现金流 : 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要 编制日期：2025年3月25日 送出日期：2025年3月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 摩根沪深 300自由现金 基金简称 基金代码 563900 流 ETF 摩根基金管理（中国） 中国光大银行股份有限 基金管理人 基金托管人 有限公司 公司 上市交易所及上 基金合同生效日 - 上海证券交易所 市日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理 毛时超 证券从业日期 2016-07-05 1.本基金二级市场交易简称为现金流（扩位简称:沪深 300自由现金流 ETF摩根），二级市场交易代码 563900。2.基金合同生效后，连续五 其他 十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书“基金的投资”章节。 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 投资目标 跟踪误差最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回投资范围 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因 法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后， 本基金做相应调整。 本基金的标的指数为沪深300自由现金流指数。 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟踪 标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 主要投资策略 人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。此外， 本基金采用的投资策略还包括：股指期货投资策略、股票期权投资策 略、债券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略 等。 本基金的业绩比较基准为标的指数，即沪深300自由现金流指数收益 业绩比较基准 率。 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 风险收益特征 债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 投资者 通过基 金管理 0份 < S < 50万份 0.80% 人办理 网下现 金认购 投资者 认购费 通过基 金管理 50万份 ≤ S < 100万份 0.50% 人办理 网下现 金认购 每笔人民币 投资者 S ≥ 100万份 1,000元 通过基 金管理 人办理 网下现 金认购 注：发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构， 按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。 投资者通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定可以在基金财产中列支的费用。 注： 本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的特定风险包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （2）标的指数波动的风险 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。③成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。⑥由于政策、管控及其他管理人不可控因素等导致本基金无法投资于部分指数成份股，从而导致基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。⑦在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。⑧其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）标的指数变更的风险 （7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 （8）参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 （9）成份股停牌的风险 （10）成份股退市的风险 （11）退市风险 （12）投资者申购失败的风险 （13）投资者赎回失败的风险 （14）退补现金替代方式的风险 （15）基金份额赎回对价的变现风险 （16）第三方机构服务的风险 （17）交易结算模式风险 （18）股指期货的投资风险 （19）股票期权的投资风险 （20）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （21）投资于存托凭证的风险 （22）基金合同提前终止的风险 （23）基金管理人职责终止风险 2、市场风险 3、流动性风险 4、其他风险 （1）管理风险与操作风险 （2）技术风险 （3）不可抗力 5、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及合理的律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
 |