[中报]渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700): 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
原标题:渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 : 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 2024年中期报告 2024年06月30日 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2024年08月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事 会审议，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................................. 12 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 14 6.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 16 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 33 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 37 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 37 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 38 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 39 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 39 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 40 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................... 40 10.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................................... 42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 43 §12 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 43 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。 截至2024年6月30日，本基金管理人共管理17只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待，并通过恒生O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内A股市场整体呈现下跌走势，国内主要指数中除红利指数均收跌，红利指数上涨11.28%，上证综指下跌0.25%，深证成指下跌7.10%，中证500指数下跌8.96%，中证1000指数下跌16.84%。行业方面，申万一级行业指数中银行、煤炭、公用事业、家电、石油石化、通信、交运和有色金属上涨，综合、计算机、商贸零售、社会服务等行业指数跌幅较大。 本报告期内基金小幅下调了股票的仓位比重，整体股票仓位从85%以上至 80%左右，行业配置方面，调低了电力设备行业的占比，主要是光伏设备的相关标的。本基金比较基准的中证内地低碳指数上半年下跌了6.56%，主要跌幅产生于二季度，成分股之间走势分化很大，以电池和光伏设备为主的电力设备跌幅较大，以水电和核电为主的公用事业涨幅大部分在30%以上，超额收益非常明显，基金净值在报告期内也出现了较大回撤，主要原因也是基金持仓中的光伏相关标的拖累了业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金份额净值为0.4968元，本报告期内，基金份额净值增长率为-26.51%，同期业绩比较基准收益率为-4.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，目前国内仍处于弱复苏区间，6月制造业PMI指数49.5持平于5月，连续三个月下滑并回到50以下，预期的国内经济的复苏以及国外需求的改善并未出现，制造业经济活动有所放缓，需求不足仍是主要原因，新出口订单维持低位，短期指向经济下行压力仍存，稳增长、稳地产、稳需求亟待政策再加码。 行业方面，根据国家能源局发布的1-5月份全国电力工业统计数据，2024年1-5月国内累计新增太阳能发电装机容量为79.15GW。其中，5月份新增太阳能发电装机容量19.04GW，同比增速为47.6%。行业增速依然较高，但组件价格依旧低迷，产业链部分环节价格跌破现金成本，行业进入去产能阶段。5月末工信部与光伏协会发文称，已关注行业非理性竞争对我国光伏行业高质量发展产生不利影响，将探讨当前光伏行业面临的问题、产生的原因和应对措施，引导行业有序发展。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产变动表 会计主体：渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴国威 边燕萍 刘云鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第1991号《关于准予渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币34,131,853.85元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第00529号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》于2022年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为34,141,185.62份基金份额，其中认购资金利息折合9,331.77份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。（未完）  |