[年报]之江凤凰 (512190): 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
原标题:之江凤凰 : 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 资基金 2024年年度报告 2024年12月31日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2025年03月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了无保留 意见的审计报告。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3 §2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9 §4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................16§5托管人报告........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16§6审计报告...........................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................17 §7年度财务报表....................................................................................................................................20 7.1资产负债表................................................................................................................................20 7.2利润表.......................................................................................................................................22 7.3净资产变动表............................................................................................................................23 7.4报表附注....................................................................................................................................25 §8投资组合报告.....................................................................................................................................54 8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................54 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................558.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................57 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................60 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................608.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................608.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................608.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................608.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................60 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................60 §9基金份额持有人信息........................................................................................................................61 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................62 9.2期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................63 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................63 §10开放式基金份额变动......................................................................................................................63 §11重大事件揭示..................................................................................................................................63 11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................63 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................63 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................64 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................64 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................64 11.8其他重大事件..........................................................................................................................65 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................66 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................................67 12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................67 §13备查文件目录..................................................................................................................................67 13.1备查文件目录..........................................................................................................................67 13.2存放地点..................................................................................................................................67 13.3查阅方式..................................................................................................................................67 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年，根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。 公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2024年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金、浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金、浙商汇金先进制造混合型证券投资(FOF) 30 基金、浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金 、浙商汇金月享 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金、浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资0-3 基金、浙商汇金中债 年政策性金融债指数证券投资基金、浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金、浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金和浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金等32只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回以及半年度成分股定期调整换仓正常运行，整体运行稳定。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末之江凤凰基金份额净值为1.8598元，本报告期内，基金份额净值增长4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年初以来的市场表现可以分为两段：开年的下跌和1月下旬以来的反弹。元旦后，在政策预期交易逐渐退热的影响下，市场连续下跌。直至1月中旬，随着DeepSeek横空出世，市场热情再度被点燃，尤其春节期间《哪吒之魔童闹海》票房大超预期、DeepSeek持续发酵以及宇树机器人上春晚等事件催化下，市场在以AI和机器人为首的科技板块带动下持续上涨。 市场表现的背后，反映出经济层面两个重要事实：首先，正如去年中央经济工作会议指出：“当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。”换句话说，中国经济仍在筑底过程中，围绕顺周期的行情也因此受到压制。 其次，DeepSeek的惊艳亮相甚至撼动了美股算力产业链，市场看到一家土生土长的中国AI公司发起了革命性的“科技平权运动”。同时，当国外机器人还停留在视频和PPT里的时候，又一家土生土长的中国机器人公司已经在春节联欢晚会舞台亮相其产品。再有，哪吒一句“我命由我不由天”的呐喊，让一部土生土长的中国动漫电影一举冲入全球影史票房榜。这一系列事件，可以说让全国人民和投资者们看到了希望，重燃了信心。 再次应了一句谚语：“信心比黄金宝贵”。 当然，信心点燃的同时，我们依然要清醒地认识到当前宏观经济中存在的诸多困难和风险。其中最重要的事实是，目前中国经济中传统产业的比重依然较大，新经济的星星之火虽将燎原，但有待时日。所以，我们认为经济转型期还将持续，低利率和低投资回报率环境依然是当前投资的一个大背景。 此外，随着美国新一届政府逐步兑现其竞选期间的政策承诺，未来中美贸易摩擦仍然充满不确定性。俄乌冲突虽然有可能在今年改善，但欧洲的整体情况不容乐观。在以上种种因素的影响下，我们暂时只能对今年的中国经济保持中性预期。 当前的经济现实和风险偏好组合，多少和2023年上半年有点类似，AI和一部电影（当时是ChatGPT和《流浪地球》）催生了“弱现实+强风偏”的市场风格特征，主题投资可能将是今年大部分时候的主旋律。但也可能有不同点，那就是国产AI和机器人更有可能实质性地影响到我们的实体产业，并带来积极的变化。此外，稳健价值类股票在当前市场风格下虽然可能会跑输，但依然具备绝对收益配置价值，逢低布局能带来更稳健的长期回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。 报告期间，公司通过新增和修订制度，进一步完善了公司规章制度体系，有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。同时，合规风控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。 报告期内，合规风控部通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。 报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采用现金方式；益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
50 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动 交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
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