山西证券策略精选 (003659): 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
原标题:山西证券策略精选 : 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 资基金招募说明书更新 （2025年第1号） 基金管理人：山证（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二五年三月 【重要提示】 山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金变更而来。山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2016年10月14日证监许可[2016]2343号文准予注册募集，经中国证券监督管理委员会2024年4月29日证监许可[2024]723号文准予变更注册。 基金管理人保证《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素而波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有风险等。 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金可投资于股指期货等金融衍生品，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。 本次更新招募说明书主要根据《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》变更的相关内容进行更新与修订，包括“重要提示”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金的历史沿革”、“基金合同的生效”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对“绪言”等信息一并更新。 目 录 【重要提示】.......................................................1目 录 ...........................................................3第一部分绪言......................................................4第二部分释义......................................................5第三部分基金管理人...............................................10第四部分基金托管人...............................................23第五部分相关服务机构.............................................25第六部分基金的历史沿革与存续.....................................36第八部分基金的投资...............................................47第九部分基金的业绩...............................................63第十部分基金的财产...............................................65第十一部分基金资产的估值.........................................66第十二部分基金的收益分配.........................................71第十三部分基金费用与税收.........................................73第十四部分基金的会计与审计.......................................75第十五部分基金的信息披露.........................................76第十六部分侧袋机制...............................................83第十七部分风险揭示...............................................87第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................91第十九部分基金合同的内容摘要.....................................93第二十部分基金托管协议的内容摘要................................123第二十一部分对基金份额持有人的服务..............................137第二十二部分其他应披露的事项....................................139第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..........................142第二十四部分备查文件............................................143第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指山证（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指原《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会< > 关于修改中华人民共和国港口法等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指山证（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为山证（上海）资产管理有限公司或接受山证（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期额投资业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33 T 、 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《山证（上海）资产管理有限公司注册登记操作细则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 48 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 52、基金产品资料概要：指《山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 53、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 54、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产 55、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：山证（上海）资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 法定代表人：谢卫 成立日期：2021年11月09日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]1700号 组织形式：有限责任公司 存续期限：持续经营 注册资本：人民币5亿元 联系电话：（0351）95573 传真：（021）38126020 股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 谢卫先生，公司董事长。1972年2月出生，中共党员，硕士学位。自2023年5月起担任本公司董事长。1993年7月进入山西信托有限责任公司工作，2004年4月至2010年2月期间曾任山西证券运城证券营业部副总经理、总监、副总经理（主持工作）、总经理；2010年2月至2021年8月期间曾任太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理；2017年2月至2024年9月任山西证券总经理助理；2021年8月至2024年10月兼任山西证券企业金融部总经理。 2020年12月起任山西证券执行委员会委员；2024年8月起任山西证券党委委员；李宏宇先生，公司董事、总经理。1975年10月出生，中共党员，博士学位。 自2025年1月起任本公司董事、总经理。1997年9月至1999年8月任中国银行晋中分行营业部联行会计；1999年9月至2004年10月于西南财经大学攻读博士学位（硕博连读）；2004年3月至2005年4月任道勤集团/天勤投资管理有限公司金融创新部总经理；2005年4月至2007年3月任上海东新国际管理有限公司基金研究经理，负责基金研究和投资；2007年3月加入浦银安盛基金管理有限公司，历任产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官；2012年3月至2024年12月任浦银安盛基金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官，分管机构、电商、券商及产品部。 张立德先生，公司董事。1974年4月出生，中共党员，大学本科。自2021年10月起担任本公司董事。1996年12月至1997年2月在山西证券财务部从事财务工作；1997年3月至1999年2月在山西证券上海营业部工作；1999年3月至2001年2月任山西证券深圳营业部财务部主管；2001年3月至2002年4月在山西证券运城营业部工作；2002年4月至2005年12月任山西证券运城营业部财务部主管；2006年1月至2007年3月在山西证券计划财务部工作；2007年4月至2016年5月历任山西证券计划财务部总经理助理、监理、副总经理（主持工作）。2016年5月至今任山西证券计划财务部总经理；2016年8月至今任格林大华期货有限公司董事；2024年8月至今任山证国际金融控股有限公司董事。 刘世安先生，公司独立董事。1965年6月出生，中共党员，高级经济师，研究生学历，博士学位。自2022年12月起担任本公司独立董事。1989年7月参加工作，曾任华东政法学院讲师；1993年7月进入上海证券交易所工作，历任上海证券交易所副经理、副总监、总监、总经理助理等职务；2005年10月进入中国证券投资者保护基金公司工作，任党委委员、执行董事；2007年5月至2015年9月任上海证券交易所党委委员、副总经理；2015年9月至2018年6月历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁。2020年2月至今任龙创控股集团有限公司董事长。 原红旗先生，公司独立董事。1970年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。自2022年12月起担任本公司独立董事。1999年7月至2008年11月历任上海财经大学讲师、副教授、教授。2008年12月至今任复旦大学会计系教授，博士生导师。 翟立宏先生，公司独立董事。1969年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。自2025年1月起担任本公司独立董事。1991年7月至2005年7月在山东工商学院工作，自2004年10月起任二级学院副院长。2005年7月至今在西南财经大学工作，2006年9月起任信托与理财研究所所长；2016年9月至今任成都盛世普益科技有限公司董事长、专业委员会主任；2019年12月至今任中国信托业协会专家理事；2020年3月至今任华普集团独立董事；2022年6月至今任乐至农村商业银行独立董事。 牛杰先生，公司职工董事、副总经理、董事会秘书、实际履行财务负责人职责。1976年10月出生，中共党员，硕士学位。自2021年11月起担任本公司职工董事、副总经理、董事会秘书、实际履行财务负责人职责。1996年8月至2002年5月任山西信托投资公司南宫营业部主管；2002年5月至2005年8月任山西证券网络交易部部门经理兼山西证券晋城服务部副总经理；2005年8月至2017年8月历任山西证券晋城黄华街营业部副总经理、总经理、山西证券长治长兴南路营业部总经理、山西证券资产管理总部总经理兼资管投资部总经理；2017年8月至2024年10月任山西证券上海资产管理分公司副总经理、资管投资部总经理。 2、监事会成员基本情况 汤建雄先生，公司监事会主席。1968年12月出生，中国民主同盟盟员，本科学历。自2021年10月起担任本公司监事，2021年11月起担任本公司监事会主席。 1996年12月至2001年9月期间曾任山西省信托投资公司上海证券部财务经理、清算部副总经理；2001年9月至2019年7月期间曾任山西证券资产管理部副总经理兼总监理、计划财务部总经理、人力资源部总经理；2007年11月至2013年10月曾任大华期货有限公司董事；2010年4月至2021年8月期间曾任山西证券财务总监、合规总监、首席风险官；2011年7月至2020年12月期间曾任龙华启富投资有限责任公司董事（2019年7月更名为山证投资有限责任公司）；2013年10月至2024年11月任格林大华期货有限公司董事。2009年4月起任中德证券有限责任公司董事；2011年8月起任山西证券副总经理；2018年1月起任山西证券财务负责人；2020年12月起任山西证券执行委员会委员；2021年8月起兼任山西证券战略发展部总经理；2024年9月起任山证科技（深圳）有限公司执行董事。 闫晓华女士，公司监事。1971年10月出生，中共党员，本科学历，研究生学位。自2024年8月起担任本公司监事。1995年参加工作，进入山西省物资回收公司工作；1997年4月至1998年11月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部工作；1998年12月进入山西证券有限责任公司工作，2001年2月至2005年7月任山西证券综合管理部总经理，2001年2月至2002年2月兼任山西证券西安营业部总经理；2005年7月至2016年5月历任山西证券人力资源部总监、山西证券稽核考核部总经理；2007年4月至2020年12月任山西证券职工监事；2016年5月至2017年7月任山西证券合规管理部总经理；2017年2月至2024年12月任山西证券总裁助理。 2020年12月至今任山西证券执委会委员，2021年8月至今任山西证券首席风险官。 王园园先生，公司职工监事。1987年12月出生，中共党员，大学本科。自2021年11月起担任本公司职工监事，2024年3月起任本公司市场部总经理。2010年8月至2016年11月历任山西证券股份有限公司资产管理部系统管理岗、投资助理、投资经理、交易岗；2016年12月至2017年8月任山西证券股份有限公司公募基金部交易岗；2017年8月至2024年10月任山西证券上海资产管理分公司综合部负责人。 3、高级管理人员基本情况 李宏宇先生，请参见本节“董事工作经历及任职情况”。 牛杰先生，请参见本节“董事工作经历及任职情况”。 高晓峰先生，公司合规负责人，1975年11月出生，中共党员，大学本科。自2023年7月起担任本公司合规负责人。1999年8月至2004年3月期间曾任中国证监会太原特派办机构监管处科员、副主任科员；2004年3月至2017年3月期间曾任中国证监会山西监管局机构监管处副主任科员，期货监管处副主任科员，机构监管处副主任科员、主任科员，上市处主任科员，办公司副主任（主持工作）、主任，期货监管处处长，法制工作处处长（期间在山西金融投资控股集团有限公司挂职）。2017年6月起任山西证券副总经理、合规总监；2020年12月起任山西证券执行委员会委员；2022年6月起任山西证券党委委员；2023年12月起任中德证券有限责任公司监事、监事会主席。 韩丽萍女士，公司副总经理。1974年6月出生，中共党员，硕士学位。自2025年1月起担任本公司副总经理。1995年参加工作，进入山西省化纤研究所工作；1996年进入山西信托证券营业部工作；自2002年开始进入山西证券工作，历任山西证券太原迎泽大街营业部监理、太原解放北路营业部总经理、太原解北分公司总经理、太原府西街营业部总经理、太原北城分公司总经理、财富管理部总经理、零售及互金部总经理、财富管理运营部总经理、金融产品部总经理等职务；2020年12月起任山西证券执委会委员；2021年10月至2023年5月担任本公司董事。2022年6月起任山西证券党委委员；2022年8月起任山西证券副总经理；2024年11月起任格林大华期货有限公司董事长。 乔俊峰先生，公司副总经理。1965年11月出生，中共党员，硕士学位。2025年1月起担任本公司副总经理。1996年6月至2002年2月期间曾任山西省信托投资公司大营盘证券营业部经理、证券业务部副经理、证券部副总经理、上海证券营业部监理、经理；2002年2月至2007年10月期间曾任山西证券网络交易部总经理、太原府西街证券营业部总经理（兼）、智信网络董事长兼总经理（兼）、经纪业务总部总经理；2007年10月至2017年1月期间曾任大华期货经纪有限公司董事、大华期货有限公司总经理、董事长，格林期货有限公司董事长、格林大华期货有限公司董事长；2007年4月至2022年6月期间曾任山西证券职工董事、党委委员、副总经理；2016年1月至2024年8月任山证国际金融控股有限公司董事长；2017年6月至2024年10月任山西证券上海资产管理分公司总经理；2021年10月至2023年5月任本公司董事长，2021年10月至2025年1月任本公司董事、总经理。2020年12月起任山西证券职工董事、执行委员会委员。 薛永红先生，公司信息技术负责人。1969年5月生，中共党员，大学本科。 自2025年1月起担任本公司信息技术负责人。1993年5月至2001年12月历任阳泉市信托投资公司证券营业部电脑部经理、上海证券业务部电脑部经理、上海证券业务部总稽核、上海中山西路营业部副总经理、上海虹桥路营业部副总经理；2002年1月至2007年8月历任山西证券有限责任公司上海虹桥路营业部副总经理兼总监、太原迎泽大街营业部总经理、太原迎泽大街营业部兼客户服务中心总经理、上海松花江证券营业部总经理；2007年8月至今历任山西证券股份有限公司经纪业务总部总经理、机构业务总部总经理、公募基金部总经理；2021年11月至2025年1月任本公司副总经理、实际履行首席信息官职责。 许煜先生，公司副总经理。1971年9月生，中共党员，大学本科。自2021年11月起担任本公司副总经理。1993年7月至2005年4月任中国农业银行河南省分行国际业务部科长；2005年5月至2008年4月任中国光大银行郑州分行营业部理财中心主任；2008年4月至2014年8月任光大证券资产管理部营销总监；2014年8月至2016年8月任平安信托有限公司资本市场部执行总经理；2016年10月至2017年8月任山西证券股份有限公司资产管理投资部总经理；2017年8月至2024年10月任山西证券股份有限公司资产管理固定收益部总经理。 薛赞扬先生，公司副总经理。1981年3月生，中共党员，硕士研究生。自2024年7月至今担任本公司副总经理。2008年参加工作，进入广东粤电财务有限公司工作，任投资部投资经理；2010年6月至2012年9月任光大证券股份有限公司固定收益部投资经理；2012年9月至2013年6月任国华人寿保险股份有限公司固定收益部投资经理；2013年6月至2017年5月任光大证券资产管理有限公司固定收益部投资主管；2017年5月进入山西证券股份有限公司工作，至2024年10月期间任资产管理固定收益部副总经理；2023年9月起兼任本公司研究部总经理。 4、基金经理 王翊先生，中国科学技术大学工商管理硕士，6年医药行业研发和市场经验，15年证券行业投研经验，历任华宝证券医药行业分析师，浙商证券资管部研究员，浙商证券资管公司投资经理，研究总监等职，2022年8月至今，在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解，擅长成长价值均衡投资。2023年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金、山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证（上海）资产管理有限公司。 独孤南薰先生，先后任职台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金、安信证券、国泰君安证券等担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理、总经理投资助理。2016年4月至2018年9月担任太平灵活配置混合基金经理。2018年10月加入华宸未来基金，任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2020年1月至2021年1月任华宸未来价值先锋基金经理。2022年加入雪石资产，担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2024年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起，上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证（上海）资产管理有限公司。 5、投资决策委员会成员 公募权益投资决策委员会 主任委员：薛赞扬，副总经理，研究部总经理（兼） 委员： 李宏宇，总经理 严撼，公募权益投资部负责人（代行） 光雅楠，风险管理业务负责人 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理与内部控制的原则 （1）合法合规性原则：公司风险管理与内部控制应当符合国家有关法律法规、监管部门的监管规定及公司相关制度； （2）全面性原则：公司风险管理与内部控制应渗透到产品设计、立项、决策、交易、估值、清算、客户管理等各个业务环节以及人员管理、档案管理、信息系统管理等方面； （3）分离制衡原则：从制度、流程、组织和人员安排保证不同业务、不同产品投资信息等方面有效隔离； （4）动态性原则：公司风险管理工作应当与公司业务范围、经营管理和业务风险状况等相适应，并随着市场、技术、监管及法律环境的变化及时加以调整和完善。 2、风险管理和内部控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，公司董事会、监事会、经营管理层、各部门在各自的职责范围内履行全面风险管理的职责，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会：董事会是公司风险管理和内部控制的最高决策机构，决定本公司的风险管理目标，对风险管理的有效性承担责任； （2）监事会：监督董事会、经营管理层在风险管理和内部控制工作中的履职情况； （3）经营管理层：负责落实风险管理目标，在人力、物力等方面为风险管理工作提供必要支持。 （4）合规负责人：作为牵头负责人，具体负责组织、协调、落实风险管理和内部控制等工作； （5）风险管理委员会：根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司经营管理层提交的基金运作风险报告； （6）公募基金投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略； （7）合规风控与内审部：负责对公募基金管理业务相关制度、协议文件、流程等进行合规性审核；组织落实公募基金管理业务的反洗钱工作；负责对公募基金管理业务进行风险评估、监测、处置、报告等；负责对公募基金管理业务定期、不定期地进行检查、审计、监察稽核等。 （8）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门负责人对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，分别制定严格防范措施，并制定业务决策、投研管理、集中交易、信息披露、档案管理、运营管理、信息技术、业务隔离、监察稽核制度等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规负责人、合规风控与内审部。合规负责人全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会。 如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规风控与内审部具体执行合规管理、风险管理与稽核审计工作，并协助合规负责人工作。 合规风控与内审部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。 （3）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2024年6月30日，中国银行已托管1111只证券投资基金，其中境内基金1046只，QDII基金65只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构：山证（上海）资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 法定代表人：谢卫 联系电话：（0351）95573 传真：（021）38126020 网址：https://szzg.sxzq.com/ 2、代销机构： （1）山西证券股份有限公司营业部 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 联系人：方继东 客服电话：95573 网站：www.i618.com.cn （2）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：李柳娜 联系人：王彤 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：李智明 客服电话：95559 网址:http://www.bankcomm.com/ （4）晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号晋商银行大厦 办公地址：山西省太原市小店区长风街59号晋商银行大厦 法定代表人：郝强 联系人：张春薇 客服电话：9510-5588 网址：www.jshbank.com （5）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：曾帅 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com （6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人：陶怡 联系人：杨樾 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （7）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人：闫振杰 联系人：宋晋荣 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com （8）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com （9）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层 法定代表人：其实 联系人：段颖 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （10）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海虹口区东大名路1118号浦江金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 400-032-5885 客服电话： 网址：www.leadfund.com.cn （11）公司名称：华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F法定代表人：邓晖 联系人：丛瑞丰 客服电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com （12）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法定代表人：陈祎彬 联系人：程凤权 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （14）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 联系人：史辰芳 客服电话：95566 网址：www.bankofchina.com （15）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客服电话：400-055-5728 www.hcfunds.com 网址： （16）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼 法定代表人：沈丹义 联系人：刘思源 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （17）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：雷丞 客服电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn （18）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼202室 法定代表人：樊怀东 联系人：辛志辉 客服电话：4000899100 网址：http://www.yibaijin.com （19）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 客服电话：025-66046166-849 网址：www.huilinbd.com （20）上海联泰基金销售有限公司 900 15 526 注册地址：上海市普陀区兰溪路 弄 号 室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （21）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市经济技术开发区科创11街京东总部 法定代表人：邹保威 联系人：文雯 客服电话：4000988511（个人业务）、4000888816（企业业务） 网址：https://kenterui.jd.com/ （22）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 020-89629099 客服电话： 网址：www.yingmi.cn （23）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层 法定代表人：贲惠琴 联系人：周宇亮 客服电话：021-50206003 网址: www.msftec.com （24）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人：李科 联系人：王超 客服电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/ （25）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：宗利军 客服电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com （26）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 联系人：赵兴龙 客服电话：95055-4 网址：https://www.duxiaomanfund.com 27 （ ）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 法定代表人：简梦雯 联系人：陆奕璐 客服电话：400-799-1888 www.520fund.com.cn 网址： （28）宁波银行股份有限公司（同业易管家） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼 法定代表人：陆华裕 联系人：唐琛 95574 客服电话： 网址：http://www.nbcb.com.cn （29）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com （30）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际B座12楼 法定代表人：王建华 联系人：蒋文 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （31）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 2 A 712 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 号经济日报社 座综合楼 室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com （32）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （33）深圳新华信通基金销售有限公司 1 A 201 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 号 栋 室 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710-711 法定代表人：戴媛 联系人：张茜 客服电话：400-000-5767 网址：https://www.xintongfund.com （34）贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 法定代表人：陈成 客服电话：0851-85407888 网址https://www.gwcaifu.com/ （35）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健、左琴 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （36）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com （37）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：张召鹏 客服电话：400-817-5666 网址：https://www.amcfortune.com （38）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （39）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人：张俊 联系人：胡芳：13817935928/021-20219988-39069 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （40）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：吴少文 客服电话：4006767523 网址：https://www.zhongzhengfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为本基金的代销机构。 二、登记机构 名称：山证（上海）资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 法定代表人：谢卫 联系电话：（0351）95573 传真：（021）38126020 网址：https://szzg.sxzq.com/ 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、黄丽华 联系人：刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层 11 A 11 办公地址：北京市东城区崇文门外大街 号新城文化大厦 座 层 法定代表人：张增刚 电话：010-68085873 经办注册会计师：白银泉、王孟萍 联系人：王孟萍 第六部分基金的历史沿革与存续 一、山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金由山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金变更而来。山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金于2016年10月14日经中国证监会《关于准予山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可2016[2343]号）注册准予募集。 基金管理人为山西证券股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金自2016年11月21日至2016年12月21日进行公开募集，募集结束后基金管理人山西证券股份有限公司向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》于2016年12月29日生效。山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2024]723号文准予变更注册。 2024年7月1日，山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议并通过了《关于山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案》，内容包括基金管理人由山西证券股份有限公司变更为山证（上海）资产管理有限公司，并将“山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金”更名为“山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金”等，并对基金合同等法律文件进行必要的修改。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 第七部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2017年2月28日开放申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额，基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的数额限制 1．申请申购基金的金额 投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元，通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的规定为准。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元，通过直销中心柜台申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2 ．申请赎回基金的份额 单笔赎回不得少于 1,000份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3 ．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 4．基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购T T+1 或赎回申请日（ 日），在正常情况下，本基金登记机构在 日内对该交易的有效性进行确认。本基金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 六、申购费率、赎回费率 1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
2 、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于900.5% 75% 天的投资人收取 的赎回费，并将赎回费总额的 计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下：
4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元 50,000 49,261.08 738.92 申购费用＝ － ＝ 元 申购份额＝49,261.08/1.05＝46,915.31份 即：投资者投资 5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到46,915.31份基金份额。 （2）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 2 ．赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。 例二：假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。 九、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 （一）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请；当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 4、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、4、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （二）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 3 、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 （2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 （3）若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 十、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十二、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十三、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十四、基金的冻结、解冻与其他业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十五、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 第八部分基金的投资 一、投资目标 本基金积极通过大类资产的轮动配置，综合运用多种策略，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资，在把风险控制到较低水平的前提下，力争为基金份额持有人创造持续而稳健的超额回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金将基金资产的0%~95%投资于股票资产及存托凭证，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定、基金合同和《托管协议》约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 三、投资策略 本基金将采取积极的大类资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动和红利投资作为核心的投资策略，通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。 （1）事件驱动策略 事件投资策略是一个系统的体系，通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会，获取由该事件带来的收益。可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广，包括但不限于并购重组、股权激励、业绩超预期、重要股东投资行为（股东增持）、定向增发等。 本基金将深入研究这些事件，共同构成整体的事件驱动投资策略，未来还有更多的策略可以不断扩展： 1）并购重组事件的界定 公司并购一般包括收购和兼并。收购一般指一家企业用现金或者有价证券购买另一家企业的股票或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权，或对该企业的控制权。兼并指两家或者更多的独立企业，合并组成一家企业，通常由一家占资金、技术、市场等方面优势的公司吸收一家或者多家公司。并购是企业迅速拓展生产经营规模，促进资本集中、资源优化配置，实现增长目标的重要途径。 资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响，这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整，发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变。 本基金将重点关注上市公司并购重组所带来的投资机会，包括已经实施并购重组及公告并购重组董事会预案的，同时也关注有并购重组预期的上市公司，具体包括但不限于：①终止重大资产重组的上市公司；②上市公司或控股股东股权发生变化的；③谋求行业转型或追求外延式增长的上市公司；④大集团公司小上市公司等公司分析。 本基金将通过深入的研究，综合评估并购重组企业的行业增长前景，以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应、价值低估和市场份额提升等，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营转型、规模扩张、竞争优势和品牌价值提升、效率改善、盈利能力提高等。 综合评估并购重组公司所处行业、并购重组形式、并购重组目的、资产定价、交易总价值/注入资产评估价值、交易总价值/股票总市值、公司市值、预期盈利增速、估值等因素，优选行业前景看好、成长性高、价值低估的并购重组公司。 2）股权激励事件的界定 股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。从公司管理实践来看，股权激励对于改善公司治理结构，降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。本基金将通过对实施股权激励的公司进行分析，综合考虑公司质地和行权条件，构建组合。 3）业绩超预期事件的界定 业绩超预期表现为上市公司业绩预告披露的预期净利润和上期相比有较大幅度的增长，并超出市场一致预期增速，存在基本面超预期投资机会。本基金将结合上市公司基本面、业绩预告中净利润同比增速和市场一致预期增速进行综合分析筛选，构建投资组合。 4）重要股东投资行为事件的界定 重要股东投资行为包括高管、公司大股东的二级市场增持行为。增持行为一般表示高管和股东对公司未来股价的看好，二级市场会有所反映。本基金将通过对增持金额、比例等筛选，构建投资组合。 5 ）定向增发事件的界定 定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份，进行直接融资的行为。 上市公司通过定向增发方式融资，进行项目投资、收购资产、发展业务、补充资金等活动，有利于公司的发展。本基金将通过对定增的定价、规模、类别、盈利能力等分析，构建投资组合。 6 ）其他事件 除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出等各类事件，分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响，进一步选择有投资潜力的标的。 （2）红利投资策略 本基金重点关注具有稳定的分红历史或未来具有较高分红预期的上市公司，先建立初选库，然后通过深度的个股调研、严格的基本面分析和价值评估再精选个股，构建投资组合。 我们将按照以下标准进行红利股的选择，满足以下条件之一的股票即可认定为红利股，构成本基金的红利股票池： 1）具有稳定的分红政策，在过去的3年中，至少有2次分红（包括现金分红和股票分红）； 2）具有较高的分红回报，最近一年的股息率（最近一年的现金分红/股票的年均价（年均价=年成交额/年成交量））处于市场前50%； 3）具有较强的分红意愿，最近一年的分红率（最近一年的现金分红总额/可分配利润）处于市场前50%； 4）具有较高的分红预期，预计会推出较优厚的分红方案。 3 （）行业配置 本基金管理人将定期根据行业景气度、行业杠杆、行业动量等定量指标以及宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。 （4）个股选择 本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息，对上市公司公告重大资产重组、股权激励、股权变更、重要股东增持业绩预告、定向增发等公告的公司进行分析研究，通过定性与定量相结合的方式，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。 1）初选股票池 在投资策略的范畴内，剔除明显不具有投资价值的股票。如 ST和*ST的股票、流动性差的股票以及涉及重大案件和诉讼的股票等。 2 ）策略精选股票池 在初选库的范围内，按照各策略定量和定性的筛选方法，综合评估涉及事件的股票，另外利用估值指标如市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长率（PEG）等评估公司的安全边际，利用现金流指标如流动比率、现金充足率和盈利指标如毛利率、净资产收益率（ROE）等来评估当前公司的经营状况和盈利能力，剔除基本面较差或短期风险过大的标的，构建策略精选组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 : 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 四、投资决策流程 1、决策依据 本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖： （1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响； （2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策； （3）上市公司的发展状况和跟踪调研结果； （4）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、投资决策流程 （1）投资决策机制 公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制，即： 第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资；投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。 第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。 研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。 基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。 第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。 （2）投资流程 1）投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 2）研究人员负责投资研究和分析 研究人员根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建初选股票池和策略精选股票池，就基金的股票、债券、现金比例和个股买卖提出建议。 3）基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。 投资组合方案经投资决策委员会审核后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。 4）绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。 5）内部控制 合规法律部、稽核审计部、风险控制部等内控部门负责内控制度的制定，并检查执行情况。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%~95%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3 10 （）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 ％；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； 6 （）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资0.5 产净值的 ％； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（16）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（18）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 5 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （19）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除第（2）、（14）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述10 规定投资比例的，基金管理人应当在 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（未完）  |