BOCI创业板ETF (159821): 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）
原标题:BOCI创业板ETF : 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） 中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 （2024年第2号） 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证券监督管理委员会2020年7月23日证监许可【2020】1550号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险及其他风险等。 本基金标的指数为创业板指数。 1、指数选样空间 在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股： （1）非ST、*ST股票； （2）上市时间超过 6个月，A股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动。 2、选样方法 创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满 100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满 100只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额； 其次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票； 然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。 创业板指数采用派氏加权法。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网，网址： www.cnindex.com.cn。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书。 本基金的投资范围包括存托凭证，本基金投资存托凭证将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止至2023年12月6日，基金投资组合报告和业绩表现截止至2023年9月30日（财务数据未经审计）。 本次更新的招募说明书对最小申购赎回单位及投资决策委员会成员进行了更新。 目 录 第一部分 绪言 ..................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ..................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 .......................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ........................................................................................................ 19 第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 24 第六部分 基金的募集 ........................................................................................................ 27 第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................. 28 第八部分 基金份额的折算与变更登记 ............................................................................... 29 第九部分 基金份额的上市交易 .......................................................................................... 30 第十部分 基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 32 第十一部分 基金的投资 ..................................................................................................... 46 第十二部分 基金的业绩 ..................................................................................................... 59 第十三部分 基金的财产 ..................................................................................................... 61 第十四部分 基金资产估值 ................................................................................................. 62 第十五部分 基金的收益与分配 .......................................................................................... 69 第十六部分 基金费用与税收.............................................................................................. 70 第十七部分 基金的会计与审计 .......................................................................................... 73 第十八部分 基金的信息披露.............................................................................................. 74 第十九部分 风险揭示 ........................................................................................................ 83 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................... 92 第二十一部分 基金合同摘要.............................................................................................. 95 第二十二部分 托管协议摘要............................................................................................ 115 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 137 第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................................ 140 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................. 143 第二十六部分 备查文件 ................................................................................................... 144 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月 26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称 ETF 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、销售机构：指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、标的指数：指创业板指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 56、元：指人民币元 57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 63、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 64、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：中银国际证券股份有限公司 2、住所：中国上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层（邮政编码：200120） 3、设立日期：2002年2月28日 4、法定代表人：宁敏 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可【2015】1972号 7、组织形式： 股份有限公司 8、存续期限： 持续经营 9、联系电话： 021-20328000 10、联系人：张博雅 11、基金网站：www.bocifunds.com 二、注册资本和股权结构 1、注册资本： 27.78亿元 2、股权结构 截至 2023年 9月 30日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；江西铜业股份有限公司，持股比例4.70%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例2.84%；中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持股比例 2.38%；香港中央结算有限公司，持股比例 1.42%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比例 1.10%；井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙），持股比例 0.86%；中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比例 0.83%；信泰人寿保险股份有限公司－传统产品，持股比例0.70%；其他股东合计持股比例37.43%。 三、主要人员情况 1、董事会成员 宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009年9月至2013年8月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014年12月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014年12月至2020年10月，任公司执行总裁、董事。2020年10月至2022年4月，任公司党委书记、执行总裁、董事。2022年4月至11月，任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022年11月起至今，任公司党委书记、董事长。 周冰先生，硕士。1998年7月至2011年7月，就职于中国银行总行，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理。 2011年7月至2014年7月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁。2014年7月至2022年8月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等职务。2022年8月至11月，任公司党委副书记。2022年11月至12月，任公司党委副书记、执行总裁。2022年12月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 祖宏昊先生，硕士。曾任中国银行辽宁省分行人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、招聘与配置团队主管、副总经理，中国银行大连市分行人力资源部副总经理、总经理、营业部总经理，中国银行大连市沙河口支行党委书记、行长。现任中国银行总行党委组织部副部长、人力资源部副总经理。2021年9月起至今，任公司董事。 文兰女士，工商管理硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，美国注册管理会计师。曾任中国银行总行财务管理部科员、高级经理、副主管、主管，中国银行悉尼分行财务管理部部门总经理，中国银行布里斯班分行行长，中国银行总行财务管理部助理总经理。现任中国银行总行财务管理部副总经理。 2020年6月至今，任公司董事。 王军先生，博士。曾任中国银行总行公司业务部业务四处主任科员、公司业务部网上银行处副处长、公司业务部网上银行处处长、电子银行部副总经理，中国银行山东省分行副行长。现任中银国际控股副执行总裁。2011年12月起至今，任公司董事。 宣力勇先生，学士，正高级经济师。曾任北京天然气集输公司经营处干部、主任科员，中国石油天然气股份有限公司法律事务部法律业务一处高级主管、副处长，中国石油天然气集团公司法律事务部法律业务一处处长、副总经济师兼合同与纠纷管理处处长，中油资产管理有限公司副总经理，昆仑信托有限责任公司总法律顾问。现任昆仑信托有限责任公司董事、总法律顾问。2023年6月起至今，任公司董事。 周静女士，学士，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。曾任西南油气田地质勘探开发研究院职员，中国石油天然气股份有限公司财务部会计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长，中国石油集团资本有限责任公司财务部负责人、总经理，公司副总经济师兼财务部总经理。现任中国石油集团资本有限责任公司副总经济师兼证券事务部总经理。2023年6月起至今，任公司董事。 艾富华先生，硕士，高级会计师。曾任江铜材料设备公司财务部科员，在江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理，在江西铜业集团银山矿业有限责任公司历任副总会计师、财务总监，在江西铜业股份有限公司财务管理部历任副总经理（主持工作）、总经理，江西铜业集团有限公司金融事业部总裁。现任江西铜业股份有限公司副总会计师，江西铜业集团产融控股有限公司法人代表、董事长。2020年6月起至今，任公司董事。 李军先生，博士。曾任山东省兖州煤业集团会计，财政部会计司主任科员，中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长，大连商品交易所副总经理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理咨询有限公司顾问。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020年3月起至今，任公司独立董事。 陆肖马先生，硕士。曾任四川锅炉厂助理工程师，清华大学助理研究员，State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表，建设银行董事，深交所副总经理，大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁、投资公司首席执行官，康得投资集团有限公司常务副总裁，阳光城集团股份有限公司独立董事，East Stone Acquisition Corporation CEO。现任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人，NWTM Inc独立董事。2018年 10月起至今，任公司独立董事。 丁伟先生，学士，副研究员。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长，招商银行南昌支行行长，招商银行南昌分行行长，招商银行总行人力资源部总经理、行长助理、副行长，招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长。现任吉林银行股份有限公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事、恒丰银行股份有限公司外部监事。2018年10月起至今，任公司独立董事。 王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师，中国人民银行货币政策司副处长，中国人民银行金融市场司处长，中国人民银行研究局副局长、一级巡视员，中国人民银行参事。2020年12月退休。2021年3月起至今，任公司独立董事。 王娴女士，博士，研究员。曾任职于中国建设银行昆明分行，中国人民银行总行外资金融机构管理司，在中国证券监督管理委员会基金部、市场部，历任主任科员、副处长、处长、副主任。现任清华大学五道口金融学院副院长。 2021年3月起至今，任公司独立董事。 2、监事会成员 何涛先生，博士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司财务资产部会计处干部、会计处高级主管、资产处副处长、资金处副处长，资金部投融资处副处长，中国石油集团资本有限责任公司发展研究部负责人、总经理，中国石油集团资本有限责任公司总经理助理兼发展研究部总经理、总经理助理兼风险合规部总经理。2022年 6月起至今，任公司党委副书记、监事会主席。 李晶女士，硕士。曾任北京市康达律师事务所律师，民生证券股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、合规管理总部副总经理。2020年 8月起至今，就职于中银证券，现任内控与法律合规部副总经理。2022年 12月起至今，任公司职工代表监事。 苏桢女士，硕士。曾任上海银行总行证券营业部柜员，东方证券经纪业务总部客服中心主管。2008年 3月起至今，就职于中银证券，历任零售板块客服中心负责人，现任运营管理总部助理总经理。2022年 12月起至今，任公司职工代表监事。 3、公司高级管理人员 周冰先生，硕士。1998年 7月至 2011年 7月，就职于中国银行总行，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理。 2011年7月至2014年7月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁。2014年7月至2022年8月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等职务。2022年 8月至 11月，任公司党委副书记。2022年11月至12月，任公司党委副书记、执行总裁。2022年12月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 沈锋先生，硕士，中级经济师。1992年 8月至 1997年 4月，就职于中国银行江苏省南通分行海门支行，历任科员、科长。1997年 4月至 1999年 8月，就职于中国银行江苏省南通分行通州支行，任行长助理。1999年 8月至 2000年10月，就职于中国银行江苏省南通分行启东支行，任副行长。2000年10月至2002年2月，就职于中国银行江苏省南通分行海安支行，任行长。2002年2月至 2005年 5月，就职于中国银行江苏省淮安市分行，任副行长。2005年 5月至2008年1月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任副总经理。2008年1月至2009年12月，就职于中国银行江苏省宿迁分行，任行长。2009年12月至 2011年 8月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任总经理。2011年 8月至 2016年 3月，就职于中国银行河北省分行，任行长助理、副行长。 2016年4月至2020年10月，任公司副执行总裁。现任公司党委委员、副执行总裁。 盖文国先生，硕士，高级会计师。1988年7月至2000年11月，就职于锦州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000年 12月至2015年5月，就职于中石油，历任副处长、处室负责人、专职监事。2015年6月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。 许峥先生，学士。1995年7月至1996年10月，就职于上海中达斯米克电器电子有限公司，任工程师。1996年10月至1997年4月，就职于上海金鑫计算机系统工程有限公司，任软件开发工程师。1997年 4月至 2016年 8月，就职于光大证券股份有限公司，历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司（筹）技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016年8月至2019年9月，就职于西藏东方财富证券股份有限公司，历任技术开发部总经理、首席信息官。2019年9月起至今，担任公司信息管理委员会主席。 亓磊先生，硕士。2006年 7月至 2008年 6月，就职于福州电业局。2008年6月至2015年9月，就职于上海证监局，历任副主任科员、主任科员。2015年 10月至 2017年 9月，就职于富国资产管理（上海）有限公司，任风险管理部负责人。2017年 10月起至今，历任公司内控与法律合规部副总经理（主持工作）、风险合规管理板块总经理，现任公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责人。 葛浩先生，硕士。1999年 7月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务总架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人等岗位。2020年 1月加入公司，任信息科技板块联席总经理。现任公司首席科学家。 刘国强先生，硕士。1999年 4月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012年 12月再次加入公司，历任企业融资部团队主管、股权融资一部总经理、总裁助理、公司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书。 赵青伟先生，硕士。2000年7月至2015年11月就职于中国银行，历任总行金融市场总部交易员、投资经理、高级投资经理、团队主管、中国银行上海分行浦东开发区支行副行长、中国银行总行投资银行与资产管理部主管。2015年11月至2016年12月，就职于中融汇今资产管理有限公司，任副总裁。2016年12月至2018年12月，就职于友山基金管理有限公司工作，任副总裁。2019年 1月起，历任公司资产管理板块总经理、总裁助理兼资产管理板块总经理。 现任公司资管总监。 4、基金经理 张艺敏，硕士研究生。2017年 7月至 2020年 5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021年6月8日-2024年4月29日）基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（2020年9月15日-至今）、中银证券中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2020年 9月15日-至今）、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（2020年11月5日-至今）基金经理。 计伟，硕士研究生。2012年 1月至 2016年 8月任职于华安基金管理有限公司，担任基金经理；历任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金（2015年9月22日-2016年7月1日）、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2015年 9月 22日-2016年 7月 1日）、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金（2016年6月30日-2016年8月12日）基金经理；2016年 8月至 2019年 7月任职于汇安基金管理有限公司，担任指数与量化投资副总经理、ETF投资部总经理、基金经理；历任汇安稳裕债券型证券投资基金（2018年4月2日-2019年4月4日）、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月7日-2019年4月4日）、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2018年12月21日-2019年7月19日）、汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2018年1月11日-2019年7月19日）、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月6日-2019年7月19日）基金经理；2019年 10月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券祥瑞混合型证券投资基金（2021年3月8日-2023年2月8日）、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（2022年12月21日-2024年1月12日）、中银证券安弘债券型证券投资基金（2022年12月21日-2024年5月21日）基金经理，现任基金管理部 ETF投资团队负责人及中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（2020年 12月 23日-至今）、中银证券中证 500交易型开放式指数证券投资基金（2021年 6月 8日-至今）、中银证券盈瑞混合型证券投资基金（2022年11月23日-至今）基金经理。 本基金历任基金经理：阳桦（2020年9月29日-2021年6月8日）。 5、投资决策委员会成员 基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 主任： 王卫女士（公司执行委员会委员、资深客户经理） 副主任：夏冰先生（资产管理板块联席总经理、基金管理部总经理） 委员： 王玉玺女士（基金管理部副总经理） 饶晓先生（研究与交易部负责人） 王永民先生（信评与投资监督部负责人） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程和环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公司基金业务内控制度的有效执行。 独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独立。 公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。 相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相互制衡。 成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。 公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见，应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董事会的监督。 公司指定合规总监参照《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资基金管理公司督察长管理规定》中有关证券投资基金管理公司督察长职责的规定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险控制情况进行监督检查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金份额持有人利益为根本出发点，公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益与基金份额持有人利益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总监开展工作，应当坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、执行委员会应提供必要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。 3、内部控制制度概述 公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章组成。 内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2023年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年9月，中国工商银行共托管证券投资基金 1365只。自 2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的95项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。（未完）  |