[年报]渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 (016700): 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年年度报告
原标题:渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 : 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 2024年年度报告 2024年12月31日 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2025年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事 会审议，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................. 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................................................... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................................ 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 15 §6 审计报告 ..................................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................. 17 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 17 7.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 18 7.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 21 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 43 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 43 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 47 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 47 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 47 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 48 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................................................................................................. 48 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 49 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 49 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 49 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 50 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................... 50 11.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 51 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 53 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................................... 54 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 54 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 54 13.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 54 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 54 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2022年11月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。 截至2024年12月31日，本基金管理人共管理16只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金 30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.1.4 基金经理薪酬机制 不涉及 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待，并通过恒生O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 不涉及 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2024年，国内A股市场整体呈现先抑后扬、逐步回暖的态势。特别是在2024年9月底一系列政策催化下，A股市场开始快速上涨，从全年来看，市场风格偏向于多元化，前三季度，市场整体偏大盘和红利风格，在9月政策出台后，市场风格偏向成长和中小盘风格。全年来看，国内A股市场主要指数均出现了一定幅度的上涨，上证指数全年上涨12.67%，沪深300指数上涨14.68%，创业板指涨幅达13.23%，科创50指数上涨16.07%。行业指数走势分化较大，申万一级行业中，银行、非银金融、通信和家用电器指数涨幅居前，而医药生物、农林牧渔和美容护理指数则跌幅居前。 本基金在报告期内保持相对稳定80-90%股票仓位，基金净值下跌了15.34%，比较基准中证低碳指数上涨5.17%，基金净值表现不及比较基准。归因分析看，对于基金组合形成拖累主要是光伏设备行业的相关配置，在下半年本基金在行业配置方面下调了光伏设备的配置比重，增持了机械设备（人形机器人）、锂电池（电芯和材料）和汽车零部件，基金的业绩表现有所好转，目前持仓配置中以电力设备、机械设备、汽车、电子为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金份额净值为0.5723元，本报告期内，基金份额净值增长率为-15.34%，同期业绩比较基准收益率为5.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年底的政治局会议和中央经济工作会议对于2025年的经济工作基本定调，将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并首次提出超常规逆周期调节，同时指出大力提振消费，政策层面对于资本市场的影响趋于积极乐观，股票市场在三季度末确立的政策底后市场拐点明确，未来随着宏观经济数据筑底，行业和企业盈利将得到修复。 对于低碳经济的投资方向依然中长期看好，本基金也将重点配置于相关的行业领域，短期的资产配置策略会相对灵活，会根据市场的走势变化设置部分交易性仓位，以期在市场大幅波动过程中控制基金净值的回撤幅度。同时，本基金也高度关注人工智能、机器人和低空经济行业的快速发展，特别是随着Deepseek等的低成本高性能开源大模型产品的推出，将给未来各行各业带来巨大的变革机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。 公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理评估、资产证券化业务内部控制有效性评估、公、私募投资条线产品流动性风险管控和处置专项稽核、信息技术管理审计等多个稽核项目。 报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风险，切实保护基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元
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