太平中证A500指数增强A : 太平中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
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时间：2025年03月21日 11:50:28 中财网 |
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原标题:太平中证A500指数增强A : 太平中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
太平中证A500指数增强型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要
编制日期：2025年3月20日
送出日期：2025年3月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 太平中证A500指数增强 | 基金代码 | 023473 |
| 下属基金简称 | 太平中证A500指数增强A | 下属基金交易代码 | 023473 |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 张子权 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2016年08月22日 |
| 其他 | 若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的增强策略交易型开放式指数证券投资
基金，则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联接基金，并相
应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日
起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基
础上，追求获得超越标的指数的回报。 |
| 投资范围 | 本基金标的指数为中证A500指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份
股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册
上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生
品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、 |
| | 债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通
股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 1、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证 A500指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采
用指数增强量化投资策略，力争在跟踪误差控制在目标范围内的基础上获得超越标的指
数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同
时优化组合交易并严格控制组合风险。
本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相
对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力
求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金参与港股通交易，将采用与 A股市场相
同的个股精选策略，从企业盈利能力，盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手，精
选存在良好的增值可能的投资标的。本基金可根据投资需要或市场环境变化，选择将部
分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
2、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策
略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场
投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券
回购等投资。
3、衍生品投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、可转换债券、可交换债券投资策略
6、融资、转融通证券出借业务投资策略 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金；同时，本基金跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金
还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资
风险。 |
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 认购费 | M＜100万元 | 1.0% |
| | 100万元≤M＜200万元 | 0.6% |
| | 200万元≤M＜500万元 | 0.2% |
| | M≥500万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 申购费
（前收费） | M＜100万元 | 1.2% |
| | 100万元≤M＜200万元 | 0.8% |
| | 200万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| | M≥500万元 | 按笔收取，每笔1000元 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.5% |
| | N≥30天 | 0 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.80% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.15% | 基金托管人 |
| 其他费
用 | 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 | |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险等。本基金的特有风险： （1）本基金为股票指数增强基金，在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益，存在一定的跟踪偏离风险，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于量化策略投资以及对基本面的深度研究等方法作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
（2）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，需要承担股票市场的系统性风险，以及个别成份股及备选成份股的非系统性风险。
（3）本基金投资范围包括资产支持证券，本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
（4）本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品。投资期权、期货等金融衍生品主要存在以下风险：
1）市场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）信用风险；6）操作风险。
（5）港股通股票的投资风险
本基金可投资于港股通股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于以下风险：
1）港股市场股价波动较大的风险；2）汇率风险；3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险；4）港股因额度限制交易失败风险；5）境外市场的其他相关风险。
（6）存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
（7）融资及转融通证券出借的风险
本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。
基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：
1）流动性风险；2）信用风险；3）市场风险。
（8）基金自动转型风险
若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金，则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。本基金投资者可能面临基金转型的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699] 1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
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