天治核心LOF (163503): 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年）
原标题:天治核心LOF : 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年） 天治核心成长混合型证券投资基金 （LOF）更新的招募说明书 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇二四年十一月 重要提示 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2005年8月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]134号文核准公开募集。 本基金的基金合同于2006年1月20日正式生效。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为 2024年 10月 31日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2024年 9月 30日（财务数据未经审计），基金管理人信息更新时间截止日为 2024年 11月 25日。 目 录 一、绪言 ....................................................................................................................... 1 二、释义 ....................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ........................................................................................................... 6 四、基金托管人 ......................................................................................................... 14 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 18 六、基金的募集 ......................................................................................................... 42 七、基金合同的生效 ................................................................................................. 43 八、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 44 九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 45 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ......................................... 55 十一、基金的投资 ..................................................................................................... 56 十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 67 十三、基金的财产 ..................................................................................................... 69 十四、基金资产的估值 ............................................................................................. 70 十五、基金的收益分配 ............................................................................................. 75 十六、基金的费用与税收 ......................................................................................... 77 十七、基金的会计与审计 ......................................................................................... 79 十八、基金的信息披露 ............................................................................................. 80 十九、风险揭示 ......................................................................................................... 86 二十、基金的终止与清算 ......................................................................................... 90 二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................. 92 二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 101 二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 107 二十四、其他应披露事项 ....................................................................................... 109 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 111 二十六、备查文件 ................................................................................................... 112 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规以及《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书阐述了天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的投资目标、理念、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 二、释义 在本招募说明书中除非另有所指，下列术语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）； 基金合同：指《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及合同当事人对其做出的修订； 招募说明书：指《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新； 基金产品资料概要：指《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 基金份额发售公告：指《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》； 托管协议：指基金管理人和基金托管人签订的《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》； 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《业务规则》：指 2004年 8月 17日深圳证券交易所发布并于 2004年 8月 17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》； 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 银行监管机构：指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权的机构； 深交所：指深圳证券交易所； 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人：指天治基金管理有限公司； 基金托管人：指交通银行股份有限公司； 基金份额持有人：指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者和机构投资者； 个人投资者：指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者； 机构投资者：指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其他组织和合格境外机构投资者； 合格境外机构投资者：指符合法律法规规定可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者； 注册登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册等； 注册登记系统：指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统； 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统； 销售机构：指天治基金管理有限公司及基金代销机构； 基金代销机构：指与基金管理人签订了销售服务代理协议，代为办理基金销售服务业务的机构； 会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位；场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 ； 场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 ； 认购：指基金募集期内投资者申请购买本基金份额的行为； 申购：指在基金合同生效后，投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行为； 赎回：指基金份额持有人按本基金合同规定以及基金的相关业务规则，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为； 上市交易：指基金存续期间投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为； 基金募集期：自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最长不超过三个月； 存续期：指基金合同生效并存续的不定期期限； 基金合同生效日：指基金募集期结束并达到规定条件后，向中国证监会办理备案手续并收到其书面确认之日； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； T日：指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日期； 系统内转托管：指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为； 跨系统转登记：指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为； 开放式基金账户：指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统； 证券账户：指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统; 不可抗力：指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素，包括但不限于自然灾害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易； 元：指人民币元； 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：天治基金管理有限公司 2、住所：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 3、成立日期：2003年5月27日 4、法定代表人：马铁刚 5、办公地址：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔东塔楼19层 6、电话：021-60371155 7、联系人：姚静静 8、注册资本：1.6亿元人民币 9、股权结构：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、高级管理人员 马铁刚先生：董事，硕士研究生学历，曾任长春农村商业银行股份有限公司监事长、党委副书记、行长、董事长、党委书记；吉林省农村信用社联合社主任助理、首席信息官；现任天治基金管理有限公司董事长。 许家涵先生：董事，大学本科学历，经济学、文学双学士。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员，2007年 9月至今就职于天治基金管理有限公司，曾任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监，副总经理，现任天治基金管理有限公司总经理、投资总监。 李龙浩先生：董事，硕士学历，曾任吉林银行审计部高级审计经理；吉林省信托有限责任公司资金市场部副经理、副经理主持工作、总经理；现任吉林省信托有限责任公司投资管理部总经理。 王怀波先生：董事，大学本科学历，曾任长春东北亚总部经济开发公司财务总监；吉林森工集团投资有限公司副总经理；吉林森工集团企业管理部副部长、部长；吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理；吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长；现任吉林森工集团企业管理部部长。 周佰成先生：独立董事，博士研究生学历，曾任吉林大学商学院企业管理专业从事博士后研究工作；现任吉林大学经济学院金融系教授。 张光剑先生：独立董事，硕士研究生学历，曾任吉林省轻工业厅办公室科员；吉林大华铭仁律师事务所律师、合伙人；现任北京大成（长春）律师事务所律师、高级合伙人。 周鹏女士：独立董事，法学硕士，曾先后于中国环球律师事务所、金杜律师事务所、盛德国际律师事务所、北京宽信律师事务所担任律师和资深律师，2012年担任中国华安投资有限公司法律顾问，2016年担任中国信达（香港）控股有限公司风险总监兼法律顾问，现为上海耀良律师事务所合伙人，为英国特许会计师公会准会员。 单宇先生：职工监事，硕士学历，曾任吉林省信托有限责任公司证券投资部经理，吉林省宝路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司筹备组成员，天治基金管理有限公司副总经理、监事长，东北证券副总裁、副总裁兼合规总监，东方基金管理有限公司董事、总经理，东北证券党委副书记，东证融通投资管理有限公司董事长、副董事长，天治基金管理有限公司董事长；现任天治基金管理有限公司监事会主席。 娄敬群女士：监事，大学本科学历，曾任吉林省信托有限责任公司出纳员、综合员、财务部副经理；天富期货有限责任公司财务部副总经理兼财务总监；天治基金有限责任公司财务总监；吉林省信托有限责任公司资金市场部总经理、合规部总经理、信托资产管理部总经理；现任吉林省信托有限责任公司审计部总经理。 孙海闱先生：监事，大学本科学历，曾任北京方正证券股份公司回龙观营业部客户经理；中国吉林森林工业集团资本运营部职员；现任中国吉林森林工业集团企管部主管。 叶菲菲女士：职工监事，大学本科学历，2001年起就职于阳光文化媒体投资集团，2009年加入天治基金管理有限公司，曾任人力资源部主管、总监助理、总监，现任天治基金管理有限公司综合管理部总监。 郭睿先生：职工监事，大学本科学历，经济学硕士，2014年起就职于天治基金管理有限公司，曾任市场营销部渠道销售员、交易部交易员、总监助理、副总监、总监，现任天治基金管理有限公司交易部总监。 闫译文女士：督察长，硕士研究生，中共党员，高级经济师职称。1996年至 2009年在吉林省信托有限责任公司任职，先后担任团总支书记、自营业务部副经理、经理、 务总监、总经理助理、副总经理、首席信息官，现任天治基金管理有限公司督察长。 赵正中先生：首席信息官，大学本科学历， 1998年起就职于中国纺织大学，2000年起就职于广发证券股份有限公司，2003年加入天治基金管理有限公司，曾任信息技术部副总监、监察稽核部副总监、监察稽核部总监，现任天治基金管理有限公司首席信息官兼风险管理部总监。 李大伟先生：副总经理，硕士研究生，中共党员，2006年起就职于吉林市商业银行；2008年起就职于吉林银行，先后担任金融市场部职员、同业营销岗、副经理、总经理助理、副总经理，同业金融部副总经理（主持工作）、总经理；2021年起就职于中泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任总经理助理兼机构业务部总经理、总经理助理兼机构业务部联席总经理，2024年 8月起加入天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司副总经理。 张健先生：财务负责人，硕士研究生。2003年起加入天治基金管理有限公司，先后担任综合管理部行政主管、副总监、总监，现任天治基金管理有限公司财务负责人、北京分公司负责人、天治基金管理有限公司工会主席。 2、本基金基金经理 李申先生： 美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士，具有基金从业资格，曾任日发资产管理（上海）有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监。2023年7月27日起任本基金基金经理，2021年4月15日起任天治财富增长证券投资基金的基金经理，2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理， 2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理， 2024年8月2日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理：2006年 1月 20日（基金合同生效日）至 2008年 10月 31日，余明元先生任基金经理；2006年 9月 14日至 2007年 4月 12日，吴鹏先生任基金经理；2008年 4月 11日至 2011年 9月 9日，吴涛先生任基金经理。2010年 12月 31日至2015年 6月 12日，秦海燕女士任基金经理。2015年 6月 2日至 2023年 12月 2日，许家涵先生任基金经理。 3、投资决策委员会成员 天治基金管理有限公司总经理兼投资总监许家涵先生，基金经理梁莉女士，基金经理兼投资总监助理李申先生，基金经理郝杰女士。 4、上述人员之间无亲属关系。 （三）基金管理人的职责 基金管理人应当履行下列职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止以基金财产从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人的风险管理和内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导，内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、资料档案管理制度、技术保障制度、人力资源和业绩考核制度、监察稽核制度和灾难恢复制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 1、风险管理和内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）有效性原则。内部控制应当科学、合理、有效，公司全体职员必须竭力维护内部控制制度的有效执行，任何职员不得拥有超越制度约束的权力。 （3）独立性原则。公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度的独立性和权威性，协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （5）防火墙原则。公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （7）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，公司将根据国家法律法规、政策制度等 外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。 （8）定性和定量相结合原则。在以上原则的基础上，建立定量的风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部控制组织体系及职能 公司的内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会合规与风险控制委员会：作为董事会下设的专门委员会，其主要职能是：检查公司经理层遵守有关法律、法规和公司章程规定的情况；监督、控制公司在机构设置、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性，发现问题及时向董事会汇报；研究拟订公司的风险管理战略和政策，报董事会批准；组织制订公司风险控制制度；检查公司风险控制制度的完善性；检查评估公司风险控制制度的执行情况；检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行；负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查，并将调查结果和处理意见报告董事会，由董事会决议做出处理。 （2）督察长：督察长负责公司的督察稽核工作，对董事会负责，对公司的各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。 （3）风险控制委员会：风险控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与风险管理的非常设机构，负责公司内部控制层面的风险监控。 （4）投资决策委员会：投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，在内部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。 （5）监察稽核部：监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作，对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查，向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见或建议。 （6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。 3、风险管理和内部控制基本制度 （1）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括法规遵循政策、员工行为准 则、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、独立的监察稽核制度等。公司根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线：即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线；部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层防线；内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线；以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体控制。 （2）监察稽核制度 公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规和公司内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。 （3）投资管理制度 本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括：基本管理制度、部门管理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面的相关工作，包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构，以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门权益投资部、固定收益部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理制度，用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册，作为基本管理制度和部门管理制度的重要补充，用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。 （4）会计控制制度 公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度，做好公司各项经营管理活动的会计核算和财务管理工作；并做好公司所管理的基金财产的会计核算工作，以如实反映和记录基金财产运作的情况。 公司确保基金财产与公司固有财产完全分开，分别设立账户进行管理，独立核算，公司股东和债权人不得对基金财产主张权利，公司会计核算与基金会计核算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金财产的完整和独立。 （5）技术系统控制制度 为担保技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定 了完善的制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实准确，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：方圆 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续16年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第154位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。 截至2024年9月30日，交通银行资产总额为人民币14.59万亿元。2024年前三季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币686.90亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 张先生2024年6月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。 徐铁先生，资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、基本养老保险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理， 缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流 的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，按规定报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 天治基金管理有限公司直销中心 住所：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 办公地址：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔东塔楼19楼 法定代表人：马铁刚 电话：021-60374900 传真：021-60374934 联系人：韩涵 客户服务电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 网址：www.chinanature.com.cn 电子直销：天治基金网上交易平台“E天网” 网址：https://etrade.chinanature.com.cn/etrading/etrading.jsp 2、代销机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：高天 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）中国建设银行股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人: 张金良 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （3）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 传真：010-85109219 联系人：贺倩 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （4）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市银城路167 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 电话：021-62677777 联系人：蔡宣铭 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （5）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：张为忠 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：倪苏云 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （6）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 电话：010-65558888 传真：010-65550827 联系人：王晓琳 客户服务电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人: 高迎欣 电话：010-57092615 传真：010-57092611 联系人：杨成茜 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （8）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市铺东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 电话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人：汤征程 客户服务电话：95594 网址：http://www.bosc.cn/ （9）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街甲17号8层 法定代表人：霍学文 电话： 010-66426500 传真：010-66226045 联系人：王曦 客户服务电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系电话：010-80928123 传 真：010-83574807 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：钟伟镇 网址：www.gtja.com 服务热线：95521 / 4008888666 （12）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （13）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com （14）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：张剑 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：黄莹 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （15）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 联系人：黄婵君 客户服务电话：95565（0755-95565） 网址：www.newone.com.cn （16）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （17）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：021-50531281 联系人：庞晓芸 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （18）第一创业证券有限责任公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：吴礼顺 联系人：单晶 电话：0755-23838750 传真：0755-23838999-8750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （19）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 电话：0351-8686659 传真：0351-8686667 联系人：郭熠 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （20）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人： 陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 联系人：刘萍 客户服务电话：95372 （21）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com （22）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：王达 联系人：丁思 联系方式：020-38286588 传真：020-38286588 客服电话：95322 公司官网：www.wlzq.cn （23）中泰证券有限责任公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：王洪 电话：021-20315290 传真：0531-68889095 联系人：秦雨晴 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （24）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 联系人：郁疆 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （25）广发证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 电话：020-66338888 联系人：任嘉鹏 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn （26）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 电话：021-38784580-8920 传真：021-68865680 联系人：江恩前 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com （27）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-2 法定代表人：何之江 传真：0755-82400826 联系人：周驰 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com.cn （28）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 电话：0755-82558228 传真：0755-82558355 联系人：王星月 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ （29）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：葛小波 电话：0510-82832912 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 客户服务电话: 95570 网址：www.glsc.com.cn （30）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法人代表：祝瑞敏 电话：010-63081315 传真：010-63080144 联系人：唐静 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （31）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045500 联系人：林爽 客户服务电话：010-66045678 网址: www.txsec.com （32）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层，4层，5层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座 法定代表人：苏军良 电话：0591-87278701 传真：0591-87871065 联系人：刘晨 客户服务电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn （33）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：杜杰 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （34）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 基金业务联系人：赵如意 电话：0532-85022313 传真：0532-85022301 客户服务电话：95548 公司网址：sd.citics.com （35）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法人代表：金才玖 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579、4008888999 网址：www.cjsc.com （36）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人： 沈和付 电话：0551-62207114 联系人：李蔡 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn （37）东方证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人：金文忠 电话：021-63325888 联系人：吴宇 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （38）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话: 021-20361166 联系人: 安岩岩 客户服务电话: 95360 网址： www.nesc.cn （39）诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层 法定代表人：张威 电话：010-83561000 传真：010-83561001 联系人：田芳芳 客户服务电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn （40）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （41）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307533 客服电话：95523 传真：010-88085195 网址：www.swhysc.com （42）爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728975 联系人：施益媚 客户服务电话：95602 公司网址：www.ajzq.com （43）国都证券有限责任公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 联系电话：010-84183333 联系人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （44）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：何春梅 电话：0771-5539300 传真：0771-5539100 联系人：牛孟宇 客户服务电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn （45）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 联系方式：010-88695182 客户服务电话：95397 网址：www.tpyzq.com （46）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 电话：0755-82083788 办公地址：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦 联系人：刘熠 业务联系电话：021-54967387 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323，4001099918（全国） （47）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 组织形式：股份有限公司 法定代表人：祁建邦 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 基金业务联系人：范坤 客户服务电话：95368 公司网址：www.hlzq.com （48）中天证券有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：李安有 基金业务联系人：孙丹华 电话：024-23255256 传真：024-2325560 客户服务电话：95346 公司网址：www.iztzq.com （49）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com （50）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 电话：021-80365243 传真：021-60819988 联系人：梁美娜 客服电话：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com （51）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 法定代表人：陈可可 联系人：陈靖 电话：020-88836999 传真：020-88836914 网址：www.gzs.com.cn 客服电话：（020）95548 （52）东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人: 戴彦 联系人:陈亚男 联系电话:021-23586583 传 真:021-23586860 网址：http://www.18.cn/ （53）麦高证券有限责任公司 公司住所：沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人：宋成 电话：13901318801 传真：024-22955453 联系人：刘沁然 客户服务电话：021-68582577 网址：https://www.wxzq.com （54）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区光华路阳光金融中心5层 法定代表人：李科 联系人：杨超 客服电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/ （55）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 联系电话：021-80234217 客户服务电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （56）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 网址：www.ifastps.com.cn 客服电话：400-684-0500 （57）上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层 法定代表人:简梦雯 联系电话：021-50712782 客服电话：4007991888 网址：www.520fund.com.cn （58）宁波银行股份有限公司 住所: 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦20楼 法定代表人: 陆华裕 联系人: 杨洋 联系电话: 021-23262755 传 真: 021-63586853 客服电话：95574 网址：nbcb.com.cn （59）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人：张纳沙电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （60）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人：邓晖 联系人：丛瑞丰 客户服务电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com （61）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 法定代表人：吴卫国 电话：021-38602377 传真：021-38509777 联系人：邱佳捷 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （62）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼 法定代表人：其实 电话：021-54509988 传真：021-64385308 联系人：潘世友 客户服务电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （63）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号10层 法定代表人：陶怡 电话：021-36696312 传真：021-68596916 联系人：高源 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （64）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 电话：021-2069-1935 联系人：党敏 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com （65）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：龚江江 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （66）北京钱景基金销售有限公司 住所：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1702 法定代表人：王利刚 电话： 010-59158135 传真：010-57569671 联系人：曹金宝 客户服务电话：010-59422766 网址：www.qianjing.com （67）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：李珍珍 客户服务电话：952555 （68）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 联系人：程晨 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （69）上海联泰基金销售有限公司 注册地址: 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址: 上海市虹口区临潼路188号 法定代表人: 尹彬彬 联系人: 陈东 电话: 021-52822063 传真: 021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址： www.66liantai.com （70）上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人: 王翔 联系人: 张巍靖 客服电话：400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn （71）济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105 法定代表人：杨健 传 真：010-65330699 联系人：李海燕 客户服务电话：4006-737-010 网址：www.jianfortune.com （72）上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70弄 1号 208-36办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人：李兴春 传 真：021-61101630 联系人：徐亮 客户服务电话：95733 网址：www.leadbank.com.cn （73）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：邱湘湘 客户服务电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ （74）腾安基金销售（深圳）有限公司 地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：谭广锋 联系电话：0755-86013388-77386 邮编：518000 联系人：丁洁 网址：www.tenganxinxi.com （75）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人： 邹保威 联系电话： 4000988511/ 4000888816 传真： 010-89188000 网址：https://kenterui.jd.com/kenTeRui.html （76）泰信财富基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址: 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人: 彭浩 联系人: 孔安琪 联系电话:18201874972 网址：www.taixincf.com （77）上海云湾基金销售有限公司 住所（注册地址）：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 法定代表人：姚杨 联系人：潘梦茹 电话：021-20538888 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号恒奥中心A座 法定代表人：周明 电话：010－50938931 传真：010－50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 14层 负责人：廖海 经办律师：廖海、田卫红 电话：021-51150298 联系人：廖海 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 签章会计师：石静筠、骆文慧 电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：石静筠 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请于 2005年 8月 3日已获中国证监会证监基金字【2005】134号文核准。 （二）基金类型及存续期 本基金类别：混合型； 运作方式：契约型上市开放式； 存续期：不定期。 （三）募集信息 1、本基金经中国证监会2005年8月3日证监基金字[2005]134号文批准，自2005年11月21日起至2006年1月12日向全社会公开募集。募集期募集的基金份额及利息转份额共计 313,493,538.86份，募集户数为4,095户。 2、募集对象：依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者。 3、募集场所：天治基金管理有限公司的直销网点、基金代销机构的营业网点及其他的合法发售场所，同时通过深圳证券交易所上网定价发售。上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见本基金的发售公告。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效时间 本基金的基金合同于 2006年 1月 20日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （二）上市交易的时间 本基金自 2007年 7月 30日起上市交易，并于 2007年 7月 24日在指定媒介上发布了《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》。 （三）上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 （五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、基金份额的申购与赎回 （一）场内基金份额的申购与赎回 1、申购与赎回办理的场所 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位（具体名单见深圳证券交易所相关公告）。 2、申购、赎回账户 投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 3、申购与赎回办理的开放日及开放时间 （1）开放日及开放时间 深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。 （2）申购与赎回的开始时间 本基金自2006年3月31日起开始办理场内申购与赎回业务。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 （2）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。 申购申报单位为 1元人民币，赎回申报单位为 1份基金份额。 （3）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。 5、申购费率与赎回费率 （1）申购费 本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减：
对持续持有期少于 7日的场内投资者的场内赎回费为 1.5%，对持续持有期不少于 7日的场内投资者的场内赎回费率为 0.5%。 6、基金申购份额、赎回金额的计算方式 本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。 （1）基金申购份额的计算方法 净申购金额＝申购金额/（1+申购费率） 申购手续费＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场内申购份额保留到整数位，不足 1份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例：某投资者投资 10 万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100000/（1＋1.5%）＝98522.17 元 申购手续费＝100000 - 98522.17＝1477.83 元 申购份额＝ 98522.17/1.016 ＝ 96970.64 份 因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 96970份，不足 1份部分对应的申购资金返还给投资者。 实际净申购金额＝96970×1.016=98521.52元 退款金额＝100000－98521.52－1477.83＝0.65元 （2）基金赎回金额的计算方法 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额-赎回手续费 赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资者赎回本基金 10000份基金份额，持有时间为 10个月，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.0250元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10000×1.0250＝10250元 赎回手续费＝10250×0.5%＝51.25元 净赎回金额＝10250－51.25＝10198.75元 即投资者赎回 10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.0250元，则可得到 10198.75元净赎回金额。 7、基金份额净值的计算公式 T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额余额。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1日公告。遇特殊情况经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 8、申购与赎回的登记结算 基金申购、赎回的登记结算按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 （二）场外基金份额的申购与赎回 1、申购与赎回场所 （1）基金管理人的直销网点（见“五、相关服务机构”部分相关内容）； （2）经基金管理人委托，具有代销本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点（见“五、相关服务机构”部分相关内容）； （3）基金管理人同时考虑在适当的时候，投资者可通过基金管理人或指定基金代销机构进行电话、传真或网上等形式的申购、赎回，具体规则由基金管理人另行确定并公告。 2、申购、赎回的办理时间 （1）开放日 基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日，即上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午：9:30-11:30，下午1:00-3:00。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。 （2）申购的开始日及业务办理时间 本基金自2006年2月15日起开始办理场外申购业务，具体的业务办理时间在申购开始公告中规定。 （3）赎回的开始日及业务办理时间 本基金自2006年3月31日起开始办理场外赎回业务，具体的业务办理时间在赎回开始公告中规定。 3、申购、赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算。 （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以持有的基金份额申请。 （3）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者申（认）购的先后次序进行顺序赎回。 （4）当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 （5）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前3日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站上公告。 4、申购、赎回的程序 （1）申请方式：书面申请或销售机构规定的其他方式。 （2）投资者在提交申购基金的申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金；投资者在提交赎回申请时，账户中必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 （3）申购、赎回的确认与通知：T日提交的有效申请，投资者可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 （4）申购、赎回款项的支付：基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确认后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 （5）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 5、申购、赎回的数额约定：投资者按金额申购基金，申购基金最低金额1000元（含申购费）。基金申购份额计算单位为份，四舍五入保留到小数点后两位。 投资者赎回时按份额赎回基金，基金份额持有人可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额，但某笔赎回导致该投资者在一个网点的基金份额余额少于100份基金份额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。赎回金额计算单位为人民币元，赎回金额按四舍五入保留到小数点后两位。 在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，基金管理人最迟应于该调整实施前3日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、申购、赎回的费用 （1）申购费率 本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，具体费率如下表所示：
（2）赎回费率 场外赎回费率根据投资者持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监管部门核准，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7、申购份额、赎回金额的计算方式 （1） 基金申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/（1+申购费率） 申购手续费＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资者投资 10 万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100000/（1＋1.5%）＝98522.17 元 申购手续费＝100000 - 98522.17＝1477.83 元 申购份额＝ 98522.17/1.016 ＝ 96970.64 份 （2） 基金赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费 赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资者赎回本基金 10000份基金份额，持有时间为 1年半，适用的赎回费率为 0.30%，假设赎回当日基金份额净值为 1.025元，则： 赎回总金额＝10000×1.025＝10250元 赎回手续费＝10250×0.30%＝30.75元 净赎回金额＝10250－30.75＝10219.25元 即投资者赎回 10000份基金份额，可得到 10219.25元赎回金额。 8、基金份额净值的计算 T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额余额。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情况经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 9、申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回本基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上公告。 （三）拒绝或暂停接受申购 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金规模过大，使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； （5）基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记注册机构的技术保障或人员支持等不充分； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 （8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 2、基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括： （1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请； （2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请； （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 3、拒绝或暂停接受申购的处理 如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝或暂停接受，被拒绝的申购款项将退还给投资者。 基金暂停申购，基金管理人应立即在指定媒介上公告。暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应当公告最新的基金份额净值。 （四）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 除下列情形外，基金管理人不得暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难或有损于现有基金份额持有人的利益或可能会对基金的资产净值造成较大波动时； （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并在 2日内编制临时报告书，在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付时，可支付部分将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20个工作日，并在至少一种中国证监会指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 基金暂停赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （五）巨额赎回的情形及处理 1、巨额赎回的情形及处理方式 若一个工作日内的基金净赎回申请（净赎回申请＝有效赎回申请总数-有效申购申请总数）超过前一日该基金总份额的 10％，即认为是发生了巨额赎回。 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对于赎回申请分别决定全额赎回或者部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占该基金赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；赎回未受理部分可延迟至下一个开放日办理，但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤销。 顺延至下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，并将以下一个开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。场内的赎回申请在遇到巨额赎回时不予办理延期赎回，当日未获受理部分予以撤销。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2日内通过指定媒介刊登公告，并通过邮寄、传真等方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 2、连续巨额赎回的情形及处理方式 基金连续 2日以上（含 2日）发生巨额赎回，即为连续巨额赎回。 如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （六）其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的，基金管理人应当在规定期限内在中国证监会指定媒介上刊登暂停公告。 （七）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应至少每两周重复刊登暂停公告一次。基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 （八）基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人旗下在同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间进行 基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定。 （九）定期定额投资计划 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或定期更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。基金管理人已推出旗下部分基金定期定额投资计划，具体情况详见基金管理人发布的相关公告。 （十） 其他特殊交易 在相关法律法规有明确规定的条件下，基金管理人还可办理除上述业务以外的其他特殊交易业务。 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 （一）基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 2、登记在注册登记系统中的基金份额可通过基金销售机构申请赎回，但不可卖出。 3、登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易，也可直接申请赎回。 （二）系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 （三）跨系统转登记 1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 十一、基金的投资 （一）投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（富时中国 A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 （二）投资理念 本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数，主动投资部分投资于中小型成长公司股票，通过被动投资与主动投资的有效结合，以及规模和风格的均衡配置，构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险，实现稳定与成长的统一。 （三）投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 （四）投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（富时中国 A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。本基金的投资策略包括以下几个层面： （未完）  |