宁波银行(002142):宁波银行股份有限公司2025年半年度第三支柱报告

时间：2025年08月29日 03:32:42 中财网

原标题:宁波银行:宁波银行股份有限公司2025年半年度第三支柱报告

宁波银行股份有限公司
2025年半年度第三支柱报告
目录
1.资本充足率....................................................................31.1监管并表关键审慎监管指标..................................................................................................................... 3
1.2风险加权资产计量..................................................................................................................................... 5
1.3资本构成..................................................................................................................................................... 6
2.信用风险.....................................................................102.1信用风险暴露.....................................................................102.2资产证券化.......................................................................122.3交易对手信用风险.................................................................143.市场风险.....................................................................154.流动性风险...................................................................165.杠杆率.......................................................................166.附件.........................................................................196.1附件1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征...................196.2附件2集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...................................196.3附件3全球系统重要性银行评估指标.................................................222
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）要求，本公司编制并披露2025年半年度三支柱报告。

本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。

1.资本充足率
1.1监管并表关键审慎监管指标
2025年6月30日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充足率为9.65%，一级资本充足率为10.75%，资本充足率为15.21%，杠杆率为5.51%，均满足监管要求。根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元

	a	b	c	d	e
	2025年 6月30日	2025年 3月31日	2024年 12月31日	2024年 9月30日	2024年 6月30日
可用资本（数额）
1	核心一级资本净额	217,296	207,511	205,598	194,899	191,908
2	一级资本净额	242,139	232,352	230,443	219,743	216,748
3	资本净额	342,651	332,552	319,988	309,097	305,283
风险加权资产（数额）
4	风险加权资产合计	2,252,588	2,226,559	2,089,099	2,066,488	1,997,330
4a	风险加权资产合计（应 用资本底线前）	2,252,588	2,226,559	2,089,099	2,066,488	1,997,330
资本充足率
5	核心一级资本充足率 （%）	9.65%	9.32%	9.84%	9.43%	9.61%
5a	核心一级资本充足率 （%）(应用资本底线 前)	9.65%	9.32%	9.84%	9.43%	9.61%

3

6	一级资本充足率（%）	10.75%	10.44%	11.03%	10.63%	10.85%
6a	一级资本充足率（%） （应用资本底线前）	10.75%	10.44%	11.03%	10.63%	10.85%
7	资本充足率（%）	15.21%	14.94%	15.32%	14.96%	15.28%
7a	资本充足率（%）（应 用资本底线前）	15.21%	14.94%	15.32%	14.96%	15.28%
其他各级资本要求
8	储备资本要求（%）	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
9	逆周期资本要求（%）	0%	0%	0%	0%	0%
10	全球系统重要性银行或 国内系统重要性银行附 加资本要求（%）	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
11	其他各级资本要求 （%）（8+9+10）	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
12	满足最低资本要求后的 可用核心一级资本净额 占风险加权资产的比例 （%）	4.65%	4.32%	4.84%	4.43%	4.61%
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	4,397,396	4,314,900	4,021,899	3,993,027	3,911,359
14	杠杆率（%）	5.51%	5.38%	5.73%	5.50%	5.54%
14a	杠杆率a（%）	5.51%	5.38%	5.73%	5.50%	5.54%
14b	杠杆率b（%）	5.56%	5.45%	5.72%	5.51%	5.57%
14c	杠杆率c（%）	5.56%	5.45%	5.72%	5.51%	5.57%
流动性覆盖率
15	合格优质流动性资产	499,403	698,479	491,691	629,476	594,644
16	现金净流出量	379,493	333,059	258,787	305,037	243,615
17	流动性覆盖率（%）	131.60%	209.72%	190.00%	206.36%	244.09%
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	1,854,613	1,911,693	1,728,429	1,730,160	1,700,965
19	所需稳定资金合计	1,671,170	1,629,664	1,463,794	1,438,856	1,413,546
20	净稳定资金比例（%）	110.98%	117.31%	118.08%	120.25%	120.33%

4
1.2风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。

表格OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元

	a	b	c
	风险加权资产		最低资本要求
	2025年6月30日	2025年3月31日	2025年6月30日
1	信用风险	2,109,725	2,084,932	168,778
2	信用风险（不包括交易对手 信用风险、信用估值调整风 险、银行账簿资产管理产品 和银行账簿资产证券化）	1,910,365	1,885,931	152,829
3	其中：权重法	1,910,365	1,885,931	152,829
4	其中：证券、商品、外汇交 易清算过程中形成的风险暴 露	-	-	-
5	其中：门槛扣除项中未扣除 部分	11,606	13,100	929
6	其中：初级内部评级法	不适用	不适用	不适用
7	其中：监管映射法	不适用	不适用	不适用
8	其中：高级内部评级法	不适用	不适用	不适用
9	交易对手信用风险	14,385	15,053	1,150
10	其中：标准法	14,385	15,053	1,150
11	其中：现期风险暴露法	不适用	不适用	不适用
12	其中：其他方法	不适用	不适用	不适用
13	信用估值调整风险	2,219	2,345	178
14	银行账簿资产管理产品	177,534	176,626	14,203
15	其中：穿透法	175,712	174,839	14,057
16	其中：授权基础法	1,569	1,559	126

5

17	其中：适用1250%风险权重	253	228	20
18	银行账簿资产证券化	5,222	4,977	418
19	其中：资产证券化内部评级 法	不适用	不适用	不适用
20	其中：资产证券化外部评级 法	5,222	4,977	418
21	其中：资产证券化标准法	不适用	不适用	不适用
22	市场风险	17,783	16,547	1,423
23	其中：标准法	17,783	16,547	1,423
24	其中：内部模型法	不适用	不适用	不适用
25	其中：简化标准法	不适用	不适用	不适用
26	交易账簿和银行账簿间转换 的资本要求	0	0	0
27	操作风险	125,080	125,080	10,006
28	因应用资本底线而导致的额 外调整	不适用	不适用
29	合计	2,252,588	2,226,559	180,207

1.3资本构成
下表列示了本公司资本构成详细信息：
表格CC1：资本构成
单位：人民币百万元

	a	b
	数额	代码
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	44,215	e+g
2	留存收益	163,284	h+i+j
2a	盈余公积	17,041	h
2b	一般风险准备	33,258	i

6

2c	未分配利润	112,985	j
3	累计其他综合收益	12,480	b
4	少数股东资本可计入部分	248
5	扣除前的核心一级资本	220,227
核心一级资本：扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉（扣除递延税负债）	293	a
8	其他无形资产（土地使用权除外）（扣 除递延税负债）	2,638
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递 延税资产	-
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形 成的现金流储备	-
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值 变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额（扣除递 延税项负债）	-
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协 议相互持有的核心一级资本	-
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中 的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中 的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资 产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中 的核心一级资本和其他依赖于银行未来 盈利的净递延税资产的未扣除部分超过 核心一级资本15%的应扣除金额	-
21	其中：应在对金融机构大额少数资本 投资中扣除的金额	-
22	其中：应在其他依赖于银行未来盈利 的净递延税资产中扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合 计	-

7

24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的 未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	2,931
26	核心一级资本净额	217,296
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	24,810	k
28	其中：权益部分	24,810
29	其中：负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	33
31	扣除前的其他一级资本	24,843
其他一级资本:扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协 议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中 的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中 的其他一级资本	-
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合 计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	-
39	其他一级资本净额	24,843
40	一级资本净额	242,139
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	74,400
42	少数股东资本可计入部分	66
43	超额损失准备可计入部分	26,046
44	扣除前的二级资本	100,512
二级资本：扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协 议相互持有的二级资本投资及TLAC非 资本债务工具投资	-
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中 的二级资本应扣除金额	-

8

47a	对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具中应扣除金额 （仅适用全球系统重要性银行）	不适用
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中 的二级资本应扣除金额	-
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC 非资本债务工具中应扣除金额（仅适用 全球系统重要性银行）	不适用
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	-
51	二级资本净额	100,512
52	总资本净额	342,651
53	风险加权资产	2,252,588
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率	9.65%
55	一级资本充足率	10.75%
56	资本充足率	15.21%
57	其他各级资本要求（%）	2.75%
58	其中：储备资本要求	2.5%
59	其中：逆周期资本要求	0%
60	其中：全球系统重要性银行或国内系 统重要性银行附加资本要求	0.25%
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资 本净额占风险加权资产的比例（%）	4.65%
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率	5%
63	一级资本充足率	6%
64	资本充足率	8%
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资 中的未扣除部分	6,409
65a	对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅 适用全球系统重要性银行）	不适用
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资 未扣除部分	-

9

67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资 产（扣除递延税负债）	3,834
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下，实际计提的超额损失准备金 额	39,353
69	权重法下，可计入二级资本超额损失准 备的数额	26,046
70	内部评级法下，实际计提的超额损失准 备金额	不适用
71	内部评级法下，可计入二级资本超额损 失准备的数额	不适用

2.信用风险
2.1信用风险暴露
公司在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《商业银行资本管理办法》的相关规定。

截至2025年6月30日，本公司按照风险权重划分的信用风险暴露情况如下表所示：表格CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
单位：人民币百万元

风险权重	a	b	c	d
	2025年6月30日
	表内资产余额	转换前表外资产	加权平均信用 转换系数*	表内外风险暴露（转 换后、缓释后）
1	低于40%	1,433,174	701,609	63.21%	1,874,296
2	40—70%	69,374	319,626	76.81%	314,316
3	75%	540,795	334,777	14.16%	566,686
4	85%	335,328	34,374	77.35%	356,370
5	90—100%	697,967	239,791	57.31%	818,573

10

6	105—130%	746	-	-	740
7	150%	19,406	969	97.65%	19,367
8	250%	4,699	-	-	4,699
9	400%	-	-	-	-
10	1250%	29	-	-	29
11	合计	3,101,518	1,631,146	55.26%	3,955,076
*加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。

11
2.2资产证券化
截至2025年6月30日，本公司银行账簿资产证券化情况如下表所示：
表格SEC1：银行账簿资产证券化
单位：人民币百万元

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2025年6月30日
	银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
	传统 型	其中， 满足 STC标 准的	合成 型	小计	传统 型	其中， 满足 STC标 准的	合成 型	小计	传统型	其中， 满足 STC标 准的	合成 型	小计
1	零售类合计	249	-	-	249	-	-	-	-	30,212	-	-	30,212
2	其中：个人住房抵 押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-	-	636

12

3	其中：信用卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中：其他零售类	249	-	-	249	-	-	-	-	29,576	-	-	29,576
5	其中：再资产证券 化	-		-	-	-		-	-	-		-	-
6	公司类合计	-	-	-	-	-	-	-	-	2,884	-	-	2,884
7	其中：公司贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-	-	222
8	其中：商用房地产 抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	349	-	-	349
9	其中：租赁及应收 账款	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053	-	-	2,053
10	其中：其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	-	260
11	其中：再资产证券 化	-		-	-	-		-	-	-		-	-

截至2025年6月30日，本公司交易账簿中暂无资产证券化交易。

13
2.3交易对手信用风险
截至2025年6月30日，本公司交易对手信用风险计量方法及其主要参数如下表所示：表格CCR1：按计量方法披露交易对手信用风险暴露
单位：人民币百万元

	a	b	c	d	e	f
	2025年6月30日
	重置成本 (RC)	潜在风险 暴露 (PFE)	潜在风险 暴露的附 加因子 (Add-on)	用于计量 监管风险 暴露的α	信用风险 缓释后的 违约风险 暴露	风险加权 资产
1	标准法（衍生工具)	7,805	10,987		1.4	26,309	13,750
2	现期暴露法（衍生工 具）	不适用		不适用	1	不适用	不适用
3	证券融资交易					80,726	437
4	合计					107,035	14,187

14
3.市场风险
截至2025年6月30日，本公司标准法下市场风险资本要求的构成如下表所示：表格MR1：标准法下市场风险资本要求
单位：人民币百万元

	a
	2025年6月30日
	标准法下的资本要求
1	一般利率风险	363
2	股票风险	98
3	商品风险	76
4	汇率风险	480
5	信用利差风险-非证券化产品	323
6	信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）	-
7	信用利差风险-证券化（相关性交易组合）	-
8	违约风险-非证券化产品	82
9	违约风险-证券化（非相关性交易组合）	-
10	违约风险-资产证券化（相关性交易组合）	-
11	剩余风险附加	1
12	合计	1,423

15
4.流动性风险
截至2025年6月30日，公司合格优质流动性资产余额4,994.03亿元，30天内的净现金流出3,794.93亿元，流动性覆盖率131.60%，符合监管不低于100%的要求。

表格LIQ1：流动性覆盖率
单位：人民币百万元

	a
	2025年06月30日
	调整后数值
1	合格优质流动性资产	499,403
2	现金净流出量	379,493
3	流动性覆盖率（%）	131.60%

截至2025年6月30日，公司可用的稳定资金余额18,546.13亿元，所需的稳定资金余额16,711.70亿元，净稳定资金比例110.98%，符合监管不低于100%的规定。

表格LIQ2：净稳定资金比例
单位：人民币百万元

	e	f
	2025年06月30日	2025年03月31日
	折算后数值
14	可用的稳定资金合计	1,854,613	1,911,693
33	所需的稳定资金合计	1,671,170	1,629,664
34	净稳定资金比例（%）	110.98%	117.31%

5.杠杆率
截至2025年6月30日，本公司资产负债表中的总资产和杠杆率调整后表内外资产余额的对比关系如下表所示：
16
表格LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位：人民币百万元

	a
	2025年6月30日
1	并表总资产	3,470,332
2	并表调整项	-
3	客户资产调整项	-
4	衍生工具调整项	9,233
5	证券融资交易调整项	19,436
6	表外项目调整项	901,326
7	资产证券化交易调整项	-
8	未结算金融资产调整项	-
9	现金池调整项	-
10	存款准备金调整项（如有）	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-
12	其他调整项	(2,931)
13	调整后表内外资产余额	4,397,396

本公司杠杆率分母的组成明细以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息如下图所示：（未完）