增强A500 (563550): 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:增强A500 : 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2025年5月16日 公告日期：2025年5月13日 目 录 一、 重要声明与提示 .........................................................................................................................3 二、 基金概览 .....................................................................................................................................3 三、 基金的募集与上市交易 .............................................................................................................4 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............................................................................7 五、 基金主要当事人简介 .................................................................................................................8 六、 基金合同摘要 .......................................................................................................................... 14 七、 基金财务状况 .......................................................................................................................... 14 八、 基金投资组合 .......................................................................................................................... 16 九、 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 20 十、 基金管理人承诺 ...................................................................................................................... 20 十一、 基金托管人承诺 .................................................................................................................. 21 十二、 基金上市推荐人意见 .......................................................................................................... 21 十三、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 21 附件：基金合同摘要 ............................................................................................................................. 23 一、 重要声明与提示 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请详细阅读 2025 年 4 月 7 日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（am.jpmorgan.com/cn）上的《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。 二、 基金概览 （一）基金名称与基金代码 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1. 证券代码：563550 2. 场内简称：增强A500 3. 扩位简称：A500增强ETF摩根 （二）基金份额总额 截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 9日，本基金总份额 1,015,559,000.00份。 （三）基金份额净值 截至公告日前两个工作日即2025年5月9日，基金份额净值1.0000元。 （四）本次上市交易份额：1,015,559,000.00份。 （五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （六）上市交易日期：2025年5月16日。 （七）基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 （八）基金托管人：中信证券股份有限公司 （九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （十）上市推荐人：中信证券股份有限公司 （十一） 申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及相关公告。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1．基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2025年3月7日中国证券监督管理 委员会《关于准予摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2025】425号） 2．基金运作方式：交易型开放式。 3．基金合同期限：不定期。 4．发售方式：网上现金认购、网下现金认购2种方式。 5.发售日期及发售期限：本基金自2025年4月21日至2025年4月30日进行发售。其中，办理网上现金认购、网下现金认购的日期均为2025年4月21日至2025年4月30日。 6.发售价格：1.00元人民币。 7.发售机构 网下现金发售直销机构：摩根基金管理（中国）有限公司 网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。 网下现金发售代理机构： 1）招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com 2）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：刘成 客服电话：95587或4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 3）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 4）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 5）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 6）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）、1001室（部位：自编01） 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn 8.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）基金合同生效 本基金自2025年4月21日起公开募集，截至2025年4月30日，募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为1,015,559,000.00元人民币，有效净认购金额产生的利息金额共计0元人民币。募集资金已于2025年5月8日划入本基金托管账户。 根据《基金法》及其配套法规和本基金基金合同的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证监会书面确认，基金合同于2025年5月8日正式生效，该日基金份额总额为1,015,559,000.00份。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。 （三）日常申购、赎回情况 本基金日常申购、赎回开放日：2025年5月16日。 （四）基金上市交易 1．基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2025】108号。 2．上市交易日期：2025年5月16日。 3．上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4．本次上市交易的基金份额场内简称：增强A500 扩位证券简称：A500增强ETF摩根 证券代码：563550 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 5． 投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。具体请见《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及在基金管理人网站上公示的相关内容。 6．本次上市交易份额：1,015,559,000.00份。 7．未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即2025年5月9日，本基金份额持有人户数为7,765户，平均每户持有的基金份额为130,786.74份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 9日，本基金总份额为 1,015,559,000.00份，全部为上市交易份额。其中机构投资者持有的份额为185,928,000.00份，占本次上市交易基金份额比例为18.31%；个人投资者持有的份额为829,631,000.00份，占本次上市交易基金份额比例为81.69%。 （三）前十名基金份额持有人的情况 截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 9日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
五、 基金主要当事人简介 （一） 基金管理人 1、基金管理人概况 名称：摩根基金管理（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 邮政编码：200120 法定代表人：王琼慧 总经理：王琼慧 成立日期：2004年5月12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字「2004」56号 统一社会信用代码： 913100007109385971 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿伍仟万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2、股东名称、股权结构及持股比例： JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 3、内部组织机构及职能 风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风险识别、监测、评估和报告的工作要求。公司运营风险管理部对于各类可能影响公司投资运作的潜在风险建立了完善的风险排查制度。对各业务部门、各项业务流程和服务环节及公司投资运作中存在的风险隐患进行定期梳理、排查、记录、分析和化解。做到及时发现并排除风险隐患，切实保障运营安全。投资准则管理部负责执行和管控投资准则,保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提出改进意见。经营管理层下设风险管理相关议事机构，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策，研究和部署重大风险的防范措施。 公司目前下设国内权益投资部、债券投资部、专户投资部、固收专户投资部、货币市场投资部、绝对收益投资部、指数及量化投资部、国际投资部、研究部、固收研究部、交易部、组合基金投资部、多资产策略投资部、华东区域销售中心、华北区域销售中心、华南区域销售中心、零售营销总部、银行机构部、非银机构部、国际业务部、机构业务支持部、销售支持部、数字化运营拓展部、高资产客户顾问及服务部、客户服务管理部、公关及数字营销部、品牌及营销策划部、客户营销部、产品策略部、产品研发部、风险管理部、运营风险管理部、法务部、客户尽职调查部、监察稽核部、信息技术部、系统研发部、数字化研发部、基金运作部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室等部门。 国内权益投资部、债券投资部、专户投资部、固收专户投资部、货币市场投资部、绝对收益投资部、指数及量化投资部、国际投资部、组合基金投资部、多资产策略投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部、固收研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部组织实施各基金或其他理财产品的集中交易，监督并控制可能发生的交易风险，确保各基金或其他理财产品的投资在公平、合理、高效、最优的原则下顺利实施。零售营销总部、华东区域销售中心、华北区域销售中心、华南区域销售中心根据公司总体销售策略，制定并完成区域渠道销售和顾问销售任务。银行机构部、非银机构部主要负责根据公司总体销售策略，制定并完成机构销售任务；开拓、维护机构客户。数字化金融业务条线主要负责根据公司总体销售策略，制定并完成高资产客户及数字化金融相关营销及销售任务。市场业务条线负责制订公司产品营销策略，策划和执行各种与公司产品和渠道相关的营销活动，制作相关市场报告及培训材料，并组织提供相关专业培训。产品业务条线负责产品发展策略的制订，公司产品线的布局与搭建。中后台各部门为公司提供基金运作、系统维护、风险管理、合规管理、公司营运等方面的支持与保障。 4、人员情况 截至2025年1月31日，公司共有394名员工，其中博士学位8人、硕士学位236人、学士学位148人、其他2人。 5、信息披露负责人：邹树波 客户服务电话：400-889-4888 6、基金管理业务情况简介 摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。2023年1月19日，经中国证监会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司51%股权，与原另一股东JPMorgan Asset Management (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023年4月10日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至 2024年12月31日，公司旗下运作的基金共有一百零二只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选30混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基金、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、摩根中证 A50交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6个月持有期混合型证券投资基金、摩根中证 A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根均衡精选混合型证券投资基金、摩根中证 A500交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金。 7、本基金基金经理简介 毛时超先生，曾任平安基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理；自2021年11月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部基金经理。 胡迪女士，曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部总监兼基金经理。 韩秀一先生，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本： 14,820,546,829元人民币 存续期间：无期限 联系电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号），获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年加大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发创新基金托管服务。 2、主要人员情况 中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备 5年及以上相关业务经验。截至 2023年 12月 31日，部门员工共计170人，具备3年以上托管业务相关从业经验的占80%以上。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于 2014年 10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 （三）上市推荐人 名称： 中信证券股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 （四）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：许培菁 经办注册会计师：许培菁、张亚旎 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即2025年5月9日，本基金的资产负债表如下（未经审计）： 单位：人民币元
八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至公告日前两个工作日即2025年5月9日，本基金的投资组合情况如下： （一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2、指数投资按行业分类的股票投资组合
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，招商银行股份有限公司报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 本基金自发售后至本报告公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： 一、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产。 二、根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 摩根中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金已符合上市要求，我公司推荐其上市。 十三、 备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金募集注册的文件； （二）《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （四）《摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则 （九）中国证监会要求的其他文件。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，但应以基金合同正本为准。 投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）或拨打客户服务电话（400-889-4888）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 摩根基金管理（中国）有限公司 2025年5月13日 附件：基金合同摘要 一、基金的基本情况 基金名称：摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金的类别：股票型指数证券投资基金 基金的运作方式：交易型开放式 注册文号：中国证监会证监许可【2025】425号 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 （一）基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金应付认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、上海证券交易所及基金登记机构相关业务规则的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时将募集期间网下股票认购所募集的已冻结的股票由登记机构予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标 ETF的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调整收费方式或调整本基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； （未完）  |