民企ETF (159973): 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号）
原标题:民企ETF : 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 （2024年第3号） 基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 二〇二四年十一月 目 录 第一部分 绪言.....................................................................................................................1 第二部分 释义.....................................................................................................................2 第三部分 基金管理人..........................................................................................................8 第四部分 基金托管人........................................................................................................15 第五部分 相关服务机构....................................................................................................18 第六部分 基金的募集........................................................................................................20 第七部分 基金合同的生效................................................................................................21 第八部分 基金份额折算与变更登记.................................................................................22 第九部分 基金份额的上市交易.........................................................................................23 第十部分 基金份额的申购与赎回.....................................................................................25 第十一部分 基金的投资....................................................................................................41 第十二部分 基金的业绩....................................................................................................54 第十三部分 基金的财产....................................................................................................56 第十四部分 基金资产估值................................................................................................57 第十五部分 基金的收益与分配.........................................................................................63 第十六部分 基金费用与税收............................................................................................65 第十七部分 基金的会计与审计.........................................................................................68 第十八部分 基金的信息披露............................................................................................69 第十九部分 风险揭示........................................................................................................77 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................................90 第二十一部分 基金合同的内容摘要.................................................................................93 第二十二部分 托管协议的内容摘要...............................................................................120 第二十三部分 对基金份额持有人的服务........................................................................143 第二十四部分 其他披露事项..........................................................................................144 第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式................................................................147 第二十六部分 备查文件..................................................................................................148 【重要提示】 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年6月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】997号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年7月16日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益和投资本金不受损失。 本基金标的指数为国证民企领先100指数。 1、选样空间 在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：（1）非ST、*ST股票； （2）上市时间超过六个月； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动； （6）上市公司实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股。 2、选样方法 首先，对选样空间股票按照最近半年的A股日均成交金额从高到低排序，剔除排名后20%的股票； 其次，剔除大股东累计质押比超过85%的股票； 然后，剔除资产负债率超过70%的股票； 最终，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网，网址： www.cnindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性和风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、流通受限证券投资风险、参与转融通证券出借业务的风险及其他风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金（ETF），特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、科创板股票投资风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险、申购赎回清单差错风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险等。 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金自2023年7月24日起，取消“场外实物申购、赎回”模式，变更为“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式。根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。 投资者投资于本基金前请认真阅读深圳证券交易所和登记机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金投资科创板股票，将会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。 本基金投资北京证券交易所股票会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价大幅波动风险、退市风险、流动性风险、集中度风险、监管规则变化的风险等。基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。 本次更新的招募说明书所载内容截止日为2024年11月11日，有关财务数据和净值表现截止日期为2024年9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指弘毅远方基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发证券股份有限公司 4、基金合同：指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将其绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指直销机构和其他销售机构 29、直销机构：指弘毅远方基金管理有限公司 30、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商31、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构32、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 34、登记机构：指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指深圳证券交易所、登记机构、基金管理人的相关业务规则及其不时做出的修订 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请将其持有的基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证民企领先100指数及其未来可能发生的变更 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 57、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为61、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 65、元：指人民币元 66、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊及互联网网站等媒介 72、指定报刊：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊73、指定网站：指中国证监会指定的用以进行信息披露的互联网网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称：弘毅远方基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山东二路600号1幢30层（实际楼层28层）06单元 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元 法定代表人：黄薇薇 设立时间：2018年1月31日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可【2017】2439号 组织形式：有限责任公司 联系人：崔书琴 联系电话：021-53682888 注册资本：人民币3.5亿元 股东名称及其出资比例：弘毅投资（北京）有限公司持股100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 赵令欢先生，董事长，美国北伊利诺依州大学电子工程和物理学双硕士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。赵令欢先生现任弘毅投资董事长。弘毅投资于2003年成立，在赵令欢先生的领导下，已成长为中国有影响力的投资管理集团。此外，赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事、前海咨询委员会委员等社会职务。 黄薇薇女士，董事，南京大学及密苏里大学圣路易斯分校MBA。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组，负责公司中后台筹建工作，现任弘毅远方基金管理有限公司总经理。在加入弘毅投资之前，黄薇薇女士曾任南京恒生房地产公司副总经理、南京金鹰集团及金鹰企业管理（中国）有限公司财务总监。 曹永刚先生，董事，中欧国际工商管理学院EMBA，荷兰鹿特丹大学国际法及世界贸易组织规则专业硕士，北京大学国际法专业硕士。曹永刚先生现任弘毅投资总裁。他在弘毅投资任职期间，参与多项重要投资，包括石药集团、先声药业、龙浩以及林洋新能源等，目前全面负责弘毅投资管理，推进投资管理集团模式的搭建和持续优化。 谢获宝先生，独立董事，武汉大学政治经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。 沈福俊先生，独立董事，华东政法学院法律专业毕业、在职硕士。现任华东政法大学教授、博士生导师。 杨淑娥女士，独立董事，东北财经大学投资学硕士。现任上海对外经贸大学教授。曾任西安交通大学财务学系主任、教授、博士生导师。 2、监事 竺筠女士，监事，同济大学EMBA，现任弘毅远方基金管理有限公司人力行政部总经理，2018年3月加入弘毅远方基金管理有限公司。在此之前，竺筠女士曾任诺德基金管理有限公司综合管理部负责人，圆信永丰基金管理有限公司综合管理部总监，泰信基金管理有限公司综合管理部副总监兼人力资源负责人等职务。 3、高级管理人员 黄薇薇女士，总经理，简历同上。 郁双爽先生，督察长，华东政法大学国际法学硕士。2015年11月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组，先后任风控合规部经理、高级经理（主持工作）、业务拓展部负责人、风控合规部负责人。在此之前，郁双爽先生曾在长信基金管理有限责任公司监察稽核部任职。 章劲先生，副总经理兼首席投资官，上海大学信息学学士，2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，自2022年7月8日起担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理，自2023年10月17日起担任弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理，2023年6月2日至2024年7月25日曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。在此之前，章劲先生曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。 丁旺先生，总经理助理兼首席信息官，上海大学计算机软件与理论硕士，2022年7月加入弘毅远方基金管理有限公司。在此之前，丁旺先生曾任兴证全球基金管理有限公司信息技术经理，平安罗素投资管理（上海）有限公司运营部负责人，华宸未来基金管理有限公司信息技术部总监，蜂巢基金管理有限公司首席信息官兼运营管理部总监等职务。 郭常红女士，财务负责人，南京审计大学（原南京审计学院）会计学学士，高级经济师，2020年12月加入弘毅远方基金管理有限公司。在此之前，郭常红女士曾任华夏银行南京分行相关支行对公结算业务会计，爱建证券有限责任公司财务部经理助理，中欧基金管理有限公司财务总监助理，上海凯石益正资产管理有限公司财务总监，凯石基金管理有限公司财务部总监等职务。 4、基金经理 马佳先生，华东理工大学数学与应用数学学士。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理，自2022年9月6日起担任本基金基金经理，并自2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。在此之前，马佳先生曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2019年7月16日生效，历任基金经理如下：
章劲先生，简历同上。 黄薇薇女士，简历同上。 马佳先生，简历同上。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2024三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回等事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定； 9、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 10、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 11、按照规定召集基金份额持有人大会； 12、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；13、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 14、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；3 （）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。 1、内部控制目标 基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、营运规范、管理高效、稳健发展的经营机制，使公司能够规范、持续、健康的发展。包括以下目标：（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制原则 （1）基金管理人完善内部控制机制遵循以下原则： 1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （2）基金管理人制定内部控制制度遵循以下原则： 1）合法合规性原则：公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。 2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 3）审慎性原则：制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 4）适时性原则：内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制运行体系 基金管理人内部控制运行体系包括决策、执行、监督三个体系。 决策体系由董事会、总经理、投资决策委员会组成，对公司管理、基金运作等重大事项进行集体决策，遵循科学决策程序，避免权力过于集中，出现风险。 执行体系是在总经理的领导下，由公司各职能部门组成，承担着公司开展基金业务的日常投资运作活动和具体管理工作，认真执行内部控制战略，并采取具体措施落实内部控制。 监督体系包括督察长、风控合规部、风险控制委员会、监事，负责确保公司管理、基金运作、员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。 4、内部控制制度体系 基金管理人制定了合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。制度体系由公司章程与公司内部控制大纲，公司基本管理制度，部门业务规章及操作流程、手册等不同层次的部分组成。基金管理人重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及风险控制的要求，不断审视和提升制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系及控制措施 基金管理人建立了各项完善的内部控制措施： （1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核及合规管理的独立性、权威性； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，做到研究、投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上降低和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解风险； 4 （）建立风险分类、识别、评估、应对、报告和监控、体系评价程序：建立了风险评估机制，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；（5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 6 （）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：“广发证券”） 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼 法定代表人：林传辉 成立时间：1994年1月21日 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号 注册资本：人民币7,621,087,664元 存续期间：长期 联系人：罗琦 联系电话：020-66338888 广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2024年6月30日，公司共设立证券营业部330家。 广发证券具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力。拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照。 公司锻造综合金融服务实力，主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项核心业务领域中形成了领先优势，研究、资产管理、财富管理等位居前列。截至2024年6月30日，集团总资产6,893.28亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,407.03亿元，2024年上半年营业收入为117.78亿元，营业利润为51.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为43.62亿元。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业从业人员队伍。 3、基金托管业务经营情况 2014 5 广发证券于 年 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。截至2024年6月30日，广发证券托管的公开募集证券投资基金共67只。 二、托管业务的内部控制制度 公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则： 1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。 2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。 3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。 4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。 5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。 广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管协议相关约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定或基金合同、基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金销售机构 1、场内申购、赎回代办证券公司 本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：4008058058 传真：（0755）25987122 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 021-31358666 电话： 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 电话：010-66001391 传真：010-66001391 经办注册会计师：周祎、季莎莎 联系人：季莎莎 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2019】997号文准予募集注册。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金。 基金的存续期间为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为1.00元，按初始面值发售。 本基金自2019年6月17日至2019年7月5日进行发售，本基金募集期 共募集384,976,423.00份基金份额，有效认购户数为2,316户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2019年7月16日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人可以根据基金运作情况决定是否对基金份额进行折算并确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金管理人将对基金份额折算的比例和具体安排另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化，除因尾数处理而产生的损益外。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 本基金于2019年8月9日在深圳证券交易所上市交易，场内简称：民企领先100ETF，基金代码：159973。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 若因本基金出现《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定不再具备上市条件的情形而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。 有关本基金转换运作方式的相关事项参见基金管理人届时发布的相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式，未来基金管理人可根据基金发展需要，开通场外实物申赎模式（指通过中国证券登记结算有限责任公司基金业务系统以深、沪证券市场组合证券办理跨深、沪证券市场交易型基金的申购、赎回），届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人可依据实际情况变更或增减基金申购赎回代理券商。 在法律法规和基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人可以在直销机构开通申购赎回业务，基金管理人将对具体业务的办理时间及办理方式另行公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2019年8月9日起办理申购与赎回业务。 本基金自2023年7月24日起，取消“场外实物申购、赎回”模式，变更为“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定；如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中更新； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据基金运作的实际情况对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。 投资人提交申购申请时，须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单的规定备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。 申购赎回代理券商受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回基金份额需按最小申购、赎回单位或其整数倍进行申报。本基金最小申购、赎回单位为100万份。 2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值计算、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包括证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为：最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券的必须现金替代，与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为：最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份证券的必须现金替代，与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份证券，对于深市成份证券，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）对于深市成分证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足或基金管理人认为可以适用的其他情形。登记机构先使用深市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代保证金率）其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的深市成份证券，收取现金替代保证金的原因是，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率，具体的申购现金替代保证金率以申购赎回清单公告为准。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理 机构，相关款项的清算交收将于此后的2个工作日内完成（若在特例情况下，则 为T日起第22个交易日）。如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延 迟交收相关款项。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代 的深市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超 过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 2）对于沪市成分证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部使用现金替代。 ②替代金额： 对于现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代保证金率）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代保证金率）。 其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取申购现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代保证金率，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金率，具体的申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金率以申购赎回清单公告为准。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理机构，相关款项的清算交收将于此后的2个工作日内完成（若在特例情况下，则为T日起第22个交易日）。如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方式为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份股调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值，无法办理申购业务或无法进行证券交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总规模限制、使单日净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资人单日或单笔申购份额上限的。 6 、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8 、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单，或在开市后发现申IOPV 购赎回清单编制错误或 计算错误。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4项、第5项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价，以及因不可抗力导致基金管理人无法接受基金份额持有人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值、无法办理赎回业务或无法进行证券交易。 4、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。 6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第6项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、其他申购赎回方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回或现金申购赎回等业务，场外申购赎回或现金申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、ETF联接基金是指绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案并公示。 十二、基金清算交收与登记模式的调整或新增 本基金获批后，若深圳证券交易所和登记机构针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。 十三、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等其他业务 登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过3%。 当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究资产支持证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。（未完）  |