全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开，习主席为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话，再一次强调科技创新和科技自立自强。科技兴则民族兴，科技强则国家强。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 本基金一季度降低了新能源、医药的权重，加仓半导体芯片板块。二季度继续提升持股集中度，投向半导体芯片、AI、高端制造领域，聚焦科技创新和科技自立自强。半导体芯片是科创板的重要投资方向，从科创50指数的构成结构来看，电子中的半导体子行业权重占比超过50%，加上计算机在内的TMT板块的占比超过60%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.5772元，报告期内，份额净值增长率为-13.79%，同期业绩基准增长率为-5.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内十四五规划重点支持科技创新板块，强调创新驱动、自主可控，大幅提升科技实力，实现关键核心技术重大突破，进入创新型国家前列。技术创新突破为我国科技提供赶超机会，是下一轮科技革命中占据有利地位的必要因素。同时，新一轮科技创新周期开启，人工智能、虚拟现实、云计算、在线办公、远程医疗、工业互联网、智能网联汽车、机器人、商业航天等新需求开始爆发。 展望后市，国内经济进入恢复期，财政政策温和，货币政策宽松，海外美联储加息周期已近尾声，流动性拐点将至，支持全球成长股行情走强。目前国内外宏观经济是对科技成长板块比较友好的，持续看好科技成长的投资机会。 2022年三季度以来，AI技术突破带来信息科技领域热点迭出，同时在AI技术带领之下，先进制程的半导体制造、算力芯片、高容量存储、先进封装等需求高增长，带领全球半导体景气开启新一轮上行周期。截止4月全球半导体销售额连续6个月实现同比增长，其中我国半导体销售额同比增速领先。前4月国内智能手机出货量同比增速扩大至10.3%，面板、存储芯片等价格持续上行，AI带来算力需求旺盛，电子信息产业尤其是半导体芯片行业持续受益，龙头公司业绩有望持续改善。2024-2025年，半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
会计主体：南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元
单位：人民币元
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