增强A500 : 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:增强A500 : 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 注册文号：中国证监会证监许可[2025]425号文 注册日期：[2025年3月7日] 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 二〇二五年四月 【重要提示】 1、本基金于【2025】年【3】月【7】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]425号文注册。 2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金标的指数为中证A500指数。 （1）指数样本空间 同中证全指指数的样本空间。 （2）可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 （3）选样方法 1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券； 2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本： A.样本空间内总市值排名前1500； B.属于沪股通或深股通证券范围； C.对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%。 3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前1%的证券作为指数样本。 4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。 （4）指数计算 指数计算公式为： 报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）×1000 其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 4、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资于本基金的特定风险、市场风险、流动性风险、其他风险等等。本基金是跟踪中证A500指数的增强策略交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、增强策略的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、交易结算模式风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、投资于存托凭证的风险、基金合同提前终止的风险、基金管理人职责终止风险等。 本基金为增强策略ETF，面临特有的风险，包括但不限于：（1）增强策略失效的风险，即本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；（2）潜在抢先交易的风险，即基金因主动增强策略调整，指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先交易成份证券，进而影响基金的投资收益的风险。 本基金可参与股指期货投资，存在因投资股指期货而带来的风险，包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。 本基金可参与股票期权投资，存在因投资股票期权而带来的风险，包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。 本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 本基金可以参与转融通证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险及市场风险等投资风险。 本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金基金合同生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，且不需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html），知晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务服务之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。 对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 1 二、释义........................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 22 七、基金合同的备案 ..................................................................................................................... 31 八、基金份额折算和变更登记 ..................................................................................................... 32 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 33 十、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................................... 35 十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 49 十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 55 十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 56 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 62 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 63 十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 65 十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 66 十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 74 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 82 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 84 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 110 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 131 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 131 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 132 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了摩根中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指摩根基金管理（中国）有限公司 3、基金托管人：指中信证券股份有限公司 4、基金合同：指《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18、联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指摩根基金管理（中国）有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为摩根基金管理（中国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司委托代为办理登记业务的机构。 33、上海证券账户：指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、摩根基金管理（中国）有限公司发布的相关业务规则和规定及对其不时做出的修订 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发布的中证A500指数 51、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 56、基金份额参考净值：指基金管理人或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为摩根基金管理（中国）有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 42层和 43层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 42层和 43层 法定代表人：王琼慧 总经理：王琼慧 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 摩根基金管理（中国）有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于 2004年 5月 12日成立的基金管理公司。 2005年 8月 12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为 51%和 49%。 2006年 6月 6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006年 4月 29日获得中国证监会的批准，并于 2006年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年 3月 31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年 3月 31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2023年 1月 19日，经中国证监会批准，基金管理人原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本基金管理人全部股权。 基金管理人于 2023年 4月 12日发布公告，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4月 10日完成工商变更登记手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况： 董事长：Daniel Watkins 学士学位。 曾任摩根资产管理欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员；摩根基金管理（中国）有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Paul Quinsee 学士学位。 曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理，并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。 现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。 董事：王琼慧 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司（WFOE）总经理和法人代表。 现任摩根基金管理（中国）有限公司总经理。 董事：杜猛 硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 现任摩根基金管理（中国）有限公司副总经理兼投资总监。 董事：胡海兰 学士学位。 曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务部总监、行政部总监。 现任摩根基金管理（中国）有限公司副总经理兼首席财务官。 独立董事：周元 硕士学位。 曾任布兰迪斯大学讲师、波士顿道富银行研究部主管、瑞士银行中国区主管、香港期货交易所有限公司和香港期货结算有限公司财务总监和行政总裁、芝加哥商品交易所亚洲业务发展总监、中国投资有限责任公司首席策略官（执行委员会成员）及财务部总监，并曾在香港铁路有限公司和花旗银行（中国）有限公司担任独立董事。 现任惠黎基金会主席。 独立董事：曾翀 会计师。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员，以及宝积资本控股有限公司独立非执行董事。 现任香港铁路有限公司退休计划独立董事。 独立董事：Matthew BERSANI 美国哥伦比亚大学法学院法学博士。 曾任谢尔曼·思特灵律师事务所（香港）合伙人，及保罗·韦斯律师事务所北京办事处负责人。 现为克利夫集团合伙人、创始人。 2、监事基本情况： 监事会主席：陈俊祺 学士学位。 曾任美国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信理财（香港）业务发展总监及怡富资产管理（香港）直销业务主管。 现任摩根资产管理亚太区首席行政官。 监事：Nora Choi-Lee 曾任瑞士联合银行董事总经理、摩根资产管理（美国） 资产和财富管理运营执行董事、首席运营官。曾就读于美国罗格斯大学。 现任摩根资产管理亚太区副首席行政官。 职工代表监事：水榕 学士学位。 曾任交通银行闸北支行信贷专员、渣打银行销售及渠道管理业务高级经理、汇丰银行业务督导高级经理、摩根基金管理（中国）有限公司运营风险管理部总监。 现任摩根基金管理（中国）有限公司项目总监。 职工代表监事：万隽宸 学士学位。 曾任上海国际集团法务经理、上投摩根基金管理有限公司首席风险官、尚腾资本管理有限公司总经理。 现任摩根基金管理（中国）有限公司投资董事。 3、总经理基本情况： 王琼慧女士，总经理 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司（WFOE）总经理和法人代表。 4、其他高级管理人员情况： 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘非女士，副总经理 硕士研究生。 曾任易方达基金董事总经理、渠道与营销管理总部总经理，招商基金首席市场官兼渠道业务总部部门负责人。 刘富伟先生，副总经理 硕士研究生。 曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理，摩根基金管理（中国）有限公司总经理助理。 郭海明女士，副总经理 硕士学位。 曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司合规总监。 胡海兰女士，副总经理 学士学位。 曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务部总监、行政部总监。 邹树波先生，督察长 管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士，首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5、本基金基金经理 毛时超先生曾任平安基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理；自2021年11月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部基金经理。 胡迪女士曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年 5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部总监兼基金经理。 6、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 胡迪，指数及量化投资部总监兼基金经理；韩秀一，基金经理；何智豪，基金经理；毛时超，基金经理；曲蕾蕾，投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （2）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3）从事证券承销行为； （4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。 （3）经营管理层下设风险管理相关的议事机构，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项的情况汇报；对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策；研究和部署重大风险的防范措施；审议公司风险管理方面的其他事项；推动公司风险管理文化建设工作。 （4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、
四、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本： 14,820,546,829元人民币 存续期间：无期限 联系电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号），获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年加大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发创新基金托管服务。 2、主要人员情况 中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业务经验。截至2023年12月31日，部门员工共计170人，具备3年以上托管业务相关从业经验的占80%以上。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 二、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内控制度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安全与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人年度报告，对各基金投资运作的合法合规性等方面进行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1、网下现金和网下股票发售直销机构：摩根基金管理（中国）有限公司（同上） 2、基金发售协调人：基金发售协调人详见发售公告或其他相关公告。 3、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构详见发售公告或其他相关公告。 4、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 5、基金销售机构可开展费率优惠活动，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。 二、基金登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：顾俊峰 电话：021-68870184 传真：021-68870311 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 执行事务合伙人：邹俊 电话：021-2212 2888 传真：021-6288 1889 联系人：倪益 经办注册会计师：王国蓓、倪益 六、基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，于2025年3月7日经中国证监会注册。 二、基金存续期间、基金类型及运作方式 1、基金存续期间：不定期 2、基金类别：股票型指数证券投资基金 3、运作方式：交易型开放式 三、基金募集的基本信息 1、募集方式和募集场所： 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及其他相关公告。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见本招募说明书以及基金份额发售公告的相关规定。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。 2、募集期限： 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告以及其他相关公告。 3、募集对象： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、基金的面值： 每基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 四、基金的认购 1、认购时间安排： 募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 具体发售方案以发售公告以及其他相关公告为准，请投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售相关公告。 2、认购手续： 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。 (1)如投资者需新开立证券账户，则应注意： ① 上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用中证A500指数成份股中的上海证券交易所 上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证A500指数成份股中的深圳 证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。 (2)如投资者已开立证券账户，则应注意： ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (3)使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。 3、认购费用： 本基金的认购采用“份额认购”的原则。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 认购费率：
本基金的认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 4、网上现金认购 (1) 认购时间：详见基金份额发售公告及后续相关公告。 (2) 认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 (3) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 (4) 清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 (5) 认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (6) 认购金额的计算 本基金认购佣金、认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝10,000×1.00×0.8%＝80元 认购金额＝10,000×1.00×（1＋0.8%）＝10,080元 即投资者需准备10,080元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。 5、网下现金认购 (1)认购时间：详见基金份额发售公告及后续相关公告。 (2)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=认购金额产生的利息/认购价格（保留至整数位） 总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购费用。认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为30元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝300,000×1.00×0.8%＝2,400.00元 认购金额＝300,000×1.00×（1+0.8%）＝302,400.00元 利息折份额=30/1.00=30份（保留至整数位） 该投资者所得基金份额为： 总认购份额＝300,000+30＝300,030份 即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为302,400.00元，其中认购费用2,400.00元，并可获得利息转换的份额30份，则可得到300,030份基金份额。 (3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：与通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算相同。 (4)认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 1000份以上（含1000份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 (5)认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 (6)清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 (7)认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 6、网下股票认购 (1) 认购时间：详见基金份额发售公告及后续相关公告。 (2) 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是中证A500指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可 多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 (3) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 (4) 特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： ① 已经公告的即将被调出中证A500指数的成份股不得用于认购本基金。 ② 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的 个股名单。 ③ 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 (5) 清算交收 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人的证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式 支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购佣金以基金 份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购 份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报证券交易所 确认的有效认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程办理网下股 票认购的冻结和过户，最终将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。通 过发售直销机构进行网下股票认购的，遵照基金管理人及登记机构的相关业务规 则办理。 (6) 网下股票认购份额的计算公式 量）／基金份额面值 其中： 1) i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝1； 2) “第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： a) 除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 b) 送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） c) 配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例） d) 送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） e) 除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金 股利或股息）/（1＋每股送股比例） f) 除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） g) 除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配 股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配 股比例） 3) “有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交 收的股票股数。其中： 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： max ? q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； ? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； ? pq为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股j j 以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； ? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证A500指数中的权重。认购期间，如中证A500指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及中证A500指数编制规则计算调整后的中证A500指数构成权重，作为计算依据； ? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 (7) 网下股票认购计算举例 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购 佣金。认购份额和认购佣金的计算公式为： 1) 如投资人选择以现金支付认购佣金则其可得到的基金份额和需支付的认 购佣金如下： 量）／基金份额面值 认购佣金＝认购份额×基金份额面值×佣金比率 （“网下股票认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认， 具体规定见相关公告。） 2) 如投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金则其可得到的基金份额和 需支付的认购佣金如下： 量）／基金份额面值 认购佣金＝基金份额面值×认购份额/（1＋佣金比率）×佣金比率 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额面值 （“网下股票认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见相关公告。） 认购佣金保留到整数位，小数点后舍去。 通过发售直销机构进行网下股票认购的，不收取认购费用。 例三：某投资者持有中证A500指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别25.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份 认购佣金＝1×385,000×0.8%＝3,080元 即投资者可认购到385,000份本基金基金份额，并需另行支付3,080元的认购佣金。 例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为： 认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份 认购佣金＝1.00×385,000÷（1+0.8%）×0.8%＝3,055元 净认购份额＝385,000－3,055.00÷1.00＝381,945份 (8) 特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 7、募集期间认购资金利息及股票收益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 8、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致，基金管理人鼓励其从业人员认购本基金，并视情况给予一定认购费优惠。 七、基金合同的备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结，冻结期间的股票权益及孳息归属按照相关业务规则处理。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，为了更好地跟踪标的指数，基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响，则无需召开持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排，并及时公告。 九、基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金场内募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元； 2、场内基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应当按规定在规定媒介上披露基金份额上市交易公告书和上市交易公告书提示性公告。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，且因上述1、4、5项之一情形终止上市的，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在上海证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规规定并且对届时基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上市交易另有规定的，从其规定。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。未来，在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 本基金具体的申购、赎回确认流程详见本招募说明书及相关公告。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者T日申购、赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资人办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代等的清算；在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若上海证券交易所、登记机构对交易型开放式指数证券投资基金的交易结算模式进行调整，则本基金根据调整后的模式进行申购和赎回的清算交收与登记。 4、登记机构和基金管理人可在不违反法律法规规定的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。（未完）  |