国富中证100LOF (164508): 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同
原标题:国富中证100LOF : 富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证 A100指数增强型证 券投资基金（LOF） 基金合同 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二四年十月修订 目录 一、前言 ................................................................... 2 二、释义 ................................................................... 4 三、基金的基本情况 ........................................................ 13 四、分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 .............................. 15 五、基金份额的发售与认购 .................................................. 19 六、基金的备案 ............................................................ 22 七、国富中证100 A份额与国富中证100 B份额的上市交易 ....................... 24 八、基金份额的申购和赎回 .................................................. 27 九、基金的登记、转托管、非交易过户、冻结与质押 ............................ 37 十、基金的份额配对转换 .................................................... 40 十一、基金合同当事人及其权利义务 .......................................... 43 十二、基金份额持有人大会 .................................................. 50 十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................. 58 十四、基金的托管 .......................................................... 61 十五、基金份额的注册登记 .................................................. 62 十六、基金的投资 .......................................................... 64 十七、基金的财产 .......................................................... 72 十八、基金财产的估值 ...................................................... 73 十九、基金费用与税收 ...................................................... 80 二十、基金收益与分配 ...................................................... 83 二十一、分级运作期内基金份额折算 .......................................... 85 二十二、分级运作期届满与基金份额转换 ...................................... 95 二十三、基金的会计与审计 .................................................. 97 二十四、基金的信息披露 .................................................... 98 二十五、 基金的业务规则 .................................................. 104 二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 105 二十七、违约责任 ......................................................... 109 二十八、争议的处理 ....................................................... 110 二十九、基金合同的效力 ................................................... 111 三十、其他事项 ........................................................... 112 一、前言 （一）订立《富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）及其他法律法规的有关规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金须自担风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本基金合同的规定有冲突，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 （四）本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 （五）本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证，会面临因存托凭证而产生的特殊风险，包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险，存托凭证出现较大亏损的风险，因存托凭证的境外基础证券价格影响导致基金净值波动的风险、因存托凭证的境外基础证券的相关风险而直接或间接导致本基金产生的相关风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险等。 （六）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 （七）富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）系由富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）更名而来，富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金（LOF）由富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金转换而来，故基金合同中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。 二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金（包括分级运作期届满后形成的富兰克林国海中证 A100指数增 强型证券投资基金（LOF））； 基金合同或本基金合同 指《富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书 指《富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新； 基金产品资料概要 指《富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新； 发售公告 指《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金份额发售公告》； 托管协议 指《富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》 指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自 2004年 6月 1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》 指2011年 6月 9日由中国证监会公布并于2011年10月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修 订； 《运作办法》 指2004年 6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 订； 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时 作出的修订； 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订； 《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月 22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指 引》及颁布机关对其不时做出的修订 元 指人民币元； 基金管理人 指国海富兰克林基金管理有限公司； 基金托管人 指中国银行股份有限公司； 注册登记业务 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、 结算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册、办理非交易过户业务等； 注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司； 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》聘请法定机构验资并向中国证监会办理 备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段； 《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业 务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记 结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》 及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则； 认购 指在基金募集期内，投资者照本基金合同、招募说明书和注 册登记机构的相关业务规则的规定申请购买本基金基金份 额的行为； 申购 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者按照本基金合 同、招募说明书和注册登记机构的相关业务规则的规定申请 购买本基金基金份额的行为； 赎回 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者按照本基金合 同、招募说明书和注册登记机构的相关业务规则的规定要求 基金管理人购回其持有的本基金基金份额的行为； 基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其所持有的基金管理人管理的已开 通基金转换业务的开放式基金（转出基金）的全部或部分基 金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业 务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为； 转托管 指在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作，包括跨系统转托管和系统内转托管； 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣 定期定额投资 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资 方式； 标的指数 中证A100指数； 指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 场外 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销 售机构和场所； 场内 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系 统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所； 分级运作期内本基金的基础份额。投资者在场外认购、申购 国富中证100份额 的国富中证100份额不进行自动分离或基金份额分拆；投资者在场内认购的国富中证 100 份额将进行基金份额的自动 分离；投资者在场内申购的国富中证100 份额，可选择进行 基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆； 国富中证 100 A份额 国富中证100份额分级运作期内按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额； 国富中证100份额分级运作期内按基金合同约定规则所自动 国富中证 100 B份额 分离或分拆的积极收益类基金份额； 除非基金合同文义另有所指，对于国富中证 100 A份额而言， 国富中证 100 A份额的本 指 1.00 元； 金 指本基金单个开放日，本基金份额净赎回申请(赎回申请份 巨额赎回 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一日全部基金份额（分级运作期内包括国富中证100份额、 国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额）的 10%时的 情形； 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统， 注册登记系统 通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统； 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 证券登记结算系统 系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记 在本系统； 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式 上市交易 买卖国富中证 100 A份额、国富中证 100 B份额的行为及 在分级运作期结束后买卖富兰克林国海中证 A100指数增强 型证券投资基金（LOF）份额的行为； 指《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之 《上市交易公告书》 国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额上市交易公告 书》以及《富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金 （LOF）份额上市交易公告书》； 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 系统内转托管 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元）之间进行转登记的行为； 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 跨系统转托管 登记结算系统间进行转登记的行为； 指投资者在场内认购的每 2份国富中证100份额在发售结束 自动分离 后按 1：1比例自动转换为1份国富中证 100 A份额和1份 国富中证 100 B份额的行为； 指分级运作期内本基金的国富中证 100 份额与国富中证 配对转换 100 A份额、国富中证 100 B份额之间按约定的转换规则进 行转换的行为，包括分拆和合并； 根据基金合同第二十一部分“基金份额折算”所规定的份额 基金份额折算日 折算基准日（包括定期份额折算和不定期份额折算）确定。 根据基金合同的约定，在分级运作期内，基金份额持有人将 分拆 其持有的每 2 份国富中证100份额的场内份额申请转换成1 份国富中证 100 A份额与1份国富中证 100 B份额的行为； 根据基金合同的约定，在分级运作期内，基金份额持有人将 合并 其持有的每 1 份国富中证 100 A份额与1 份国富中证 100 B份额申请转换成2份国富中证100份额的场内份额的行为； 自基金合同生效之日起至五年后对应日(分级运作期到期 分级运作期 日)止，如果该对应日为非工作日，则分级运作期到期日顺 延至下一工作日； 国富中证 100 A份额约定年收益率为“同期银行人民币一年 国富中证100 A份额约定年 期定期存款利率（税后）+3.5%”， 同期银行人民币一年期 收益率 定期存款利率以是指当年1月1日中国人民银行公布并执行 的金融机构人民币一年期存款基准利率，但基金合同生效日 所在年度的同期银行人民币一年期定期存款利率以基金合 同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年 期存款基准利率为准。每份国富中证 100 A份额年基准收益 均以 1.00元为基准进行计算，但基金管理人并不承诺或保 证国富中证100 A份额持有人的该等收益，如在分级运作期 某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，国富中证 100 A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益 的风险甚至损失本金的风险； 国富中证100 A份额依据约定年收益率及基金合同约定的截 国富中证 100 A 份额约定 至计算日的实际天数计算的累计收益； 收益 本基金净资产优先分配予国富中证100 A份额的本金及约定 国富中证100 B份额应得资 收益后的剩余净资产； 产及收益 本基金在五年分级运作期届满后，按照基金合同规定的份额 转换规则，国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额以 分级运作期届满后的份额 各自的份额参考净值为基础，按照国富中证100 份额的基金 转换 份额净值（NAV）转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的转换日为基 金合同生效之日起至五年后对应日，即分级运作期到期日同 基金份额转换日 日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日。 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 指令 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 指国海富兰克林基金管理有限公司； 直销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 代销机构 金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认 购、申购、赎回和其他基金业务的机构； 指本基金直销机构及代销机构； 销售机构 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点； 基金销售网点 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒体； 基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注 册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的 账户； 深圳证券账户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为投资者开设的深圳证券交易所人民币普通股票帐户或证券投资基金 帐户；投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账 户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券 登记结算系统； 基金交易账户 指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户； T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申 请的工作日； T+n日 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；指投 资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日； 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金财产 带来的成本和费用的节约合法收入； 基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他投资所形成的价值总和； 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值； 基金财产估值 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值和基金份额净值的过程； 流动性受限资产 是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易 日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支 取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等； 法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、公众通讯设 备或互联网络故障以及其他突发事件、证券交易场所非正常 暂停或停止交易等。 三、基金的基本情况 （一）基金名称 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金，分级运作期届满转为LOF后，名称为富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）。因标的指数名称变更，富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）相应更名为富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）。 （二）基金的类别 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 （四）基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （五）分级运作期内基金份额自动分离与分拆 基金发售结束后，投资人场内认购的全部国富中证 100 份额将按 1：1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的国富中证 100 A 份额和国富中证100 B 份额，两类基金份额的基金资产合并运作。 投资人可在场内申购国富中证 100 份额，并可选择将其申购的国富中证100 份额按 1：1 的比例分拆为国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额。 投资人在场外认购和申购的国富中证 100 份额不进行分拆，其通过跨系统转托管至场内后，可选择将其持有的国富中证 100 份额按 1：1 的比例分拆为国富中证100 A 份额和国富中证100 B 份额。 （六）基金份额的上市交易 本基金基金合同生效后，在五年分级运作期内，场内的国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额将同时在深圳证券交易所上市交易。 （七）基金的分级运作期 本基金的分级运作期为五年（含五年），自基金合同生效之日起至五年后对应日止，如果该对应日（分级运作期到期日）为非工作日，则分级运作期到期日顺延至下一工作日。 分级运作期满后，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B份额以各自的份额净值为基础，按照国富中证 100份额的份额净值（NAV）自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称为“富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）”。 （八）基金份额初始面值 基金份额的初始面值为人民币1.00元 （九）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 （十）基金存续期限 不定期 四、分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金之基础份额（即“国富中证100份额”）、富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额 （即“国富中证 100 A份额” ）与富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额（即“国富中证 100 B份额”）。其中，国富中证100 A份额、国富中证 100 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 （二）基金份额的自动分离与分拆规则 基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部国富中证100份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额。 根据国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的基金份额比例，国富中证100 A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，国富中证 100 B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后，国富中证100份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 投资者可选择在场外或场内申购和赎回国富中证100份额，场外申购的投资者可将其持有的场外国富中证 100份额跨系统转托管至场内。投资者可选择将其场内的国富中证 100份额按1:1的比例分拆成国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额，也可按 1:1的配比将其持有的国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额申请合并为国富中证100份额后赎回。 无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见招募说明书“第十七部分、基金份额折算”），其所产生的国富中证 100 份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的国富中证 100 份额按1：1的比例分拆为国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额。 （三）国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的参考净值计算规则 根据国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两类基金份额国富中证100 A份额和国富中证100 B份额具有不同的参考净值计算规则。 分级运作期内，国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的参考净值计算规则如下： 1. 国富中证100 A份额约定年收益率为“同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”，同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准，但基金合同生效日所在年度的同期银行人民币一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。国富中证100 A份额约定年收益均以1.00元为基准进行计算； 2. 本基金每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的参考净值分别进行计算，国富中证 100 A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先分配国富中证 100 A份额的本金及国富中证 100 A份额的约定收益；国富中证 100 B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保国富中证100 A份额的本金及约定收益后，将剩余净资产分配予国富中证 100 B份额。国富中证100 A份额约定收益按依据国富中证100 A份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日国富中证100 A份额应计约定收益的天数确定； 3.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则国富中证100 A份额在净值计算日应计约定收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则国富中证100 A份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。 4．每2份国富中证100份额所代表的资产净值等于1 份国富中证100 A份额和国富中证100 B份额的资产净值之和； 5. 基金管理人并不承诺或保证国富中证100 A份额的基金份额持有人的约定收益，如本基金资产出现极端损失，国富中证100 A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 （四）基金份额的上市交易 本基金基金合同生效后，在五年分级运作期内，场内的国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额将同时申请在深圳证券交易所上市交易。 （五）本基金基金份额净值的计算 分级运作期内，本基金按照国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日国富中证100份额净值、国富中证100 A份额的参考净值和国富中证 100 B份额的参考净值： 1. 国富中证100份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日国富中证100份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金基金份额的总数 国富中证100份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 T日国富中证 100份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 分级运作期内，T日本基金基金份额的总数为国富中证100份额、国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的份额数之和。 2.国富中证100 A份额和国富中证 100 B份额的基金份额参考净值计算 t NAV ?1? R? 国富中证100A 当年实际天数 NAV -0.5* NAV 国富中证100 国富中证 100A NAV ? 国富中证100B 0.5 设Ｔ日为基金份额净值计算日， T=1,2,3……N；N为当年实际天数； t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算日至 T日}； NAV国富中证100 为Ｔ日每份国富中证 100份额的基金份额净值； NAV 为 T 日国富中证 100 A份国富中证100A 额的基金份额参考净值； 为T日国富中证100 B份额的基金份额参考净值；NAV 国富中证100B R为国富中证100 A份额约定年收益率。 国富中证100 A份额和国富中证100 B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。 T日国富中证100 A 份额和国富中证100 B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （六）国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额的提前终止运作 在分级运作期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额可申请提前终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的国富中证100份额、国富中证100 A 份额与国富中证100 B份额基金份额持有人或其代理人各自所持国富中证100份额、国富中证100 A 份额与国富中证100 B份额表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。 五、基金份额的发售与认购 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按基金份额初始面值发售。 （一）发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 （二）发售方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。 场外将通过基金销售网点（具体名单详见发售公告或相关业务公告）或按销售机构提供的其他方式办理公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。尚未取得基金代销业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深圳证券交易所系统参与本基金国富中证100 A份额和国富中证100 B份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在基金份额持有人在注册登记系统中开立的基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中开立的深圳证券账户下。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （三）发售对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （四）基金认购费用 本基金认购费率不高于 5%，实际执行费率在招募说明书中载明。基金认购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 （五）认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。基金认购份额余额的处理方法在招募说明书中列示。 （六）募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额及利息转份额的具体数额，以注册登记机构的记录为准。 （七）基金认购的具体规定 1．投资者认购前，需按销售机构规定的方式全部缴款； 2．投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销； 3．基金管理人可以在法律法规允许的范围内对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书、发售公告或其它相关公告。 4．基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书、发售公告或其它相关公告。 （八）国富中证100 A份额与国富中证100 B份额的计算 本基金在发售结束后将基金份额持有人场内初始有效认购的全部总份额按照1：1的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B份额，计算公式如下： 国富中证100 A 份额认购份额=场内认购份额总额×0.5 国富中证100 B份额认购份额=场内认购份额总额×0.5 其中，国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B份额的认购份额计算结果均采用截位的方式，保留到整数位，余额计入基金财产，计算的结果以注册登记机构的记录为准。 （九）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 六、基金的备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 （二）基金的备案 基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告； 3、本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，不能满足基金备案的条件的，或因发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息（税后）。 3、基金管理人不得请求报酬。基金管理人为基金募集支付之一切费用应由其自行承担。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 七、国富中证100 A份额与国富中证100 B份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在五年分级运作期内，基金管理人将根据有关规定，申请国富中证100 A份额和国富中证100 B份额上市交易。 分级运作期届满后，国富中证100 A 份额与国富中证100 B 份额分别按照基金合同约定及深圳交易所规则转换为国富中证100份额，本基金转型为富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF），基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。（二）上市交易的地点 分级运作期内，国富中证100 A份额、国富中证100 B份额上市交易的地点为深圳证券交易所。 分级运作期届满后，本基金转型为富兰克林国海中证 A100指数增强型证券投资基金（LOF），基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 （三）上市交易的时间 国富中证100 A份额和国富中证100 B份额在基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 分级运作期届满后，本基金转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）将在分级运作期结束后30日内在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。 （四）上市交易的规则 1、分级运作期内，国富中证100份额所分离的国富中证100 A份额和国富中证100 B份额以不同的交易代码上市交易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的参考净值；分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、分级运作期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，上市首日的开盘参考价为前一工作日的基金份额净值； 3、本基金分级运作期内，国富中证100 A份额与国富中证100 B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）份额也实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行。 4、分级运作期内，国富中证100 A份额和国富中证100 B份额买入申报数量为100份或其整数倍；分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 A100指数增强型证券投资基金（LOF）份额买入申报数量为100份或其整数倍。 5、分级运作期内，国富中证100 A份额和国富中证100 B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币；分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 6、分级运作期内国富中证100 A份额、国富中证100 B份额及分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）的上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 （五）上市交易的费用 分级运作期内，国富中证100 A份额、国富中证100 B份额与分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 （六）上市交易的行情揭示 本基金分级运作期内，国富中证100 A份额与国富中证100 B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证 A100指数增强型证券投资基金（LOF）在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示，行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金分级运作期内，国富中证100 A份额与国富中证100 B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。分级运作期届满后转型的富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。 （八）相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 八、基金份额的申购和赎回 本基金的国富中证100 A份额与国富中证100 B份额不接受投资者的申购与赎回；本基金的基金合同生效后的分级运作期内，投资者可通过场内或场外两种方式对国富中证 100份额进行申购与赎回。 分级运作期结束后富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF）份额（以下简称“国富中证A100份额”）申购赎回规则如下。 （一）申购与赎回的场所 投资者办理国富中证A100份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理国富中证A100份额场内申购、赎回业务。 投资者办理国富中证A100份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。投资者需使用基金账户办理国富中证A100份额场外申购、赎回业务。 本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可通过上述方式进行申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 国富中证A100份额的申购、赎回开放日为深圳证券交易所的工作日，开放时间为深圳证券交易所交易日的交易时间。 场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 国富中证A100份额的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》规定期限在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定的开放日及开放时间之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定开放日及开放时间之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日国富中证A100份额申购、赎回的价格。（未完）  |