[中报]科创100 (588190): 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

时间:2024年08月31日 11:52:21 中财网

原标题:科创100 : 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告



银华上证科创板100交易型开放式指数证
券投资基金
2024年中期报告

2024年6月30日










基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年8月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................. 17 6.2 利润表 ..................................................................... 18 6.3 净资产变动表 ............................................................... 20 6.4 报表附注 ................................................................... 21 §7 投资组合报告 ................................................................ 39 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49 10.8 其他重大事件 .............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53 §12 备查文件目录 ............................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................. 53 12.2 存放地点 .................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................. 54
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称科创100
场内简称科创100(扩位简称:科创100ETF
基金主代码588190
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2023年9月6日
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,506,618,312.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交 易所上海证券交易所
上市日期2023年9月15日
2.2 基金产品说明

投资目标本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金 资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终 在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除 外。
业绩比较基准上证科创板100指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、 货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创 板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投 资集中风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露姓名杨文辉郭明
负责人联系电话(010)58163000(010)66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话4006783333,(010)8518655895588 
传真(010)58163027(010)66105798 
注册地址广东省深圳市深南大道6008号特 区报业大厦19层北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址北京市东城区东长安街1号东方 广场C2办公楼15层北京市西城区复兴门内大街55 号 
邮政编码100738100140 
法定代表人王珠林廖林 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-417,622,246.77
本期利润-633,243,089.67
加权平均基金份额本期利 润-0.2436
本期加权平均净值利润率-30.06%
本期基金份额净值增长率-25.07%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-674,505,074.15
期末可供分配基金份额利 润-0.2691
期末基金资产净值1,832,113,237.85
期末基金份额净值0.7309
3.1.3 累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-26.91%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-7.25%1.62%-7.34%1.66%0.09%-0.04%
过去三个月-9.22%1.70%-9.41%1.73%0.19%-0.03%
过去六个月-25.07%2.24%-25.29%2.27%0.22%-0.03%
自基金合同生效 起至今-26.91%1.90%-26.68%1.94%-0.23%-0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金合同生效日期为2023年09月06日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。

公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2024年6月30日,本基金管理人管理214只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型投资基金、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限证券从 业年限说明

      
  任职日期离任日期  
马君 女士本基金的 基金经理2023年9 月6日-15.5年硕士学位。2008年7月至2009年3月任 职大成基金管理有限公司助理金融工程 师。2009年 3月加盟银华基金管理有限 公司,曾担任研究员及基金经理助理职 务。自2012年9月4日至2020年11月 30日担任银华中证内地资源主题指数分 级证券投资基金基金经理,2013年12月 16日至2015年7月16日兼任银华消费 主题分级混合型证券投资基金基金经理, 2015年8月6日至2016年8月5日兼任 银华中证国防安全指数分级证券投资基 金基金经理,2015年 8月 13日至 2016 年8月5日兼任银华中证一带一路主题指 数分级证券投资基金基金经理,自 2016 年1月14日至2021年2月25日兼任银 华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金 经理,自2017年9月15日至2020年12 月10日兼任银华智能汽车量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理,自 2017年11月9日至2021年2月25日兼 任银华食品饮料量化优选股票型发起式 证券投资基金基金经理,自 2017年 11 月 9日起兼任银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金基金经理,自 2017年12月15日起兼任银华稳健增利 灵活配置混合型发起式证券投资基金基 金经理,2018年5月 11日至2021年8 月18日兼任银华中小市值量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理,自 2020年1月22日起兼任银华中证5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,自2020年3月20日起兼任银 华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自2020年5月28 日起兼任银华中证5G通信主题交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,自2020年9月22日至2022年8月 9日兼任银华信息科技量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理,自 2020 年9月29日起兼任银华工银南方东英标 普中国新经济行业交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)基金经理,自 2020 年12月10日至2022年6月29日兼任银 华中证农业主题交易型开放式指数证券
     投资基金基金经理,自2021年3月3日 起兼任银华中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,自 2022年4月20日起兼任银华中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理,自2022年6月2 日起兼任银华中证基建交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金经 理,自2022年7月20日起兼任银华中证 中药交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自2023年3月15日起兼任银华 海外数字经济量化选股混合型发起式证 券投资基金(QDII)基金经理,自 2023 年3月17日起兼任银华中证港股通医药 卫生综合交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,自2023年4月7日起兼任 银华中证 500价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自2023年9月6 日起兼任银华上证科创板 100交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,自 2024年1月3日起兼任银华国证港股通 创新药交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,自2024年4月25日起兼任银 华中证 500质量成长交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍:中国。
张亦 驰先 生本基金的 基金经理2023年9 月6日-9年硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市 分行电子银行中心。2015年10月加入银 华基金,历任量化投资部助理量化研究 员、量化研究员、基金经理助理,现任量 化投资部基金经理。自 2021年 5月 25 日至2023年9月27日担任银华深证100 交易型开放式指数证券投资基金、银华中 证研发创新 100交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,自 2021年 5月 25 日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,自 2021 年5月25日至2024年4月25日兼任银 华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理,自 2021年 11月 23日起兼任银华华证 ESG 领先指数证券投资基金基金经理,自 2022年6月20日起兼任银华中证农业主 题交易型开放式指数证券投资基金、银华 中证影视主题交易型开放式指数证券投
     资基金基金经理,自2022年6月20日至 2023年9月27日兼任银华中证有色金属 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,自2022年11月21日起兼任银华中 证内地地产主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,自2022年11月21 日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟 现实主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,自2022年11月21日至2023 年12月19日兼任银华中证机器人交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,自 2023年4月7日至2024年7月16日兼 任银华中证 500价值交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,自2023年7月 11日起兼任银华中证内地低碳经济主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,自2023年9月6日起兼任银华上证 科创板 100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,自2023年12月1日起兼 任银华中证2000增强策略交易型开放式 指数证券投资基金基金经理,自2023年 12月4日起兼任银华上证科创板100交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理,自2023年12月20日起兼任 银华创业板中盘 200交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,自2024年3月 6日起兼任银华中证A50交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,自 2024年 4 月25日起兼任银华中证500质量成长交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 自2024年5月6日起兼任银华中证高股 息策略交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,自2024年5月22日起兼任银 华中证油气资源交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,自 2024年 8月 23 日起兼任银华中证港股通高股息投资交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍:中国。
谭普 景先 生本基金的 基金经理 助理2023年9 月6日-10年学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公 司。2013年 7月加入银华基金,历任信 息技术部开发工程师、开发主管、量化投 资部量化研究员,现任量化投资部基金经 理助理。具有从业资格。国籍:中国。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年,宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二季度的经济表现,我们能够看到一些与往年不同的特征:节假日消费与经济活动恢复良好,而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征显示出一些新的信息:从周期角度,商务活动的复苏落后于整体水平;而从更长远视角来看,伴随一系列结构性的变化,中国经济的消费属性权重正在增加。海外方面,美联储降息周期比预期有所推迟,海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下,A股市场各主要宽基指数在上半年中涨跌互现。

式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7309元;本报告期基金份额净值增长率为-25.07%,业绩比较基准收益率为-25.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,宏观政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2024年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
资 产:   
货币资金6.4.7.130,648,756.0340,644,174.87
结算备付金 2,812.22214,355.82
存出保证金 4,516.28201,518.80
交易性金融资产6.4.7.21,802,295,834.802,921,152,876.85
其中:股票投资 1,802,295,834.802,921,152,876.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 671,179.29185,983.70
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8-56,736.04
资产总计 1,833,623,098.622,962,455,646.08
负债和净资产附注号本期末 2024年6月30日上年度末 2023年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 371,246.92358,683.08
应付赎回款 --
应付管理人报酬 726,906.871,162,258.16
应付托管费 145,381.38232,451.62
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 -6,942.20
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.9266,325.60424,806.84
负债合计 1,509,860.772,185,141.90
净资产:   
实收基金6.4.7.102,506,618,312.003,034,618,312.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-674,505,074.15-74,347,807.82
净资产合计 1,832,113,237.852,960,270,504.18
负债和净资产总计 1,833,623,098.622,962,455,646.08
注: 报告截止日2024年06月30日,基金份额净值0.7309元,基金份额总额2,506,618,312.00份。

6.2 利润表
会计主体:银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2024年1月1日至2024年6月30日

项 目附注号本期 2024年1月1日至2024年6 月30日
一、营业总收入 -626,784,179.99
1.利息收入 302,013.39
其中:存款利息收入6.4.7.1358,253.60
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 243,759.79
2.投资收益(损失以“-”填列) -411,475,590.02
其中:股票投资收益6.4.7.14-419,022,150.55
基金投资收益 -
债券投资收益6.4.7.15-
资产支持证券投资收益6.4.7.16-
贵金属投资收益6.4.7.17-
衍生工具收益6.4.7.18-
股利收益6.4.7.197,546,560.53
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 -
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)6.4.7.20-215,620,842.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.2110,239.54
减:二、营业总支出 6,458,909.68
1.管理人报酬6.4.10.2.15,283,784.54
其中:暂估管理人报酬 -
2.托管费6.4.10.2.21,056,756.94
3.销售服务费6.4.10.2.3-
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失6.4.7.22-
7.税金及附加 877.97
8.其他费用6.4.7.23117,490.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -633,243,089.67
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -633,243,089.67
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -633,243,089.67
6.3 净资产变动表 (未完)
各版头条