大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222): 摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间：2024年11月05日 10:31:05 中财网

原标题:大摩民丰盈和一年持有期混合 : 摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年11月4日
送出日期：2024年11月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	大摩民丰盈和一年持有期混 合	基金代码	010222
基金管理人	摩根士丹利基金管理（中国） 有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年1月26日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个工作日开放申购，但对 于每份基金份额设定一年最 短持有期限
基金经理	施同亮	开始担任本基金基金经 理的日期	2022年8月2日
		证券从业日期	2010年7月1日
其他	基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标	本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开 发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换 债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期 货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规 定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%。每个交易日日终 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一
	年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、 资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资 产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投 资机会。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差 策略、信用债投资策略等。 3、可转债投资策略 当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。 本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期 权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进 行可转换债券的投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相 关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 5、股票投资策略 在资产配置策略的基础上，本基金可以直接参与股票市场投资。在构建股票市场股票投 资组合时，本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值 主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃 取相应债券组合的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。因 此股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管 理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。
业绩比较基准	中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金、货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金基金合同生效日为2021年1月26日，成立当年按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜500万	0.50%
	M≥500万	1,000元/笔
赎回费	N≥365天	0.00

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类 别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.00%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
审计费 用	100,000.00元	会计师事务所
信息披 露费	120,000.00元	规定披露报刊
其他费 用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的银行汇划费用等费 用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别 详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

	基金运作综合费率（年化）
持有期间	1.19%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风险的来源。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、政策变更风险、税收风险、本基金特有的风险、法律风险和其他风险。
1、本基金特有的风险
（1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金既能投资股票，亦能投资债券，因此股票、债券等市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。
（2）本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内，该份基金份额不可赎回或转换转出。投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上，因此投资者持有本基金将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额以及无法退出的流动性风险。此外，当基金净值在运作过程中发生较大波动或资产损失时，投资者可能因相应基金份额仍在最短持有期内而无法赎回，面临资产损失的风险。投资者需注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。
（3）本基金投资股指期货、国债期货的风险。本基金可投资于股指期货、国债期货，股指期货、国债期货作为金融衍生品，主要存在以下风险：
A、基差风险：股指期货、国债期货的标的指数价格与期货价格之间的价差被称为基差。基差风险是期货市场的特有风险之一，是由于期货与现货间价差的波动，可能影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。
B、保证金管理风险：期货交易采用保证金制度，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过低，减少预期收益。保证金不足将存在被强行平仓的风险，从而导致超出预期的损失，并使得原有的投资策略不能得以实现。
C、杠杆风险：由于期货采用保证金交易而存在杠杆效应，因此放大了基金财产波动幅度。
D、合约品种差异造成的风险：类似的合约品种在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。
E、流通量风险：是指因市场缺乏广度或深度，可能导致期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险。
（4）本基金投资于资产支持证券的风险。
本基金投资范围包括资产支持证券，尽管基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行投资，但仍面临以下风险：
A、信用风险：若本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。
B、利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
C、流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
D、提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

E、法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。
（5）本基金投资于流通受限证券的风险。

本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
（6）本基金可能因持续规模较小或基金持有人人数不足等原因，导致基金终止。
2、本基金特有风险外的其他风险请详见本基金的招募说明书。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生变更的，基金管理人将按法规要求更新。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】【客服电话：400-8888-668】 1. 本基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料