[中报]汇丰中小盘 (540007): 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2024年中期报告
原标题:汇丰中小盘 : 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2024年中期报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ......................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................ 8 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 13 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .......................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................................... 16 6.3 净资产变动表 ...................................................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 45 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 47 §9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 47 §10 重大事件揭示............................................................................................................................................. 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 48 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 §12 备查文件目录............................................................................................................................................. 51 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 51 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去一个月指2024年6月1日－2024年6月30日 过去三个月指2024年4月1日－2024年6月30日 过去六个月指2024年1月1日－2024年6月30日 过去一年指2023年7月1日－2024年6月30日 过去三年指2021年7月1日－2024年6月30日 自基金合同生效起至今指2009年12月11日－2024年6月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1. 按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2010年6月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证700（中小盘）指数*90% + 同业存款利率*10%。 3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证700指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2024年6月30日，公司共管理38只开放式龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日成立）、汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金（2022年1月21日成立）、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金（2022年3月3日成立）、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金（2022年6月8日成立）、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金（2022年8月16日成立）、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金（2022年9月14日成立）、汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金（2022年9月27日成立）、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金（2022年12月20日成立）、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金（2023年1月17日成立）、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2023年12月12日成立）、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金（2024年4月16日成立）和汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)（2024年6月12日成立）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，沪深300指数上涨0.89%，创业板指数下跌10.99%，银行、煤炭、石油石化等行业表现相对较好。今年以来，海外风险事件频繁发生，美国降息时间表不断后延，流动性层面对全球权益市场的压制仍然存在。上半年，国内经济处于外需依旧景气、内需逐步恢复的进程当中，但内需的恢复程度仍需追踪。 本报告期内，本基金维持了较高的仓位，在行业权重上以有色、石油石化等细分领域龙头为主，结构上则继续遵循本基金主要投资于中小盘个股的风格。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为7.26%，同期业绩比较基准收益率为-5.22%,本基金领先同期比较基准12.48%。 展望下半年，政府部门出台了一系列政策推动房地产行业去库存，我们预计房地产行业在政策积极引导下有望企稳回升。同时我们认为下半年热门板块的波动率可能加大，对投资标的的选取提出了更高的要求。 今年以来，市场风格进一步走向极致，高股息板块和人工智能板块涨幅均相对靠前。 高股息板块由于其稳定的业绩和持续较高的分红，近年来开始受到市场青睐。同时，我们并不否认战略新兴产业存在很大的发展空间，其中的优秀公司将持续创造价值，然而产业升级注定是一个大浪淘沙、竞争激烈的过程，身处其中的企业发展并非一帆风顺，优秀企业同样会有阶段性的低谷期。届时，由于前期上涨导致的较高的非理性预期可能会面临较大的回调风险。 风险收益比始终是我们优先考虑的问题，因此我们将在下半年的工作中保持定力，等待市场在未来某一时刻对风险收益进行再平衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引，结合本基金基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司特设估值委员会作为公司基金估值的主要决策机关。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规以及基金估值运作等方面的专业胜任能力，估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产变动表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李选进 苑忠磊 杨洋 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]1105号《关于核准汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金募集的批复》批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,233,309,589.22元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2009)CR No.0064验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,233,818,289.91份基金份额，其中认购资金利息折合508,700.69份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金投资组合的比例范围为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于沪深两市上具有良好成长性和竞争力的中小上市公司股票。本基金的业绩比较基准为：中证700(中小盘)指数×90%+同业存款利率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2024年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。（未完）  |