科创万家 (588070): 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
原标题:科创万家 : 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) 万家上证科创板成长交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 （2025年第 1号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：国泰海通证券股份有限公司 二零二五年四月 重要提示 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024年 7月 2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1022号文准予注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为上证科创板成长指数。 1、样本空间 指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成： （1）上市时间超过 6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位且上市时间超过 3个月； （2）非退市风险警示证券。 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，分别计算如下指标：最新季度营收 TTM 环比增长率、最新季度扣非净利润 TTM 环比增长率、过去12个季度营收 TTM环比增长率平均、过去 12个季度扣非净利润 TTM环比增长率、过去 12个季度营收 TTM环比增长率回归得到的增长趋势； （2）将上述指标经过极值和标准化处理后得分相加作为综合得分，按照综合得分由高到低排名，选取排名前 50的证券作为指数样本。 4、指数计算 指数的计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0和 1之间，以使单个样本权重不超过 10%。 标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）投资科创板股票的风险。包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化的风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（4）本基金投资特定品种的特有风险，包括参与股指期货交易风险、参与国债期货交易风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2025年4月3日。 目 录 重要提示........................................................................................................................ 1 第一部分 绪言............................................................................................................ 1 第二部分 释义............................................................................................................ 2 第三部分 基金管理人................................................................................................ 7 第四部分 基金托管人.............................................................................................. 15 第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 19 第六部分 基金的募集.............................................................................................. 21 第七部分 基金合同的生效...................................................................................... 22 第八部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 23 第九部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 24 第十部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 26 第十一部分 基金的投资.......................................................................................... 39 第十二部分 基金的财产.......................................................................................... 46 第十三部分 基金资产的估值.................................................................................. 47 第十四部分 基金的收益与分配.............................................................................. 53 第十五部分 基金的费用与税收.............................................................................. 55 第十六部分 基金的会计与审计.............................................................................. 57 第十七部分 基金的信息披露.................................................................................. 58 第十八部分 风险揭示.............................................................................................. 65 第十九部分 基金的终止与清算.............................................................................. 76 第二十部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 78 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 94 第二十二部分 对基金份额持有人的服务............................................................ 110 第二十三部分 其他应披露事项............................................................................ 112 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式.................................................... 113 第二十五部分 备查文件........................................................................................ 114 第一部分 绪言 《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰海通证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 27、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构 32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 39、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人、基金销售机构的相关业务规则和规定及其不时做出的修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同和招募说明书规定的对价申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所规定对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、标的指数：指上证科创板成长指数 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之基准日 60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68、直销机构：指万家基金管理有限公司 69、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层） 法定代表人：方一天 成立日期：2002年 8月 23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626 传真：021-38909627 股权结构：
1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统工作，2014年 10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事长。 董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理。 董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部，2005年 3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年 6月起任公司首席信息官，2021年 3月起任公司董事、总经理。 独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。 现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。 监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年 7月起加入万家基金管理有限公司，现任公司基金运营部总监。 监事姜楠女士，中共党员，硕士研究生，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。2013年 3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。 2015年 5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年 10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年 4月起任公司督察长。 副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。 2016年 7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天津）有限公司董事长。2021 年7月起任公司副总经理。 副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年 6月进入万家基金管理有限公司，2021年 7月起任公司副总经理。 副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年 3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年 8月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理简历 贺方舟先生，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年 6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家 180指数证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员 （1）权益与组合投资决策委员会 主 任：陈广益 副主任：黄海 委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生，总经理、首席信息官。 黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。 莫海波先生，副总经理、基金经理。 乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。 任峥先生，总经理助理、基金经理。 徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 孙远慧先生，研究副总监。 （2）固定收益投资决策委员会 主 任：陈广益 委 员：苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生，总经理、首席信息官。 苏谋东先生，总经理助理、基金经理。 周潜玮先生，固定收益部总监、基金经理。 郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）侵占、挪用基金财产； （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在制度上的盲点。 （2）有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必究。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执行部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。 （5）多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。 （6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四道内控防线： （1）建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。 （3）成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 （4）公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并提出指导性的意见，形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 （1）环境风险控制 1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制； 2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 （2）业务风险控制 1）前台业务风险的控制； 2）后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人简况 名称：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人：朱健 成立时间：1999年 8月 18日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监机构字[1999]77号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币 17,629,708,696 元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 通讯地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 19楼 联系电话：021-38677336 1.拟任基金托管人简介 本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。截至 2024年12月 31日，公司直接拥有 6家境内子公司和 1家境外子公司，并在境内设有 37家证券分公司和 346家证券营业部。 2.主要人员情况 国泰海通证券设资产托管部，下设市场管理组、产品管理组、投资绩效分析组、托管中心、非公募运营服务中心、公募运营服务中心、国际运营组、客户服务组、数据运行组、系统运行组、合规风控组、规划管理组、人力资源组 13个职能组及大湾区业务部，在北京、上海、深圳设有办公场所，共有员工 200 余人。部门团队人员平均从业年限 5 年以上，估值、风控等核心岗位人员具备 10年以上大型托管行、基金公司相关工作经验。 3.基金托管业务经营情况 国泰海通证券已取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰海通证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。 国泰海通证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与易方达、华泰柏瑞、嘉实、华夏、建信、天弘、富国、华安等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。截至 2024年 12月 31日，托管与基金服务业务规模逾 30,000 亿元，其中，托管公募基金规模逾 2,000 亿元，继续排名证券行业第 1位,托管公募基金逾 70只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规相关规定，保障业务合法合规、资产托管部规章制度健全与有效执行。通过对托管业务风险进行识别、评估与管理，确保托管业务稳健运行，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益。 2、内部控制组织结构 （1）公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任。 公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本政策，评估重大决策的风险和重大风险的解决方案。 （2）公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司经营层设立合规与风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策。 （3）履行风险管理职责的部门包括风险管理部、法律合规部、集团稽核审计中心等专职履行风险管理职责的部门，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等其他履行风险管理职责的部门。 （4）资产托管部设置合规风控组，负责牵头制定本部门风险管理规章制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况。同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部负责人及各小组负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险事件的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰海通证券股份有限公司资产托管业务管理办法》、《国泰海通证券资产托管部内部控制与风险管理办法》、《国泰海通证券资产托管部稽核监控管理办法》、《国泰海通证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰海通证券资产托管部保密管理办法》、《国泰海通证券资产托管部资产保管规程》、《国泰海通证券资产托管部档案管理办法》等，并根据监管要求和基金托管业务的发展不断加以完善。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前提示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，确保基金财产完整与独立；实行办公场所多重门禁管理，并配备录音和录像监控系统；配备独立的托管业务技术系统并进行防火墙设置；岗位设置权责分明，通过岗位设置和适当授权等措施有效实施相互制衡；关键业务环节设置经办复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立风险管理是首要核心竞争力的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行检查、评价，以保障基金托管业务内部控制的有效性。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并按要求向证监会报告。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规规定及基金合同、托管协议约定的，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应根据要求及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、 场外非直销销售机构 非直销销售机构名单详见基金份额发售公告或基金管理人网站。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所认可的会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：苑泽田 电话：（010）50938697 传真：（010）50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 办公场所：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 经办律师：刘佳、张雯倩 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法 规及基金合同的有关规定、并经中国证监会 2024年 7月 2日证监许可[2024]1022号文注册。基金募集期限为自 2024年 10月 21日至 2024年 11月 1日。经立信会计师事务所验资，本次募集的有效净认购金额 250,437,000.00元人民币，本次募集有效认购总户数 1,736户。按照每份基金份额 1.00元人民币计算，有效认购款项连同有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息，合计折算为 250,437,000.00份基金份额。 一、 基金名称 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金； 二、 基金的类别 股票型证券投资基金 三、 基金的运作方式 交易型开放式 四、 基金存续期限 不定期 五、 标的指数 本基金标的指数为上证科创板成长指数及其未来可能发生的变更。 六、 发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或将已管理的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标 ETF的联接基金，或为本基金增设新的份额类别、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据相关法律法规的有关规定，本基金基金合同于 2024年 11月 6日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于 2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于 1000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、基金合同终止； 2、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 3、基金合同约定的终止上市其他情形； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 2、3、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金或上市开放式基金（LOF），而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整基金合同关于基金名称、申购赎回业务规则等内容，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。IOPV由基金管理人委托的机构计算的，基金管理人在每一个交易日开市前向基金管理人委托的机构提供当日的申购赎回清单。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金参照执行，且此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站或相关公告中公示。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，无需召开基金份额持有人大会，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金管理人已于 2024年 11月 14日起开始办理本基金的申购、赎回业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商或届时基金管理人的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。 根据现有结算规则，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规规定的情况下，对基金份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购、赎回清单。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金申购赎回业务规则、申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代申购赎回清单中组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率） 其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的 T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。 为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比率，具体的申购现金替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。 3）替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为 T+2 日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的证券， 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的 一定比例。现金替代比例的计算公式为： 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。“参考基金份额净值”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以上海证券交易所通知规定的为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 （4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。 （5）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如现金差额为正数，则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现错误，或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 7、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购份额超过单个投资者单日申购份额上限时；或使该投资者单笔申购份额超过单个投资者单笔申购份额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现错误，或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 7、相关证券/期货交易所或登记机构因异常情况无法办理赎回，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 8、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十一、基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十二、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十三、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 十四、集合申购和其他服务 1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定进行信息披露。 3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，接受投资人以现金方式提出的申购、赎回申请，此事项无须召开基金份额持有人大会审议，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定进行信息披露。 5、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现金等特殊申购本基金基金份额，申购价格为申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。 6、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。 7、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。 9、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告，不需召开基金份额持有人大会。 十五、基金份额转让 在不违反法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。 十六、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金调整或新增清算交收与登记模式、引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额持有人大会审议。 十七、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根据相关法规规定进行信息披露。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。 6、股指期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 7、国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 9、参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。 10、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制： 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务； （12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证科创板成长指数收益率。 本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目标，在投资中将不低于基金资产净值 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，因此选取上证科创板成长指数收益率作为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； （4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。（未完）  |