[年报]财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950): 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
原标题:财通资管均衡价值一年持有期混合 : 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 2024年年度报告 2024年12月31日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2025年 03月 31日
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 15 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 16 §7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 19 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ................................................................................................................................. 20 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 22 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 24 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 54 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 63 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 64 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 65 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 65 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 66 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 66 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 74 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 74 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 74 13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 74 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本5亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2024年12月31日，公司共管理67只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管现金聚财货币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、财通资管睿兴债券型证券投资基金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金、财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿安债券型证券投资基金、财通资管医疗保健混合型证券投资基金、财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金、财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金、财通资管创新医药混合型证券投资基金、财通资管创新成长混合型证券投资基金、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金、财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、财通资管睿丰债券型证券投资基金、财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金和财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制、银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理，确保公平对待所有投资组合。 事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析，于每季度对公司管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年，A股市场整体先抑后扬，9月中旬之前呈震荡回落态势；而9月下旬之后，各类支持政策不断推出，市场在三季度末短期快速上行，之后进入震荡整理阶段。全年来看，金融类（银行、非银）、科技类（如通信、电子等）以及部分受益于政策扶持的商品消费类（如汽车、家电）等板块表现相对较好，而医药、消费（如食品饮料、社服）、周期类（如建材、化工）等板块则调整较大。市场呈现总量预期偏弱，风险偏好前低后高的状态。 我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。全年整体保持均衡配置，上半年对于偏防御类的有色、公用事业板块有一定主动暴露。9月底之后，由于国家支持政策的逐步推出，我们对于中期经济预期及风险偏好均变得更为乐观，因此我们对顺周期的方向进行了一定程度的增配。目前，产品重点配置于以下领域：1）与经济有一定相关性的顺周期板块：如汽车、交运、纺服等板块； 2）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子、通信等板块；3）独立成长的个股：主要分布在军工、化工、医药、环保等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管均衡价值一年持有期混合基金份额净值为0.7293元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.57%，同期业绩比较基准收益率为12.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，预计国内政策后续仍将兼顾稳增长与长期结构转型的双重目标，同时保持流动性的合理宽裕。在这样的宏观背景下，我们对于2025年的A股市场保持谨慎乐观的态度，而定价合理、治理良好的个股仍将是我们未来重点配置的方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024年，合规负责人和合规稽核部持续深化合规文化建设，进一步完善制度体系建设，切实履行合规管理职能，贯彻落实合规管理要求，进而提升合规与稽核管理工作的质量和实效，确保公司各项业务合法合规运作。 （一）持续深化合规文化建设 公司始终以"全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础"的合规文化理念作为业务发展的生命线，持续深化开展合规文化建设。通过合规培训、合规考试、新规与案例传导等多样化的形式，持续提升员工的合规意识。 （二）进一步完善制度体系建设 公司结合法律法规、监管准则和公司实际情况变化，进一步完善制度体系建设，持续强化公司内控管理。完成了制度全面梳理与有效性评估工作，持续提升公司制度管理的有效性和精细化，进一步夯实公司合规运作和规范管理的制度基础。 （三）贯彻落实合规管理要求 公司对年内出台的新法规、新政策进行深入研讨，细化分解内部落实方案，将监管要求层层落实、落地，及时对照自查，将合规管理要求贯彻落实。 （四）切实履行合规管理职能 1、合规审查 依照法律法规、监管要求及公司制度规定，从法律合规角度向公司各部门提供全面支持和服务保障，持续更新完善各类法律文件模板，提高审核效率，并对新业务、新产品、重大决策事项从管理程序、潜在风险和防控措施等方面提出法律合规审查意见，保障公司各项的业务合法合规开展。 2、合规咨询与支持 在日常业务开展以及公司经营管理过程中，通过邮件、口头等方式提供合规咨询与建议服务，积极参与公司各部门的业务研究讨论，进行合规分析论证，协调解决业务办理过程中遇到的各类难题，靠前提供合规支持。 3、合规培训与宣导 通过不同层次维度与多样化的形式，开展合规培训，增强员工的合规理念和法规知识储备；多维度、多渠道进行合规传导，持续加强员工合规执业意识。 4、合规检查 按照法律法规以及监管机构的要求，开展常规和专项检查工作，并对检查中发现的薄弱点加强整改跟踪力度，强化合规管控效果，提高合规内控管理的针对性和有效性，建立合规管理长效机制。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
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