建设银行(601939):建设银行2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

时间：2025年08月30日 20:51:48 中财网

原标题:建设银行:建设银行2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

1 引言 ................................................................................................................................... 1
1.1 报告依据 ........................................................................................................................... 1
1.2 声明 ................................................................................................................................... 1
2 关键审慎监管指标和风险加权资产概览 ....................................................................... 2
2.1 关键审慎监管指标概览 ................................................................................................... 2
2.2 风险加权资产概览 ........................................................................................................... 5
3 资本和总损失吸收能力的构成 ....................................................................................... 6
3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ........................... 6 3.2 资本构成 ........................................................................................................................... 6
3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ........................................................... 9
3.4 总损失吸收能力构成 ..................................................................................................... 10
3.5 重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序 ......................................................... 11
4 信用风险 ......................................................................................................................... 14
4.1 权重法 ............................................................................................................................. 14
4.2 内部评级法 ..................................................................................................................... 15
5 交易对手信用风险 ......................................................................................................... 19
6 资产证券化 ..................................................................................................................... 20
7 市场风险 ......................................................................................................................... 21
8 全球系统重要性银行评估指标 ..................................................................................... 22
9 杠杆率 ............................................................................................................................. 23
10 流动性风险 ..................................................................................................................... 25
报表索引 .................................................................................................................................. 29


1.1 报告依据
本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2 声明
本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。

本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。

本报告已经高级管理层审核，并于2025年8月29日提交董事会审议通过。


2.1 关键审慎监管指标概览
根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2025年6月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标
2.1 关键审慎监管指标概览
根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2025年6月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

a	b	c	d
2025年 6月 30日	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日	2024年 9月 30日
核心一级资本净额	3,367,925	3,232,913	3,165,549	3,124,043
一级资本净额	3,566,821	3,391,788	3,324,424	3,322,954
资本净额	4,582,571	4,427,994	4,303,263	4,285,564
风险加权资产合计	23,483,601	23,123,253	21,854,590	22,150,555
风险加权资产合计（应用 资本底线前）	23,483,601	23,123,253	21,854,590	22,150,555
核心一级资本充足率 （%）	14.34	13.98	14.48	14.10
核心一级资本充足率 （%）（应用资本底线 前）	14.34	13.98	14.48	14.10
一级资本充足率（%）	15.19	14.67	15.21	15.00
一级资本充足率（%） （应用资本底线前）	15.19	14.67	15.21	15.00
资本充足率（%）	19.51	19.15	19.69	19.35
资本充足率（%）（应用 资本底线前）	19.51	19.15	19.69	19.35
储备资本要求（%）	2.50	2.50	2.50	2.50
逆周期资本要求（%）	0.00	0.00	0.00	0.00
全球系统重要性银行或国 内系统重要性银行附加资 本要求（%）	1.50	1.50	1.50	1.50
其他各级资本要求（%） （8+9+10）	4.00	4.00	4.00	4.00
a	b	c	d
2025年 6月 30日	2025年 3月 31日	2024年 12月 31日	2024年 9月 30日
满足最低资本要求后的可 用核心一级资本净额占风 险加权资产的比例（%）	9.19	8.67	9.21	9.00
调整后表内外资产余额	46,673,697	45,123,921	42,755,544	42,815,730
杠杆率（%）	7.64	7.52	7.78	7.76
1 杠杆率 a（%）	7.64	7.52	7.78	7.76
2 杠杆率 b（%）	7.71	7.55	7.69	7.75
3 杠杆率 c（%）	7.71	7.55	7.69	7.75
合格优质流动性资产	6,373,935	6,311,992	6,237,408	6,148,940
现金净流出量	5,230,404	5,061,751	4,957,733	5,119,129
流动性覆盖率（%）	122.06	124.79	125.73	120.29
可用稳定资金合计	29,823,343	29,382,514	28,158,322	28,350,638
所需稳定资金合计	22,674,562	21,948,714	21,027,700	20,928,125
净稳定资金比例（%）	131.53	133.87	133.91	135.47

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。


2025年6月，本行向财政部发行A股股票11,589,403,973股，募集资金总额为人民币1,050亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币1,049.69亿元。详情请参见本行2025年6月25日发布的公告。


下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求 下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

a
2025年 6月 30日
总损失吸收能力	5,219,661
处置集团的风险加权资产合计	23,483,601
1 总损失吸收能力风险加权比率（第 1行/第 2行，%）	22.23
处置集团的调整后表内外资产余额	46,673,697
总损失吸收能力杠杆率（第 1行/第 4行，%）	11.18

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。


2.2 风险加权资产概览
下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况
2.2 风险加权资产概览
下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况

a	b
风险加权资产
2025年 6月 30日	2025年 3月 31日
信用风险	21,272,593	20,950,112
信用风险（不包括交易对手信用风 险、信用估值调整风险、银行账簿资 产管理产品和银行账簿资产证券化）	20,909,142	20,587,826
其中：权重法	6,247,293	6,151,900
其中：证券、商品、外汇交易清 算过程中形成的风险暴露	0	0
其中：门槛扣除项中未扣除部分	402,512	394,281
其中：初级内部评级法	12,431,667	12,178,812
其中：监管映射法	-	-
其中：高级内部评级法	2,230,182	2,257,114
交易对手信用风险	112,232	118,992
其中：标准法	112,232	118,992
其中：现期风险暴露法	-	-
其中：其他方法	-	-
信用估值调整风险	26,511	26,897
银行账簿资产管理产品	211,177	202,239
其中：穿透法	4,149	3,325
其中：授权基础法	198,544	192,417
其中：适用 1250%风险权重	8,484	6,497
1 银行账簿资产证券化	13,531	14,158
其中：资产证券化内部评级法	-	-
其中：资产证券化外部评级法	656	522
其中：资产证券化标准法	4,149	60,712
市场风险	343,033	283,875
其中：标准法	343,033	283,875
其中：内部模型法	-	-
其中：简化标准法	-	-
交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	123,556	144,847
操作风险	1,744,419	1,744,419
因应用资本底线而导致的额外调整	0	0
合计	23,483,601	23,123,253

1．除项目19、20、21外，本集团银行账簿资产证券化信用风险加权资产还包括“适用1250%风险权重”的584.06亿元，以及“基于监管上限的调整”的-496.80亿元。


3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。（网页链接：http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2 资本构成
下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。

表 4 (CC1)：资本构成
3.1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。（网页链接：http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2 资本构成
下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。

表 4 (CC1)：资本构成

a
2025年 6月 30日
数额
实收资本和资本公积可计入部分	490,687
留存收益	2,830,089
盈余公积	402,196
一般风险准备	534,985
未分配利润	1,892,908
累计其他综合收益	50,284
少数股东资本可计入部分	3,718
扣除前的核心一级资本	3,374,778
审慎估值调整	-
商誉（扣除递延税负债）	2,110
其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	4,285
依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-
对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	458
损失准备缺口	-
资产证券化销售利得	-
自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
直接或间接持有本银行的股票	-
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级 资本	-
对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣 除金额	-
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣 除金额	-
其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他 依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一 级资本15%的应扣除金额	-
其中：对金融机构大额少数资本投资中应扣除的金额	-
a
2025年 6月 30日
数额
其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除 的金额	-
其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
核心一级资本扣除项总和	6,853
核心一级资本净额	3,367,925
其他一级资本工具及其溢价	199,977
其中：权益部分	199,977
其中：负债部分	-
少数股东资本可计入部分	137
扣除前的其他一级资本	200,114
直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级 资本	-
对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣 除金额	-
对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	1,218
其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
其他一级资本扣除项总和	1,218
其他一级资本净额	198,896
一级资本净额	3,566,821
二级资本工具及其溢价	619,248
少数股东资本可计入部分	214
超额损失准备可计入部分	396,288
扣除前的二级资本	1,015,750
直接或间接持有的本银行的二级资本	-
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 投资及TLAC非资本债务工具投资	-
对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应 扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣 除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
二级资本扣除项总和	-
二级资本净额	1,015,750
总资本净额	4,582,571
风险加权资产	23,483,601
核心一级资本充足率（%）	14.34
a
2025年 6月 30日
数额
一级资本充足率（%）	15.19
资本充足率（%）	19.51
其他各级资本要求（%）	4.00
其中：储备资本要求	2.50
其中：逆周期资本要求	0.00
其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资 本要求	1.50
满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产 的比例（%）	9.19
核心一级资本充足率（%）	5.00
一级资本充足率（%）	6.00
资本充足率（%）	8.00
对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	152,576
对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣 除部分（仅适用全球系统重要性银行）	19,036
对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	16,832
其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	138,323
权重法下，实际计提的超额损失准备金额	182,301
权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	81,614
内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额	353,797
内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	314,674

3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
截至2025年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿保险股份有限公司的总资产等信息详见我行半年度报告。

下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
3.3 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
截至2025年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿保险股份有限公司的总资产等信息详见我行半年度报告。

下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

a	b
2025年6月30日
财务并表范围下 的资产负债表	监管并表范围下 的资产负债表
现金及存放中央银行款项	2,976,660	2,976,654
存放同业款项	165,763	148,511
贵金属	141,611	141,611
拆出资金	780,987	780,987
衍生金融资产	50,911	50,911
买入返售金融资产	1,272,031	1,269,160
发放贷款和垫款	26,575,492	26,577,489
金融投资	11,770,356	11,463,169
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	746,460	623,299
以摊余成本计量的金融资产	7,418,599	7,376,292
以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产	3,605,297	3,463,578
长期股权投资	25,802	40,902
纳入合并范围的结构化主体投资	-	-
固定资产	163,011	161,123
在建工程	3,865	3,653
土地使用权	12,167	11,797
无形资产	4,942	4,285
商誉	2,461	2,110
递延所得税资产	140,362	138,323
其他资产	346,427	329,044
资产合计	44,432,848	44,099,729
向中央银行借款	1,199,086	1,199,086
同业及其他金融机构存放款项	3,787,648	3,790,953
拆入资金	520,598	518,498
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债	218,602	217,247
衍生金融负债	73,429	73,419
卖出回购金融资产款	1,038,739	1,008,681
吸收存款	30,469,491	30,472,913
应付职工薪酬	57,224	55,071
应交税费	35,787	35,512
a	b
2025年6月30日
财务并表范围下 的资产负债表	监管并表范围下 的资产负债表
预计负债	30,583	30,583
已发行债务证券	2,913,134	2,900,876
递延所得税负债	1,345	812
其中：与商誉相关的递延所得税负债	-	-
其中：与无形资产相关的递延所得税 负债	-	-
其他负债	502,323	207,892
负债合计	40,847,989	40,511,543
股本	261,600	261,600
其他权益工具-优先股	59,977	59,977
其他权益工具-永续债	140,000	140,000
资本公积	229,113	229,087
其他综合收益	43,309	50,284
盈余公积	402,196	402,196
一般风险准备	535,432	534,985
未分配利润	1,891,671	1,892,908
归属于本行股东权益合计	3,563,298	3,571,037
少数股东权益	21,561	17,149
股东权益合计	3,584,859	3,588,186

3.4 总损失吸收能力构成
下表列示本集团TLAC构成信息。

表 6 (TLAC1)：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

核心一级资本净额

其他一级资本净额

TLAC扣除项（如有）

可计入TLAC的其他一级资本净额

二级资本净额

剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分

TLAC扣除项（如有）

可计入TLAC的二级资本净额

可计入TLAC的资本净额

由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具

由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具

其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺

可计入TLAC的非资本部分（扣除前）

扣除前的TLAC

多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性 银行不适用）

持有本行发行的TLAC非资本债务工具

其他TLAC扣除项

考虑扣除项后的TLAC

风险加权资产

调整后表内外资产余额

TLAC风险加权比率（%）

TLAC杠杆比率（%）

满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额占风险加权 资产的比例（%）

其他各级资本要求（%）

其中：储备资本要求

其中：逆周期资本要求

其中：全球系统重要性银行附加资本要求

3.5 重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序
下表列示重要子集团实体的债权人受偿顺序。

表 7 (TLAC2)：重要子集团实体的债权人受偿顺序

2025年6月30日

债权人受偿顺序
1	2
最低级	最高级
处置实体是债权人/投资人吗？	是	是
债权人受偿顺序	权益工具 （普通股）	其他一级资本工具 （无固定期限资本 债券）
考虑信用风险缓释后的资本和债 务工具之和	26,313	21,290
第3行中的除外负债	-	-
资本和债务工具之和减去除外负 债（第3行-第4行）	26,313	21,290
第5行中可计入TLAC的部分	26,313	21,290
第6行中剩余期限大于等于1年且 小于2年的部分	-	-

2025年6月30日

债权人受偿顺序
1	2
最低级	最高级
第6行中剩余期限大于等于2年且 小于5年的部分	-	-
第6行中剩余期限大于等于5年且 小于10年的部分	-	-
第6行中剩余期限大于等于10年 （不含无固定期限证券）的部分	-	-
第6行中的无固定期限证券	26,313	21,290

下表列示本集团处置实体的债权人受偿顺序。

表 8 (TLAC3)：处置实体的债权人受偿顺序

2025年6月30日

债权人受偿顺序
1	2	3	4	5
最低级				最高级
债权人受偿顺序	权益工具 （普通 股）	其他一级 资本工具 （优先 股）	其他一级 资本工具 （无固定 期限资本 债券）	二级资本 工具	符合 TLAC要 求的非资 本债务工 具
考虑信用风险缓 释后的资本和债 务工具之和	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000
第2行中的除外 负债	-	-	-	-	-
资本及债务工具 之和减去除外负 债（第2行-第3 行）	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000
第4行中所有潜 在可计入TLAC 的部分	295,797	59,977	140,000	619,248	50,000
第5行中剩余期 限大于等于1年 且小于2年的部 分	-	-	-	-	-
第5行中剩余期 限大于等于2年 且小于5年的部 分	-	-	-	-	35,000
第5行中剩余期 限大于等于5年 且小于10年的部 分	-	-	-	471,275	15,000

2025年6月30日

债权人受偿顺序
1	2	3	4	5
最低级				最高级
第5行中剩余期 限大于等于10年 （不含无固定期 限证券）的部分	-	-	-	147,973	-
第5行中的无固 定期限证券	295,797	59,977	140,000	-	-

本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1 权重法
下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。

表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1 权重法
下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。

表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

a	b	c
1 表内资产余额	1 表外转换前资产	加权平均信 用转换系数
低于 40%	15,010,754	208,914	11.96%
40-70%	482,991	87,246	39.71%
75%	2,803,449	968,025	10.82%
85%	32,810	7,897	42.33%
90-100%	1,766,828	534,111	43.75%
105-130%	6,902	1,512	37.33%
150%	24,501	647	29.40%
250%	259,632	-	-
400%	176	-	-
1250%	21,447	-	-
合计	20,409,490	1,808,352	22.24%

1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。

2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。



4.2 内部评级法
下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。

表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） 初级内部评级法下信用风险暴露
4.2 内部评级法
下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。

表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） 初级内部评级法下信用风险暴露

a a	b	b c	c d d	e e	f f	g h g	i h	j i	k j	l k
违约概率区间 （%）	表内资产 1 余额	表外转换 1 前资产	平均转 换系数	违约风险 暴露（缓 释后、转 2 换后）	平均违约概 率（违约风 险暴露加 2 权）	客户数	平均违约 2 损失率	平均有效 期限 2 （年）	风险加权 2 资产	风险 权重	2 预期损失
[0.00,0.15)	2,630,020	167,470	28.76%	2,681,804	0.10%	92	43.07%	2.34	955,617	36%	1,087
[0.15,0.25)	842,220	63,054	23.69%	859,399	0.19%	144	39.84%	2.26	418,675	49%	651
[0.25,0.50)	482,919	41,091	26.77%	494,018	0.25%	92	38.03%	2.18	267,502	54%	470
[0.50,0.75)	249,376	11,268	37.50%	247,896	0.62%	225	25.74%	1.70	123,723	50%	396
[0.75,2.50)	45,211	413	49.63%	45,416	1.11%	90	18.00%	1.31	18,822	41%	88
[2.50,10.00)	832	-	-	568	3.49%	4	6.96%	0.81	145	26%	1
[10.00,100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100（违约）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	4,250,578	283,296	27.72%	4,329,101	0.17%	647	40.60%	2.26	1,784,484	41%	2,693
[0.00,0.15)	639,483	117,454	23.85%	672,028	0.11%	152	40.00%	2.50	185,836	28%	305
[0.15,0.25)	241,646	52,261	26.58%	281,417	0.19%	171	40.00%	2.50	106,646	38%	214
[0.25,0.50)	290,110	79,868	35.32%	329,427	0.25%	215	39.81%	2.50	143,905	44%	328
[0.50,0.75)	2,902,021	1,730,344	41.76%	3,944,449	0.65%	6,532	39.22%	2.50	2,662,241	67%	10,127
[0.75,2.50)	7,763,736	2,807,889	21.21%	8,160,157	1.40%	39,229	38.11%	2.50	6,692,213	82%	43,343
[2.50,10.00)	743,409	191,698	42.44%	698,259	3.88%	10,496	32.84%	2.50	637,352	91%	8,752
[10.00,100.00)	139,896	15,849	52.70%	138,771	28.71%	2,499	35.49%	2.50	198,653	143%	14,462
100（违约）	193,037	3,219	33.88%	183,371	100.00%	2,765	38.67%	2.50	20,337	11%	141,159
小计	12,913,338	4,998,582	29.90%	14,407,879	2.73%	62,059	38.31%	2.50	10,647,183	74%	218,690
a a	b	b c	c d d	e e	f f	g h g	i h	j i	k j	l k
违约概率区间 （%）	表内资产 1 余额	表外转换 1 前资产	平均转 换系数	违约风险 暴露（缓 释后、转 2 换后）	平均违约概 率（违约风 险暴露加 2 权）	客户数	平均违约 2 损失率	平均有效 期限 2 （年）	风险加权 2 资产	风险 权重	2 预期损失
[0.00,0.15)	30,786	25,810	30.58%	39,513	0.14%	10	40.00%	2.50	12,641	32%	22
[0.15,0.25)	9,445	4,479	18.35%	10,400	0.19%	7	40.00%	2.50	3,946	38%	8
[0.25,0.50)	10,004	1,806	13.23%	12,802	0.25%	7	40.00%	2.50	5,630	44%	13
[0.50,0.75)	72,873	44,297	8.08%	123,098	0.68%	109	40.00%	2.50	86,345	70%	336
[0.75,2.50)	1,073,294	681,802	5.57%	1,076,252	1.41%	3,558	39.86%	2.50	968,040	90%	6,030
[2.50,10.00)	72,138	26,052	4.79%	59,108	3.58%	292	39.85%	2.50	70,073	119%	842
[10.00,100.00)	7,590	731	27.24%	7,789	14.91%	29	40.00%	2.50	14,946	192%	465
100（违约）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,276,130	784,977	6.73%	1,328,962	1.46%	4,012	39.88%	2.50	1,161,621	87%	7,716
17,163,916	5,281,878	29.78%	18,736,980	2.14%	62,706	38.83%	2.44	12,431,667	66%	221,383

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。（未完）